检索结果-维普期刊中文期刊服务平台

一类新的极值指标估计量的渐进性质(英文) 被引量：1: 1; 作者杨丹丹彭作祥《西南大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2008年第11期5-8,共4页; 提出了一类新的极值指标估计量,并在正规变化条件下证明了该估计量的弱相合性和渐进正态性.; 关键词极值指标相合性渐进正态性; 在线阅读下载PDF 职称材料

极值指标下平稳序列的风险测度: 2; 作者蔡宗鹏陈守全《西南大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2018年第7期79-84,共6页; 平稳金融序列存在相依性,不满足独立同分布假设下极值理论的条件约束.讨论了极值指标下平稳随机序列的风险测度,通过估计极值指标θ并修正广义极值分布的位置参数和尺度参数,得到平稳随机序列的风险值.实证和检验表明平稳金融序列需要... 展开更多; 关键词极值理论平稳序列相依性极值指标; 在线阅读下载PDF 职称材料

考虑不确定性的长江流域极值降水指标时空变异分析被引量：1: 3; 作者郭家力郭靖 +3 位作者祝薄丽李英海程雄戴凌全《水文》 CSCD 北大核心 2017年第3期14-21,共8页; 降低不确定性影响是进行极值降水事件时空变异合理分析的前提。基于6种大气环流模式的输出结果,采用分位数映射校正方法和多模式集合平均方法降低不确定性影响,分析了长江流域极值降水指标的时空变异规律。结果表明:原始的气候模式输出... 展开更多; 关键词长江流域极值降水指标不确定性偏差校正多模式集合; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于极值理论的VaR度量模型及实证研究被引量：5: 4; 作者原俊青张振宇 +1 位作者王理同周明华《浙江工业大学学报》 CAS 2013年第5期578-582,共5页; 在金融时间序列研究中,随着近年来全球金融危机的频繁发生,越来越多的学者开始考虑用极值理论的方法来进行金融风险管理的研究.笔者主要运用广义极值分布来分析我国A股市场,并借助极大似然估计法求解参数;同时考虑改进极值理论关于时间... 展开更多; 关键词极值理论极值指标 GEV分布 VaR度量模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

网络流量业务的极值分析: 5; 作者梁冯珍史道济《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第12期36-38,共3页; 在网络拥塞控制与带宽分配研究中,建立合理的网络流量模型是一个非常重要的问题。本文利用极值理论,对于具有相关性的网络流量序列,借助分串的方法,引入极值指标,建立了阈值模型。根据阈值模型,得到了超过某个阈值的流量的渐近分布,并... 展开更多; 关键词网络业务广义PARETO分布阈值模型风险价值极值指标; 在线阅读下载PDF 职称材料

平稳序列的GPD模型在风险测度中的应用被引量：2: 6; 作者李强周孝华张保帅《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第11期78-82,共5页; 文章旨在运用极值理论提高VaR的适用性和估计的精确度。VaR技术作为一种统计方法常用来测度金融市场风险,极值理论则是研究随机变量或过程的极端情形的统计规律性。然而,经典的极值模型要求金融时序服从独立同分布条件。考虑满足平稳性... 展开更多; 关键词广义帕累托分布除串平稳序列极值指标风险价值; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一类新的极值指标估计量的渐进性质(英文) 被引量：1: 1; 作者杨丹丹彭作祥; 机构西南大学数学与统计学院; 出处《西南大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2008年第11期5-8,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目(70371061) 重庆市自然科学基金资助项目(CSTC,2005BB8098); 文摘提出了一类新的极值指标估计量,并在正规变化条件下证明了该估计量的弱相合性和渐进正态性.; 关键词极值指标相合性渐进正态性; Keywords Extreme value index consistency asymptotic normality; 分类号 O211.4 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名极值指标下平稳序列的风险测度: 2; 作者蔡宗鹏陈守全; 机构西南大学数学与统计学院; 出处《西南大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2018年第7期79-84,共6页; 基金国家自然科学基金项目(11571283); 文摘平稳金融序列存在相依性,不满足独立同分布假设下极值理论的条件约束.讨论了极值指标下平稳随机序列的风险测度,通过估计极值指标θ并修正广义极值分布的位置参数和尺度参数,得到平稳随机序列的风险值.实证和检验表明平稳金融序列需要极值指标修正模型,提高风险值估计的准确度.; 关键词极值理论平稳序列相依性极值指标; Keywords extreme value theory stationary sequence independence extremat index; 分类号 O212.3 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名考虑不确定性的长江流域极值降水指标时空变异分析被引量：1: 3; 作者郭家力郭靖祝薄丽李英海程雄戴凌全; 机构三峡大学水利与环境学院水资源安全保障湖北省协同创新中心梯级水电站运行与控制湖北省重点实验室(三峡大学) 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司河海大学水文水资源学院; 出处《水文》 CSCD 北大核心 2017年第3期14-21,共8页; 基金国家自然科学基金项目(41401018 51409152 +2 种基金 51509141) 三峡大学人才科研启动基金(KJ2014B030); 文摘降低不确定性影响是进行极值降水事件时空变异合理分析的前提。基于6种大气环流模式的输出结果,采用分位数映射校正方法和多模式集合平均方法降低不确定性影响,分析了长江流域极值降水指标的时空变异规律。结果表明:原始的气候模式输出结果具有较大的不确定性,必须对其进行定量分析和采取适当有效的措施进行缓解。5个极值降水指标总体上相对于基准期均增加,最大增幅10%左右。仅个别区域的极值降水指标显示出变异的时间一致性,而空间变异在相同情景和时段上差别明显。; 关键词长江流域极值降水指标不确定性偏差校正多模式集合; Keywords Yangtze River Basin extreme precipitation indices uncertainty bias correction multi-GCM ensemble; 分类号 P426 [天文地球—大气科学及气象学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于极值理论的VaR度量模型及实证研究被引量：5: 4; 作者原俊青张振宇王理同周明华; 机构浙江工业大学理学院; 出处《浙江工业大学学报》 CAS 2013年第5期578-582,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目(11126211) 浙江省自然科学基金资助项目(Q12A010082) 浙江省教育厅基金资助项目(Y201121764); 文摘在金融时间序列研究中,随着近年来全球金融危机的频繁发生,越来越多的学者开始考虑用极值理论的方法来进行金融风险管理的研究.笔者主要运用广义极值分布来分析我国A股市场,并借助极大似然估计法求解参数;同时考虑改进极值理论关于时间序列的独立性假设条件,建立更加符合实际的平稳时间序列VaR度量模型;最后将该方法运用于沪深300日收益率的风险估计.研究表明:改进后的模型能够更加准确地刻画实际市场的极端波动情况,弥补了传统极值理论低估风险的不足,从而为机构投资者如何以最少保证金来防范金融危机,提供了一个更有利的工具.; 关键词极值理论极值指标 GEV分布 VaR度量模型; Keywords extreme value theory extremal index GEV distribution VaR measuring model; 分类号 F064.1 [经济管理—政治经济学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名网络流量业务的极值分析: 5; 作者梁冯珍史道济; 机构天津大学理学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第12期36-38,共3页; 基金国家自然科学基金资助项目(70601020); 文摘在网络拥塞控制与带宽分配研究中,建立合理的网络流量模型是一个非常重要的问题。本文利用极值理论,对于具有相关性的网络流量序列,借助分串的方法,引入极值指标,建立了阈值模型。根据阈值模型,得到了超过某个阈值的流量的渐近分布,并对美国贝尔实验室的测量数据进行了实证分析。结果表明,阈值模型能够很好地刻画网络业务流量的特性。根据阈值模型,可以设计合理的流量带宽分配,并对未来可能遭到的网络拥塞进行及时的预报和控制。; 关键词网络业务广义PARETO分布阈值模型风险价值极值指标; 分类号 O213 [理学—概率论与数理统计] TP393.08 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名平稳序列的GPD模型在风险测度中的应用被引量：2: 6; 作者李强周孝华张保帅; 机构重庆大学经济与工商管理学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2013年第11期78-82,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目(70473107) 中央高校基本科研业务费资助项目(CDJXS11021112); 文摘文章旨在运用极值理论提高VaR的适用性和估计的精确度。VaR技术作为一种统计方法常用来测度金融市场风险,极值理论则是研究随机变量或过程的极端情形的统计规律性。然而,经典的极值模型要求金融时序服从独立同分布条件。考虑满足平稳性条件下的金融时序,针对序列相关引致的极值成串现象,引入极值指标来刻画极值数据间的相关结构,采用除串技术过滤数据的相关性,进而得到渐进独立的同分布序列,再构建GPD模型来测度VaR。实证分析和回测检验表明:改进的GPD阈值模型具有对风险测度的有效性和精确性。; 关键词广义帕累托分布除串平稳序列极值指标风险价值; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	一类新的极值指标估计量的渐进性质(英文)	杨丹丹彭作祥	《西南大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2008	1	在线阅读下载PDF 职称材料
2	极值指标下平稳序列的风险测度	蔡宗鹏陈守全	《西南大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2018	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	考虑不确定性的长江流域极值降水指标时空变异分析	郭家力郭靖祝薄丽李英海程雄戴凌全	《水文》 CSCD 北大核心	2017	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	基于极值理论的VaR度量模型及实证研究	原俊青张振宇王理同周明华	《浙江工业大学学报》 CAS	2013	5	在线阅读下载PDF 职称材料
5	网络流量业务的极值分析	梁冯珍史道济	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2007	0	在线阅读下载PDF 职称材料
6	平稳序列的GPD模型在风险测度中的应用	李强周孝华张保帅	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2013	2	在线阅读下载PDF 职称材料