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标度无关性视角下的我国区域科技创新绩效评价研究 被引量:22
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作者 高霞 陈凯华 官建成 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2012年第8期65-74,共10页
本文将标度无关性指标引入到对我国区域科技创新绩效的评价中,在非线性视角下从科技创新投入(R&D经费)、产出(论文、专利)与经济规模(GDP)之间关联的角度构造标度无关性指标,进而对我国区域科技创新的相对绩效进行比较研究。结果表... 本文将标度无关性指标引入到对我国区域科技创新绩效的评价中,在非线性视角下从科技创新投入(R&D经费)、产出(论文、专利)与经济规模(GDP)之间关联的角度构造标度无关性指标,进而对我国区域科技创新的相对绩效进行比较研究。结果表明:(1)我国R&D经费投入、科学论文、专利申请量随GDP的增加均呈较强的非线性增加趋势;(2)绝大多数省份的R&D经费投入与GDP之间也存在不同程度的"马太效应",且各省份论文数随GDP增长的"马太效应"普遍强于专利随GDP增长的"马太效应"。本文工作不但扩充了我国区域科技创新绩效的评估指标体系,也为决策者制定更加切合实际的创新政策提供了科学依据。 展开更多
关键词 标度无关性指标 区域创新系统 科技创新 绩效评价
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标度无关性计算及其在股市波动中的应用 被引量:9
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作者 黄小原 庄新田 张泉 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第3期335-338,共4页
标度无关性是广泛存在于自然界系统甚至于经济金融系统可观测量的幂函数关系 ,它揭示了股票市场波动的金融复杂性·在分析股市波动标度无关性及其非趋势波动分析DFA算法基础上进行了应用研究 ,对中国上海、深圳两地股市和东大阿派... 标度无关性是广泛存在于自然界系统甚至于经济金融系统可观测量的幂函数关系 ,它揭示了股票市场波动的金融复杂性·在分析股市波动标度无关性及其非趋势波动分析DFA算法基础上进行了应用研究 ,对中国上海、深圳两地股市和东大阿派股价指数进行了标度无关性分析 ,实际计算了这些股指DNA游走位移、均方值和标度无关性指数 。 展开更多
关键词 金融复杂 股市波动 标度无关性 DNA 非趋势波动分析 股指持久
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股市波动的标度无关性算法及应用研究 被引量:10
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作者 黄小原 庄新田 张泉 《管理科学学报》 CSSCI 2001年第6期55-59,共5页
标度无关性是广泛存在于自然界系统甚至于经济金融系统可观测量的幂函数关系 ,它揭示了股票市场波动的金融复杂性 .在分析股市波动标度无关性及其非趋势波动分析 DFA算法基础上进行了应用研究 ,( i)将 DFA推广为动态递推算法 ;( ii)对... 标度无关性是广泛存在于自然界系统甚至于经济金融系统可观测量的幂函数关系 ,它揭示了股票市场波动的金融复杂性 .在分析股市波动标度无关性及其非趋势波动分析 DFA算法基础上进行了应用研究 ,( i)将 DFA推广为动态递推算法 ;( ii)对国内若干股价指数进行标度指数实际计算 .结果表明 ,递推 DFA算法与 DFA算法、重标极差 R/S分析方法相比具有计算速度快、内存容量小的优点 ,更能适应股市波动分析的实际需要 .国内股市波动的标度无关性分析表明 ,沪深股市具有持久性 ,在重大金融事件的作用下 。 展开更多
关键词 复杂 股市波动 标度无关性 DNA 非趋势波动分析
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基于标度无关性的区域高校科技创新绩效研究 被引量:7
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作者 吴丹丹 王子晨 郑圣明 《管理现代化》 CSSCI 北大核心 2016年第4期60-63,共4页
科学评价区域高校科技创新绩效长期以来备受学术界关注。引入标度无关性指标的实证分析表明,我国地区生产总值、高校科技创新投入和产出等要素的变化对此绩效均有着显著的非线性作用。这对于提升高校科技创新绩效、决策者制定相关创新... 科学评价区域高校科技创新绩效长期以来备受学术界关注。引入标度无关性指标的实证分析表明,我国地区生产总值、高校科技创新投入和产出等要素的变化对此绩效均有着显著的非线性作用。这对于提升高校科技创新绩效、决策者制定相关创新政策具有重要意义。 展开更多
关键词 标度无关性 高校 科技创新 绩效
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核—核碰撞中α粒子分布KNO标度无关性
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作者 刘子贵 《湖南教育学院学报》 1992年第5期133-136,共4页
关键词 重离子 碰撞 标度无关性 Α粒子
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基于DFA的股价指数自相关分析 被引量:4
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作者 庄新田 黄小原 郑翼舟 《东华大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2001年第3期28-31,共4页
以股价指数的自相关函数为时间序列,运用非趋势波动分析DFA方法研究我国股票市场的长期相关性。结果表明,上海股票市场和深圳股票市场在跨时间尺度的股价指数之间存在着相关性,呈现为持久性的时间序列,随机游走不再适用股价指数的有偏... 以股价指数的自相关函数为时间序列,运用非趋势波动分析DFA方法研究我国股票市场的长期相关性。结果表明,上海股票市场和深圳股票市场在跨时间尺度的股价指数之间存在着相关性,呈现为持久性的时间序列,随机游走不再适用股价指数的有偏随机游走是当下投资者对信息反应生成的,由于市场信息不具有同质等量分布,造成交易者对信息理解的差异,信息不能瞬间或及时反映到股票价格中,存在着复杂滞后交易,导致了股价指数的有偏随机游走。 展开更多
关键词 股价指数 自相关 标度无关性 证券市场 DFA方法 中国
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逐段非趋势波动分析方法及我国证券市场的实证研究 被引量:2
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作者 黄超 龚惠群 仲伟俊 《运筹与管理》 CSCD 北大核心 2009年第6期126-130,145,共6页
为了研究金融时间序列在不同时段波动的持久性特征,本文提出了一种逐段非趋势波动分析方法。该方法首先建立多阶段分割动态规划模型对时间序列进行分割,随后对各子序列逐段进行非趋势波动分析。对我国证券市场的七个主要指数的实证研究... 为了研究金融时间序列在不同时段波动的持久性特征,本文提出了一种逐段非趋势波动分析方法。该方法首先建立多阶段分割动态规划模型对时间序列进行分割,随后对各子序列逐段进行非趋势波动分析。对我国证券市场的七个主要指数的实证研究结果表明,本文提出的逐段非趋势波动分析方法能够有效揭示股票指数持久性特征随时间变化的现象,也有助于更深入的比较不同指数间持久性特征的相似程度。 展开更多
关键词 金融学 标度无关性 非趋势波动分析 动态规划 股票指数
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