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投资组合中一种极大极小优化算法及其应用
被引量：
3
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作者
杨焕云
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2013年第23期62-64,共3页
市场的有效与否是金融市场研究的基本核心问题,它的实质是表明金融市场有效运行机制,金融市场应体现何种波动特性。为了探求投资组合选择模型与求解方法,文章着重研究了金融市场中带有税收与交易成本等摩擦因素的资产投资组合选择模型...
市场的有效与否是金融市场研究的基本核心问题,它的实质是表明金融市场有效运行机制,金融市场应体现何种波动特性。为了探求投资组合选择模型与求解方法,文章着重研究了金融市场中带有税收与交易成本等摩擦因素的资产投资组合选择模型。首先用内点算法求解投资者效用最大化的二次规划问题,并用算例验证了该方法的有效性;最后建立具有交易成本的投资组合选择的极大极小模型,并用数值算法计算,实证检验了该方法的可行性。
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关键词
极大极小模型
资产组合
投资选择
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职称材料
基于效率最大化和极小极大相对差异的固定成本分配（英文）
2
作者
林瑞跃
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2015年第5期743-758,共16页
本文基于两个假设:所有决策单元(DMU)在分配之后达到在共同权重下强CCR有效;最小化分配成本和相应的规模分配成本之间的最大相对差异,利用数据包络分析技术提出了一个极小极大模型来求解固定成本分配问题.在纯投入和纯产出情况下,导出...
本文基于两个假设:所有决策单元(DMU)在分配之后达到在共同权重下强CCR有效;最小化分配成本和相应的规模分配成本之间的最大相对差异,利用数据包络分析技术提出了一个极小极大模型来求解固定成本分配问题.在纯投入和纯产出情况下,导出了该极小极大模型的解析解;并在一般情况下,提出了该极小极大模型的相应算法,该算法能够生成一组唯一的固定成本分配解且具有良好的计算有效性.与其它基于类似假设的分配方法相比,新方法能够根据DMU的投入和产出分配成本,从而避免成本间的不恰当差距.数值例子显示了新方法的有效性和优势.
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关键词
数据包络分析
固定成本分配
效率最大化
极大极小模型
唯一性
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职称材料
题名
投资组合中一种极大极小优化算法及其应用
被引量：
3
1
作者
杨焕云
机构
聊城大学数学科学学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2013年第23期62-64,共3页
基金
山东省软科学研究计划项目(2012RKB01022)
文摘
市场的有效与否是金融市场研究的基本核心问题,它的实质是表明金融市场有效运行机制,金融市场应体现何种波动特性。为了探求投资组合选择模型与求解方法,文章着重研究了金融市场中带有税收与交易成本等摩擦因素的资产投资组合选择模型。首先用内点算法求解投资者效用最大化的二次规划问题,并用算例验证了该方法的有效性;最后建立具有交易成本的投资组合选择的极大极小模型,并用数值算法计算,实证检验了该方法的可行性。
关键词
极大极小模型
资产组合
投资选择
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
基于效率最大化和极小极大相对差异的固定成本分配（英文）
2
作者
林瑞跃
机构
温州大学数学与信息科学学院
西安交通大学数学与统计学院
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2015年第5期743-758,共16页
基金
The National Natural Science Foundation of China(11301395
11201344)
文摘
本文基于两个假设:所有决策单元(DMU)在分配之后达到在共同权重下强CCR有效;最小化分配成本和相应的规模分配成本之间的最大相对差异,利用数据包络分析技术提出了一个极小极大模型来求解固定成本分配问题.在纯投入和纯产出情况下,导出了该极小极大模型的解析解;并在一般情况下,提出了该极小极大模型的相应算法,该算法能够生成一组唯一的固定成本分配解且具有良好的计算有效性.与其它基于类似假设的分配方法相比,新方法能够根据DMU的投入和产出分配成本,从而避免成本间的不恰当差距.数值例子显示了新方法的有效性和优势.
关键词
数据包络分析
固定成本分配
效率最大化
极大极小模型
唯一性
Keywords
data envelopment analysis
fixed cost allocation
efficiency maximization
minimax model
uniqueness
分类号
C94 [自然科学总论—系统科学]
O221 [理学—运筹学与控制论]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
投资组合中一种极大极小优化算法及其应用
杨焕云
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2013
3
在线阅读
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职称材料
2
基于效率最大化和极小极大相对差异的固定成本分配（英文）
林瑞跃
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2015
0
在线阅读
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职称材料
已选择
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导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
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