根据极值-Ⅱ型分布的厚尾性质,结合当今金融市场收益分布的尖峰厚尾特征,提出一种具有尖峰厚尾的Laplace极值-Ⅱ型混合分布,并在此基础上建立了一种新的估计风险价值VaR(Value at Risk)的Laplace极值混合模型,通过对上证B股的实证模拟分...根据极值-Ⅱ型分布的厚尾性质,结合当今金融市场收益分布的尖峰厚尾特征,提出一种具有尖峰厚尾的Laplace极值-Ⅱ型混合分布,并在此基础上建立了一种新的估计风险价值VaR(Value at Risk)的Laplace极值混合模型,通过对上证B股的实证模拟分析,发现该模型对收益表现异常的金融序列的VaR估计具有较高的应用价值.展开更多
采用中国南方湖南、湖北、贵州、广西、江西和安徽6省近50 a 1月份降水和气温资料,运用正交函数分解法和SYM8小波分析了它们的时空分布特征,并对极端低温的区域均值进行了广义极值模型拟合,同时研究了降水与气温的相关性。结果表明,该地...采用中国南方湖南、湖北、贵州、广西、江西和安徽6省近50 a 1月份降水和气温资料,运用正交函数分解法和SYM8小波分析了它们的时空分布特征,并对极端低温的区域均值进行了广义极值模型拟合,同时研究了降水与气温的相关性。结果表明,该地区1月份降水量主要有全区域分布型和南北分布型,极端低温主要有全区域分布型、南北分布型和东西分布型。1月份降水量的全区域总和以及南北部差值都有先增后减的趋势。全区域的极端低温缓慢增长,南北部的差值先减后增,东西部的差值在1975年以前递增,随后几乎趋于稳定。6省1月份极端低温区域均值服从Weibull分布,在95%置信水平下,预测50 a一遇和100 a一遇的极小值达-6.78℃和-7.41℃。1月份降水量与极端低温的相关不显著,与平均气温在局部地区为负相关。展开更多
文摘根据极值-Ⅱ型分布的厚尾性质,结合当今金融市场收益分布的尖峰厚尾特征,提出一种具有尖峰厚尾的Laplace极值-Ⅱ型混合分布,并在此基础上建立了一种新的估计风险价值VaR(Value at Risk)的Laplace极值混合模型,通过对上证B股的实证模拟分析,发现该模型对收益表现异常的金融序列的VaR估计具有较高的应用价值.
文摘采用中国南方湖南、湖北、贵州、广西、江西和安徽6省近50 a 1月份降水和气温资料,运用正交函数分解法和SYM8小波分析了它们的时空分布特征,并对极端低温的区域均值进行了广义极值模型拟合,同时研究了降水与气温的相关性。结果表明,该地区1月份降水量主要有全区域分布型和南北分布型,极端低温主要有全区域分布型、南北分布型和东西分布型。1月份降水量的全区域总和以及南北部差值都有先增后减的趋势。全区域的极端低温缓慢增长,南北部的差值先减后增,东西部的差值在1975年以前递增,随后几乎趋于稳定。6省1月份极端低温区域均值服从Weibull分布,在95%置信水平下,预测50 a一遇和100 a一遇的极小值达-6.78℃和-7.41℃。1月份降水量与极端低温的相关不显著,与平均气温在局部地区为负相关。
