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极端金融风险溢出效应的影响因素和机理分析被引量：7: 1; 作者刘湘云陈洋阳《广东商学院学报》 CSSCI 北大核心 2012年第5期77-83,共7页; 在开放的市场经济环境中,各国不可避免地会受到国际经济波动的影响和冲击。导致当今极端金融风险溢出效应增强的因素主要有经济全球化和金融自由化、国家组群行为、金融机构的脆弱性以及信息的不对称。贸易关联溢出、金融关联溢出和非... 展开更多; 关键词极端金融风险极端金融风险溢出效应贸易关联溢出金融关联溢出非实质性关联溢出; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于ODR-ADASYN-SVM的极端金融风险预警研究被引量：29: 2; 作者林宇黄迅 +1 位作者淳伟德黄登仕《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2016年第5期87-101,共15页; 针对合成少数类过采样(synthetic minority over-sampling technique,SMOTE)方法在提升支持向量机(support vector machine,SVM)的非均衡样本学习能力中出现的过拟合(over fitting),引入自适应合成抽样方法(adaptive synthetic sampling... 展开更多; 关键词 ODR ADASYN 支持向量机极端金融风险预警模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

CVaR-EVT和BMM在极端金融风险管理中的应用研究被引量：19: 3; 作者杨青曹明蔡天晔《统计研究》 CSSCI 北大核心 2010年第6期78-86,共9页; 随着风险度量一致性原则的提出,研究发现金融机构广泛采用的VaR模型存在严重不足,尤其针对分布具有厚尾特征的极端金融风险无法有效度量。本文采用极值理论(EVT)解决VaR方法的尾部度量不足问题,利用CVaR-EVT和BMM模型分析美国、香港股... 展开更多; 关键词极端金融风险极值理论(EVT) VAR CVaR-EVT POT BMM; 在线阅读下载PDF 职称材料

全球经济政策不确定性、极端金融风险溢出与短期资本流动被引量：9: 4; 作者刘玚刘浩杰 +1 位作者刘丽萍谈嵘《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心 2020年第4期46-60,共15页; 基于全球主要经济体2005~2017年的季度数据,利用MVMQ-CAViaR方法对极端金融风险溢出水平进行测度,并构建面板门槛和中介效应模型研究全球经济政策不确定性对短期资本流动的作用机制,结果表明,极端金融风险溢出水平较低时,国内金融市场... 展开更多; 关键词全球经济政策不确定性短期资本流动极端金融风险溢出投资者信心; 在线阅读下载PDF 职称材料

互联网金融与中国行业间极端金融风险传播被引量：5: 5; 作者黄乃静史宇鹏 +1 位作者于明哲汪意成《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第4期87-110,共24页; 作为新兴金融业态,互联网金融在发挥普惠金融等积极作用的同时,也存在着加剧金融风险传播的可能,但目前尚未有文献对互联网金融对金融风险传播的影响进行严格分析.本文从行业间极端金融风险传播的视角出发,首次对此问题进行了系统研究.... 展开更多; 关键词互联网金融行业间极端金融风险; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名极端金融风险溢出效应的影响因素和机理分析被引量：7: 1; 作者刘湘云陈洋阳; 机构广东商学院金融学院; 出处《广东商学院学报》 CSSCI 北大核心 2012年第5期77-83,共7页; 基金国家自然科学基金项目(71273067) 教育部人文社会科学规划基金项目(11YJA790089) 中国博士后科学基金特别资助项目(201003230); 文摘在开放的市场经济环境中,各国不可避免地会受到国际经济波动的影响和冲击。导致当今极端金融风险溢出效应增强的因素主要有经济全球化和金融自由化、国家组群行为、金融机构的脆弱性以及信息的不对称。贸易关联溢出、金融关联溢出和非实质性关联溢出是极端金融风险最主要的三种溢出形式。关于极端金融风险溢出效应的研究对我国预防与控制极端金融风险具有重要的指导意义。; 关键词极端金融风险极端金融风险溢出效应贸易关联溢出金融关联溢出非实质性关联溢出; Keywords extreme financial risk extreme risk spillover effect trade spillover finance spillover non-substantialspillover; 分类号 F830.99 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于ODR-ADASYN-SVM的极端金融风险预警研究被引量：29: 2; 作者林宇黄迅淳伟德黄登仕; 机构成都理工大学商学院西南交通大学经济管理学院; 出处《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2016年第5期87-101,共15页; 基金国家自然科学基金资助项目(71171025) 国家社会科学基金资助项目(12BGL024) +1 种基金成都理工大学"金融与投资"优秀创新团队计划资助项目(KYTD201303); 文摘针对合成少数类过采样(synthetic minority over-sampling technique,SMOTE)方法在提升支持向量机(support vector machine,SVM)的非均衡样本学习能力中出现的过拟合(over fitting),引入自适应合成抽样方法(adaptive synthetic sampling approach,ADASYN)和逐级优化递减欠采样方法(optimization of decreasing reduction,ODR)分别克服SMOTE在生成新样本中的盲目性和在处理对象上的局限性,进而与SVM相结合,构造出改进SVM,即ODR-ADASYNSVM模型来预测中国极端金融风险;最后运用T检验对各模型预测精度的差异性进行显著性检验以及对各模型的预测稳定性进行评价.实证结果表明,ODR-ADASYN-SVM模型不仅能够显著地提升SVM的非均衡样本学习能力,同时也能够有效地克服SMOTE的过拟合,从而展示出优越的极端金融风险预测性能.; 关键词 ODR ADASYN 支持向量机极端金融风险预警模型; Keywords ODR ADASYN SVM extremely financial risk early warning model; 分类号 F832.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名CVaR-EVT和BMM在极端金融风险管理中的应用研究被引量：19: 3; 作者杨青曹明蔡天晔; 机构复旦大学金融研究院复旦大学计算机学院复旦大学经济学院; 出处《统计研究》 CSSCI 北大核心 2010年第6期78-86,共9页; 基金国家自然科学基金项目课题“基于消费者行为分析的网上支付风险管理与监管研究”(项目批准号:70702028,主持人杨青) “上海浦江人才计划”(主持人杨青)资助; 文摘随着风险度量一致性原则的提出,研究发现金融机构广泛采用的VaR模型存在严重不足,尤其针对分布具有厚尾特征的极端金融风险无法有效度量。本文采用极值理论(EVT)解决VaR方法的尾部度量不足问题,利用CVaR-EVT和BMM模型分析美国、香港股票市场和我国沪深两市指数18年的日收益数据,研究发现:(1)在95%置信区间及点估计中,分位数为99%的CVaR-EVT所揭示的极端风险优于VaR的估计值,且BMM方法为实施长期极端风险管理提供了有力的决策依据,其回报率受分段时区的影响,期间越长,风险估计值越高;(2)模型采用ML和BS方法统计估值显示,我国股票市场极端风险尾部估计值高于香港和美国市场,但是,国内市场逐步稳定,并呈现出跟进国际市场且差距缩小的发展趋势。; 关键词极端金融风险极值理论(EVT) VAR CVaR-EVT POT BMM; Keywords Extreme Financial Risk Extreme Value Theory Value-at-Risk Conditional Value-at-Risk-EVT Peak-Over-Threshold Block Maxima Models; 分类号 C812 [社会学—统计学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名全球经济政策不确定性、极端金融风险溢出与短期资本流动被引量：9: 4; 作者刘玚刘浩杰刘丽萍谈嵘; 机构天津财经大学金融学院上海商学院商务信息学院; 出处《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心 2020年第4期46-60,共15页; 基金国家社会科学基金青年项目(18CGJ004) “天津市高校习近平新时代中国特色社会主义思想研究联盟”的阶段性研究成果; 文摘基于全球主要经济体2005~2017年的季度数据,利用MVMQ-CAViaR方法对极端金融风险溢出水平进行测度,并构建面板门槛和中介效应模型研究全球经济政策不确定性对短期资本流动的作用机制,结果表明,极端金融风险溢出水平较低时,国内金融市场抗风险能力较强,全球经济政策不确定性对短期资本流出影响有限;一国主权债务风险与宏观杠杆率的提升在极端金融风险溢出水平的作用下会导致短期资本流出。基于此,政府在面临全球经济政策不确定性上升时,应主动降低主权债务规模和宏观杠杆率水平,提升本国金融市场抗外部风险能力,以有效防范全球经济动荡所导致的短期资本快速流出。; 关键词全球经济政策不确定性短期资本流动极端金融风险溢出投资者信心; Keywords global economic policy uncertainty short-term capital flow extreme financial risk spillover investor confidence; 分类号 F831 [经济管理—金融学] F113 [经济管理—国际贸易]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名互联网金融与中国行业间极端金融风险传播被引量：5: 5; 作者黄乃静史宇鹏于明哲汪意成; 机构中央财经大学经济学院中央财经大学中国互联网经济研究院北京工商大学国际经管学院北京大学汇丰商学院; 出处《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2023年第4期87-110,共24页; 基金国家自然科学基金资助青年项目(72003212,72103011) 国家社科基金资助重大项目(21ZDA032,20&ZD101) 国家自然科学基金指南引导类原创探索计划项目(72150003)。; 文摘作为新兴金融业态,互联网金融在发挥普惠金融等积极作用的同时,也存在着加剧金融风险传播的可能,但目前尚未有文献对互联网金融对金融风险传播的影响进行严格分析.本文从行业间极端金融风险传播的视角出发,首次对此问题进行了系统研究.本文首先构建理论模型刻画了互联网金融影响行业间极端风险传播的机制,接着利用我国31个省份、18个行业的股票收益数据,以及北京大学数字金融研究中心构建的互联网金融发展指数,进行了实证检验.研究结果表明,互联网金融发展加剧了实体经济行业间极端金融风险的传播,也使得金融与实体经济行业间的极端金融风险溢出程度增加.因此,在发挥互联网金融积极作用的同时,也要重视防范行业间的极端风险传播,以维护金融系统的安全与稳定.; 关键词互联网金融行业间极端金融风险; Keywords internet finance the extreme risk spillover among industries; 分类号 F832.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	极端金融风险溢出效应的影响因素和机理分析	刘湘云陈洋阳	《广东商学院学报》 CSSCI 北大核心	2012	7	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于ODR-ADASYN-SVM的极端金融风险预警研究	林宇黄迅淳伟德黄登仕	《管理科学学报》 CSSCI 北大核心	2016	29	在线阅读下载PDF 职称材料
3	CVaR-EVT和BMM在极端金融风险管理中的应用研究	杨青曹明蔡天晔	《统计研究》 CSSCI 北大核心	2010	19	在线阅读下载PDF 职称材料
4	全球经济政策不确定性、极端金融风险溢出与短期资本流动	刘玚刘浩杰刘丽萍谈嵘	《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心	2020	9	在线阅读下载PDF 职称材料
5	互联网金融与中国行业间极端金融风险传播	黄乃静史宇鹏于明哲汪意成	《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心	2023	5	在线阅读下载PDF 职称材料