检索结果-维普期刊中文期刊服务平台

基于已实现和极差波动率标准的沪深300指数波动率模型研究被引量：2: 1; 作者胡晔刘智超《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第6期166-169,共4页; 对波动率预测模型的研究备受学术界的关注,文章以沪深300指数的5分钟高频真实交易数据为研究对象,利用8个损失函数和Diebold Marinao检验较为全面的探讨评价了GARCH族模型对其预测能力。结果发现长记忆性模型的预测效果普遍好于短记忆性... 展开更多; 关键词已实现波动率极差波动率 GARCH族模型 DieboldMarinao检验; 在线阅读下载PDF 职称材料

极差信息金融市场波动率的研究综述与评价: 2; 作者马云倩蒋远营吴慧珊《现代管理科学》 CSSCI 2014年第6期39-41,共3页; 金融资产收益的波动率对于期权定价、资产投资组合以及风险管理都十分重要,对于波动率的度量有几种不同的方法,文章从极差的角度入手,总结并评价了近年来极差信息波动率在金融市场中的理论发展与应用研究,并给出关于极差信息波动率研究... 展开更多; 关键词极差低频极差波动模型高频数据已实现极差波动率市场微观噪音; 在线阅读下载PDF 职称材料

隔夜收益率能提高高频波动率模型的预测能力吗被引量：10: 3; 作者马锋魏宇 +1 位作者黄登仕庄晓洋《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2016年第6期783-797,共15页; 将隔夜收益率作为解释变量加入到高频波动率模型中,研究其对模型预测精度的影响.以沪深300指数为例,运用样本外预测技术及新颖的模型可信集检验方法,同时选取比RV更为稳健的两尺度已实现波动率为基准波动率,实证研究表明,隔夜收益率对... 展开更多; 关键词波动率预测隔夜收益率已实现和已实现极差波动率模型可信集检验; 在线阅读下载PDF 职称材料

未预期货币政策冲击对股票价格的非对称性影响被引量：2: 4; 作者尚玉皇刘璐璐赵洋《金融理论与实践》北大核心 2017年第2期25-31,共7页; 利用同业拆解利率数据构建未预期的货币政策冲击指标,在区别股票市场高低波动的情况下,基于Markov区制转移模型研究未预期货币政策对股票收益率的影响。研究结果表明:未预期货币政策冲击指标对股票收益率的影响负相关但具有非对称;与低... 展开更多; 关键词股票市场股票价格货币政策非对称性影响极差波动率; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于已实现和极差波动率标准的沪深300指数波动率模型研究被引量：2: 1; 作者胡晔刘智超; 机构四川大学经济学院西南交通大学经济管理学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第6期166-169,共4页; 文摘对波动率预测模型的研究备受学术界的关注,文章以沪深300指数的5分钟高频真实交易数据为研究对象,利用8个损失函数和Diebold Marinao检验较为全面的探讨评价了GARCH族模型对其预测能力。结果发现长记忆性模型的预测效果普遍好于短记忆性GARCH模型,且FIEGARCH是长记忆性模型中预测效果较好的,这对学术界和实务界进行风险测度及对我国资本市场的风险控制都具有现实意义。; 关键词已实现波动率极差波动率 GARCH族模型 DieboldMarinao检验; 分类号 F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名极差信息金融市场波动率的研究综述与评价: 2; 作者马云倩蒋远营吴慧珊; 机构中国人民大学统计学院首都经济贸易大学统计学院; 出处《现代管理科学》 CSSCI 2014年第6期39-41,共3页; 基金国家自然科学基金项目(项目号:71271210) 广西自然科学基金重点项目(项目号:2013GXNSFDA019001); 文摘金融资产收益的波动率对于期权定价、资产投资组合以及风险管理都十分重要,对于波动率的度量有几种不同的方法,文章从极差的角度入手,总结并评价了近年来极差信息波动率在金融市场中的理论发展与应用研究,并给出关于极差信息波动率研究的研究展望。; 关键词极差低频极差波动模型高频数据已实现极差波动率市场微观噪音; 分类号 F224 [经济管理—国民经济] F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名隔夜收益率能提高高频波动率模型的预测能力吗被引量：10: 3; 作者马锋魏宇黄登仕庄晓洋; 机构西南交通大学经济管理学院; 出处《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2016年第6期783-797,共15页; 基金国家自然科学基金资助项目(71371157) 四川省科技青年基金资助项目(2015JQO010); 文摘将隔夜收益率作为解释变量加入到高频波动率模型中,研究其对模型预测精度的影响.以沪深300指数为例,运用样本外预测技术及新颖的模型可信集检验方法,同时选取比RV更为稳健的两尺度已实现波动率为基准波动率,实证研究表明,隔夜收益率对短期波动率存在显著的非对称效应;隔夜收益率能改善各波动率模型的拟合能力,并能显著提高模型的短期预测能力;在预测短、中及长期波动率时,已实现和已实现极差高频波动率模型的预测表现并不一致.; 关键词波动率预测隔夜收益率已实现和已实现极差波动率模型可信集检验; Keywords volatility forecasting overnight returns realized and realized range-based volatility model confi-dence set; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名未预期货币政策冲击对股票价格的非对称性影响被引量：2: 4; 作者尚玉皇刘璐璐赵洋; 机构西南财经大学中国金融研究中心中国科学院西北生态环境资源研究院中国农业银行北京经开区支行; 出处《金融理论与实践》北大核心 2017年第2期25-31,共7页; 基金教育部人文社会科学研究青年基金项目(16YJC790084) 四川省社科基金项目(SC15JR009); 文摘利用同业拆解利率数据构建未预期的货币政策冲击指标,在区别股票市场高低波动的情况下,基于Markov区制转移模型研究未预期货币政策对股票收益率的影响。研究结果表明:未预期货币政策冲击指标对股票收益率的影响负相关但具有非对称;与低波动区制相比,高波动区制下未预期货币政策冲击的作用效果更大;中国货币政策冲击对上海、深圳股票市场价格的非对称性影响受到宏观经济周期作用,货币政策冲击的影响在经济衰退时期的作用更大;最后,替换加权平均利率及控制存款准备金调整等因素的稳健性分析进一步说明了未预期货币政策冲击对股票收益率的非对称性影响。; 关键词股票市场股票价格货币政策非对称性影响极差波动率; 分类号 F830.31 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于已实现和极差波动率标准的沪深300指数波动率模型研究	胡晔刘智超	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2015	2	在线阅读下载PDF 职称材料
2	极差信息金融市场波动率的研究综述与评价	马云倩蒋远营吴慧珊	《现代管理科学》 CSSCI	2014	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	隔夜收益率能提高高频波动率模型的预测能力吗	马锋魏宇黄登仕庄晓洋	《系统工程学报》 CSCD 北大核心	2016	10	在线阅读下载PDF 职称材料
4	未预期货币政策冲击对股票价格的非对称性影响	尚玉皇刘璐璐赵洋	《金融理论与实践》北大核心	2017	2	在线阅读下载PDF 职称材料