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考虑条件风险价值的分布式发电与用户间点对点交易非对称纳什谈判模型 被引量:1
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作者 陈雨佳 裴玮 +3 位作者 马腾飞 肖浩 滑伟奇 孙洪剑 《现代电力》 北大核心 2025年第2期333-342,共10页
分布式点对点(peer to peer,P2P)电能交易能促进能源就近达到供需平衡,在保证公平性的同时提高电网利用效率。该文提出P2P电能交易模型,并基于非对称纳什谈判(asymmetric nash bargaining,ANB)理论研究合作收益分配机制。首先,建立P2P... 分布式点对点(peer to peer,P2P)电能交易能促进能源就近达到供需平衡,在保证公平性的同时提高电网利用效率。该文提出P2P电能交易模型,并基于非对称纳什谈判(asymmetric nash bargaining,ANB)理论研究合作收益分配机制。首先,建立P2P电能交易双方合作模型,二者通过合作产生合作剩余,然后基于非对称纳什谈判理论构建交易双方的收益分配模型,使得合作收益能在买卖双方间得到合理分配,最后通过算例验证所提合作博弈模型的有效性。仿真结果表明,交易双方通过合作,可以较大幅度提高各主体的运行效益以及合作联盟的整体效益,也能体现P2P电能交易卖方和买方在联盟中贡献大小的差异,可以更合理地分配合作收益。 展开更多
关键词 电能交易 点对点 非对称纳什议价 谈判力 条件风险价值
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基于条件风险价值的分布鲁棒优化在电力市场中的价格决策研究
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作者 荆世博 薛静杰 +2 位作者 李昌陵 韩立芝 马宏涛 《中国测试》 北大核心 2025年第S1期267-273,302,共8页
文章提出一种基于条件风险价值(conditional value-at-risk,CVaR)和分布鲁棒优化(Distributionally Robust Optimization,DRO)方法的电力市场价格决策模型,以应对市场价格波动和需求不确定性。模型中特别引入优先发电机制,将其作为长期... 文章提出一种基于条件风险价值(conditional value-at-risk,CVaR)和分布鲁棒优化(Distributionally Robust Optimization,DRO)方法的电力市场价格决策模型,以应对市场价格波动和需求不确定性。模型中特别引入优先发电机制,将其作为长期合同的重要组成部分,以保障基础发电量的稳定性和优先调度的灵活性。利用CVaR指标对潜在风险进行度量,通过引入瓦瑟斯坦度量的分布鲁棒优化方法(DRO-Wasserstein),构建出对价格波动风险具有鲁棒性的优化模型。结果表明,相较于传统的风险中性模型,结合CVaR和DRO-Wasserstein的分布鲁棒模型在价格决策稳健性和适应性方面具有显著优势。该模型借优先发电降低现货依赖,实现精细风险决策,风险损失降23%,同风险水平下利润提升12%。数值仿真在不同案例下验证该模型,证实其在降低风险暴露、优化调度及提高收益稳定性方面有效且实用,为电力市场决策者提供应对不确定性的有效风险管理工具。 展开更多
关键词 条件风险价值(cvar) 分布鲁棒优化 价格弹性 市场决策 瓦瑟斯坦度量 电力现货市场 优先发电 风险管理
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基于条件风险价值的负荷聚合商参与电能量-备用-碳市场的交易策略
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作者 王日俊 刘铖 +4 位作者 蔡国伟 顾兵 孙正龙 姜超 曹志冲 《电网技术》 北大核心 2025年第8期3372-3383,I0108,I0109,共14页
随着电力市场和碳市场的不断发展,负荷聚合商已经成为重要的新型经营主体。大规模新能源并网对新型电力系统灵活调节能力提出了更高的要求,亟需挖掘负荷侧资源的调节潜力。为充分发挥负荷聚合商的灵活性价值,考虑市场价格和聚合辖区内... 随着电力市场和碳市场的不断发展,负荷聚合商已经成为重要的新型经营主体。大规模新能源并网对新型电力系统灵活调节能力提出了更高的要求,亟需挖掘负荷侧资源的调节潜力。为充分发挥负荷聚合商的灵活性价值,考虑市场价格和聚合辖区内可控负荷资源的不确定性,构建了负荷聚合商参与电能量-备用-碳市场的双层交易决策模型,上层基于条件风险价值理论建立了负荷聚合商参与电能量-备用-碳市场的投标决策模型,下层实现电能量、备用辅助服务和碳市场的联合出清。然后,利用KKT(Karush-Kuhn-Tucker)条件和对偶理论将双层模型转化为混合整数线性规划问题。算例结果验证了所提模型的合理性和有效性,表明负荷聚合商在电-碳市场中,通过优化交易策略可以规避潜在风险并增加自身收益。 展开更多
关键词 负荷聚合商 电能量市场 备用辅助服务市场 碳市场 条件风险价值 双层优化
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考虑条件风险价值和阶梯碳交易的综合能源系统优化调度 被引量:9
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作者 刘海涛 仲聪 +2 位作者 马佳伊 王宇昊 张效诚 《电测与仪表》 北大核心 2024年第4期100-108,共9页
为进一步提升综合能源系统环境效益,减少新能源出力不确定性所带来的潜在风险,提出了计及条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)以及阶梯碳交易的综合能源系统优化调度模型。考虑到系统风电和光伏出力不确定性可能带来的影响,... 为进一步提升综合能源系统环境效益,减少新能源出力不确定性所带来的潜在风险,提出了计及条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)以及阶梯碳交易的综合能源系统优化调度模型。考虑到系统风电和光伏出力不确定性可能带来的影响,采用条件风险价值量度不确定性带来的潜在风险,并将碳捕获技术、电转气设备以及阶梯式碳交易机制引入系统调度模型,构建了综合考虑系统运行成本和碳交易成本的优化调度目标函数,由于所建立模型为混合整数规划问题,采用CPLEX求解器进行求解,设置4种场景进行验证分析,算例表明所提模型可有效减少二氧化碳排放,在兼顾经济性和环境性的同时引入CVaR,可避免由于忽略风光不确定性所带来的较为乐观的调度结果,使系统最终调度结果更为合理。 展开更多
关键词 综合能源系统 条件风险价值 阶梯碳交易 碳捕获 电转气
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考虑条件风险价值的公路交通能源系统多能流管控策略
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作者 苏粟 韦存昊 +2 位作者 聂晓波 李玉璟 王磊 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第21期6834-6849,共16页
为了实现公路交通背景下多能源系统和电动汽车换电站的经济运行与利益共赢,该文提出考虑条件风险价值(CVaR)的公路交通能源系统(HTES)多能流管控策略。首先,建立了主从博弈双层优化模型,其中上层模型以最小化HTES的综合成本为目标,对其... 为了实现公路交通背景下多能源系统和电动汽车换电站的经济运行与利益共赢,该文提出考虑条件风险价值(CVaR)的公路交通能源系统(HTES)多能流管控策略。首先,建立了主从博弈双层优化模型,其中上层模型以最小化HTES的综合成本为目标,对其进行多能流的合理管控与优化定价;在下层模型中,换电站根据HTES制定的价格灵活地调整各电池的充放电功率,在满足电能需求的前提下最小化与HTES进行能量交互的成本。然后基于多场景法,引入CVaR衡量可再生能源出力的不确定性所带来的风险成本,利用Karush-Kuhn-Tucker(KKT)条件和强对偶定理将原主从博弈双层模型转换为单层混合整数线性规划问题以计算其纳什均衡解,进而获取最优的运行和定价方案。最后,进行算例仿真。结果表明,所提策略可以兼顾HTES和换电站不同主体间的经济利益,实现运行成本和风险成本的平衡。 展开更多
关键词 条件风险价值 主从博弈 多能流管控 公路交通能源系统 换电站
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基于条件风险价值的时序运行燃煤采购决策模型
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作者 王辉 孙学晶 +2 位作者 刘达 郭通 杨智伟 《华北电力大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第6期104-113,I0007,共11页
随着新能源的渗透率提升以及燃煤价格的波动性增强,燃煤发电企业面临市场困境,需要权衡燃料成本和风险,合理进行燃煤采购。在此背景下,提出基于条件风险价值(Conditional Value-at-Risk,CVaR)的时序运行燃煤采购决策模型。首先,将全年87... 随着新能源的渗透率提升以及燃煤价格的波动性增强,燃煤发电企业面临市场困境,需要权衡燃料成本和风险,合理进行燃煤采购。在此背景下,提出基于条件风险价值(Conditional Value-at-Risk,CVaR)的时序运行燃煤采购决策模型。首先,将全年8760 h时序运行模拟嵌入发电企业燃煤采购决策中,考虑负荷和新能源出力变化,以区域运行成本最小为目标,模拟燃煤机组出力曲线;其次,对发电曲线进行时段累加得到厂级发电量,将发电量和现货市场煤价作为外源输入,考虑市场煤价的不确定性风险,构建基于条件风险价值的燃煤组合采购决策模型,对长协合同煤和现货市场煤的采购量进行决策;最后,通过算例分析验证模型的有效性。结果表明,所提模型可以根据精细化模拟的发电计划进行燃煤组合采购,并且可以在控制CVaR风险的情况下,使燃煤采购的期望成本最低,相较于风险中性决策模型,所提模型考虑了决策者的风险偏好,降低了决策结果的尾部风险,更加符合生产经营实际。 展开更多
关键词 燃煤采购 发电计划 煤价不确定性 时序运行模拟 条件风险价值
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考虑条件风险价值的交直流系统两阶段分布鲁棒低碳经济优化调度 被引量:6
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作者 曾子龙 李培强 +2 位作者 李勇 钟俊杰 曹一家 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第1期157-168,共12页
考虑到海上风电出力的随机性以及日益突出的生态环境问题,以含柔性直流输电技术(voltagesource converter high voltage direct current,VSC-HVDC)的交直流系统为研究对象,提出了考虑条件风险价值(conditional valueatrisk,CVaR)的两阶... 考虑到海上风电出力的随机性以及日益突出的生态环境问题,以含柔性直流输电技术(voltagesource converter high voltage direct current,VSC-HVDC)的交直流系统为研究对象,提出了考虑条件风险价值(conditional valueatrisk,CVaR)的两阶段分布鲁棒低碳经济优化模型,构建了基于Kullback-Leibler(KL)散度的概率分布模糊集,同时利用条件风险价值量化了极端场景下的尾部风险,使得模型能够同时考虑概率分布不确定性以及处于最坏概率分布中极端场景下的尾部损失;此外,将阶梯型碳交易机制并入所提分布鲁棒模型中,通过合理利用柔性资源和储能装置,增强系统运行的灵活性,在兼顾运行风险的前提下,降低碳排放量的目标。再者,为了提高计算效率,在列和约束生成算法(column-and-constraint generation method,C&CG)和Multi-cut Benders分解算法的基础上提出了双循环分解算法。最后,在基于改进的IEEE RTS 79测试系统中验证了所提模型及算法的有效性。 展开更多
关键词 低碳 阶梯型碳交易 条件风险价值 分布鲁棒优化 交直流系统 列和约束生成算法
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基于多层级条件风险价值的高渗透可再生能源电力系统低碳运行联合优化 被引量:4
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作者 沈佳程 李梦诗 +1 位作者 季天瑶 林镇佳 《电网与清洁能源》 CSCD 北大核心 2024年第2期37-46,共10页
在双碳目标下,风电渗透率增加给新型电力系统的安稳运行带来挑战,而条件风险价值法(Conditional Value-at-Risk,CVaR)可对风电的随机风险进行分类量化评估,以用于系统调度运行。根据CVaR提出了改进的多层级条件风险价值法(Multi-layer C... 在双碳目标下,风电渗透率增加给新型电力系统的安稳运行带来挑战,而条件风险价值法(Conditional Value-at-Risk,CVaR)可对风电的随机风险进行分类量化评估,以用于系统调度运行。根据CVaR提出了改进的多层级条件风险价值法(Multi-layer Conditional Value-at-Risk,MCVaR),并建立了基于MCVaR的高渗透可再生能源电力系统低碳运行联合优化模型。仿真算例结果表明,MCVaR相较于CVaR能够显著降低系统的弃风与切负荷量,同时系统的极端损失下降了49.45%。所提方法能够在满足系统可控风险约束的前提下,实现运行经济效益与低碳环保收益的综合最优化。 展开更多
关键词 条件风险价值 低碳运行 可再生能源 备用优化
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基于条件风险价值(CVaR)的油气勘探投资组合决策模型研究
9
作者 王众 张哨楠 +1 位作者 匡建超 庞河清 《中国矿业》 北大核心 2012年第5期40-46,共7页
以现代投资组合理论为基础,引入条件风险价值(CVaR)相关理论和方法,构建了基于CVaR的油气勘探投资组合决策模型。该模型运用CVaR代替方差度量勘探投资组合的风险,利用线性规划求解各项目的最优投资比例。通过算例分析了预期收益、置信... 以现代投资组合理论为基础,引入条件风险价值(CVaR)相关理论和方法,构建了基于CVaR的油气勘探投资组合决策模型。该模型运用CVaR代替方差度量勘探投资组合的风险,利用线性规划求解各项目的最优投资比例。通过算例分析了预期收益、置信水平及约束条件对投资组合的影响。研究结果表明CVaR投资组合决策模型不仅继承了传统均值—方差模型分散投资风险的优点,同时有效克服了方差在勘探项目风险度量上的缺陷,有助于决策者更好地了解勘探投资组合的潜在风险,使得投资决策过程更加科学,为制定合理的油气勘探投组合提供了一种新的思路和方法。 展开更多
关键词 条件风险价值(cvar) 油气勘探 投资组合 决策 MONTECARLO模拟
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考虑源荷相关性及条件风险价值的综合能源系统参与电能量-备用市场优化 被引量:5
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作者 李东东 仇文杰 +1 位作者 周波 林顺富 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2024年第18期24-34,共11页
为充分挖掘多种备用资源的调节潜力,针对综合能源系统同时参与电能量与备用市场时的优化调度问题进行了研究。考虑同一区域内能源和负荷的相关特性以及系统的运行风险,建立综合能源系统的日前调度随机优化模型。首先,采用基于Cholesky... 为充分挖掘多种备用资源的调节潜力,针对综合能源系统同时参与电能量与备用市场时的优化调度问题进行了研究。考虑同一区域内能源和负荷的相关特性以及系统的运行风险,建立综合能源系统的日前调度随机优化模型。首先,采用基于Cholesky分解的拉丁超立方采样技术生成符合综合能源系统中源荷相关性的风-光-荷样本矩阵。其次,采用近邻传播(affinity propagation, AP)聚类算法生成典型场景。然后,以日前调度成本、备用资源调整期望成本及条件风险价值构成的调度总成本最低为目标,构建综合能源系统随机优化调度模型。最后,建立综合能源系统仿真模型,验证所提方法能够刻画综合系统内部的源荷相关性,并实现系统运行经济性和安全性的平衡。 展开更多
关键词 综合能源系统 电能量市场 旋转备用市场 源荷相关性 条件风险价值
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基于条件风险价值的风储系统储能容量优化配置研究
11
作者 王蒙 刘辰月 +3 位作者 汪莹 王聪 张春霞 汪泓涛 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2024年第5期853-866,共14页
随着风能资源的广泛利用,风电场效率和安全性越来越得到人们的重视。运用统计学方法对风速的特性进行分析,可以掌握风能的变化规律,从而对电量进行合理的分配与调度,最大化降低损失和风险。目前,已有大量利用储能系统平抑风电场输出的... 随着风能资源的广泛利用,风电场效率和安全性越来越得到人们的重视。运用统计学方法对风速的特性进行分析,可以掌握风能的变化规律,从而对电量进行合理的分配与调度,最大化降低损失和风险。目前,已有大量利用储能系统平抑风电场输出的相关文献,而将条件风险价值作为评价指标引入风能资源评估的研究较少。针对风速不稳定性及其所带来的风电场弃风限电量严重的问题,提出了在风电场并网处配置一定容量的储能装置,将系统的条件风险价值作为优化目标,利用储能装置对风电场进行充放电控制,从而实现平抑风功率大幅度波动、减少弃风限电的目的。通过实际算例分析了储能系统对风功率波动的平抑作用,量化结果和可视化结果表明该方法在风功率削峰填谷中具有重要作用。 展开更多
关键词 储能容量 弃风限电 条件风险价值 粒子群算法
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基于条件风险价值的购电组合优化及风险管理 被引量:47
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作者 王壬 尚金成 +2 位作者 周晓阳 张勇传 张士军 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2006年第20期72-76,共5页
以条件风险价值为市场风险计量指标对供电公司收益?风险进行量化,建立了以收益最大化为目标的多市场购电组合优化模型。以在3个电力市场中购电为例,将上述模型转化为线性规划问题进行求解。计算结果表明,所提出的模型为供电公司的购电... 以条件风险价值为市场风险计量指标对供电公司收益?风险进行量化,建立了以收益最大化为目标的多市场购电组合优化模型。以在3个电力市场中购电为例,将上述模型转化为线性规划问题进行求解。计算结果表明,所提出的模型为供电公司的购电决策与风险评估提供了新方法,可使供电公司在满足一定风险约束的前提下具有最大购电收益。 展开更多
关键词 电力市场 购电策略 条件风险价值(cvar) 组合优化 风险管理 有效前沿
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考虑条件风险价值的虚拟电厂多电源容量优化配置模型 被引量:70
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作者 卫志农 陈妤 +3 位作者 黄文进 胥峥 孙国强 周亦洲 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2018年第4期39-46,共8页
虚拟电厂中风、光等可再生能源出力及市场电价的不确定性会导致其收益具有一定的风险性。合理配置虚拟电厂中风电、光伏、储能以及常规机组的容量,能够降低系统成本,使投资者的利益最大化。以投资和运行成本最小为优化目标,采用条件风... 虚拟电厂中风、光等可再生能源出力及市场电价的不确定性会导致其收益具有一定的风险性。合理配置虚拟电厂中风电、光伏、储能以及常规机组的容量,能够降低系统成本,使投资者的利益最大化。以投资和运行成本最小为优化目标,采用条件风险价值作为风险量度的指标,建立了一种基于投资组合理论中计及风险量度的虚拟电厂容量优化配置模型。在此基础上,探讨风险偏好对规划虚拟电厂多电源容量配置的影响,以及环境成本、自然资源及负荷之间的相关性对配置结果的影响。以美国德克萨斯州某地区附近的风、光资源,电价及负荷数据为实例,采用场景技术模拟不确定性。算例结果表明了该模型的正确性,可为不同风险偏好的投资商在规划建设虚拟电厂时面对多电源容量配置问题提供定量依据。 展开更多
关键词 虚拟电厂 条件风险价值(cvar) 投资组合理论 容量配置优化 不确定性 规划运行一体化
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主动配电网中考虑条件风险价值的智能软开关的规划方法 被引量:31
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作者 王杰 王维庆 +2 位作者 王海云 武家辉 王帅飞 《电力系统保护与控制》 CSCD 北大核心 2022年第2期1-11,共11页
针对高比例可再生分布式能源的接入造成主动配电网运行电压越限和支路过载问题,提出了计及网络重构基于条件风险价值理论(conditional value-at-risk,CVaR)的智能软开关(soft open point,SOP)三层规划模型。首先,为了模拟分布电源出力... 针对高比例可再生分布式能源的接入造成主动配电网运行电压越限和支路过载问题,提出了计及网络重构基于条件风险价值理论(conditional value-at-risk,CVaR)的智能软开关(soft open point,SOP)三层规划模型。首先,为了模拟分布电源出力不确定性,建立了基于Wasserstein距离的最优场景。其次,上层模型兼顾了综合成本最小化、安全风险最小化两个目标以确定SOP位置与容量;中层模型以每个场景运行成本最小化为目标进行网络重构;下层运行优化模型中考虑了有载调压变压器、投切电容器组、需求响应以及SOP功率传输多种主动调节措施。为了降低模型求解复杂度,采用基于灰靶决策技术的LDBAS算法和二阶锥优化的混合方法进行求解。最后,以修改的IEEE 33节点配电系统为例,对提出的规划模型进行了验证和分析。 展开更多
关键词 主动配电网 智能软开关 条件风险价值(cvar) 容量规划 灰靶决策技术 LDBAS算法
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基于条件风险价值的动态多阶段电力资产配置模型 被引量:7
15
作者 赵文会 王炜 +1 位作者 施泉生 戴秦 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2009年第7期77-82,共6页
在开放的电力市场环境下,电力金融市场具有随机性特征,风险控制和资产管理策略是影响电力市场资产配置效果的两大关键因素。根据投资组合的风险分散化原理,文中建立了基于条件风险价值的动态多阶段电力资产配置模型,分析了不同资产调整... 在开放的电力市场环境下,电力金融市场具有随机性特征,风险控制和资产管理策略是影响电力市场资产配置效果的两大关键因素。根据投资组合的风险分散化原理,文中建立了基于条件风险价值的动态多阶段电力资产配置模型,分析了不同资产调整策略对电力资产配置效果的影响。应用该模型模拟了某电力市场参与者采用不同资产调整策略时投资组合的有效前沿和组合收益率分布情况。实证研究表明,通过电力实物资产、电力衍生产品和相关能源衍生产品的投资组合,并采取合理的动态多阶段资产调整策略,可以有效规避电力市场风险。 展开更多
关键词 资产组合 风险管理 多阶段随机规划 电力衍生 产品 条件风险价值(cvar)
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基于条件风险价值的投资组合优化模型 被引量:8
16
作者 黄向阳 陈学华 杨辉耀 《西南交通大学学报》 EI CSCD 北大核心 2004年第4期511-515,共5页
采用RTRockafellar和SUryasev的一种优化算法,构造了一个以条件风险价值代替标准差度量风险的投资组合优化模型.选择沪、深股市6种股票构成一个投资组合,用Matlab软体对模型进行优化计算,得到了该投资组合的有效前沿和投资权重,并与用... 采用RTRockafellar和SUryasev的一种优化算法,构造了一个以条件风险价值代替标准差度量风险的投资组合优化模型.选择沪、深股市6种股票构成一个投资组合,用Matlab软体对模型进行优化计算,得到了该投资组合的有效前沿和投资权重,并与用传统的均值方差模型的计算结果进行了比较.结果表明,这2个模型优化得到的有效前沿非常相近,与国外研究获得的有效前沿图形也非常相似,但这2个模型优化得到的投资权重却有较大差异. 展开更多
关键词 MV VAR cvar 有效前沿 投资组合 优化模型 条件风险价值 风险度量
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考虑风电条件风险的水火风联合调度模型及求解 被引量:2
17
作者 张彬桥 张松甲 +3 位作者 冉远航 李述喻 杨文娟 余泽发 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第4期394-403,共10页
在“双碳”战略和高比例可再生能源并网政策背景下,为准确量化风电等新能源消纳成本及其随机性造成的风险损失以支持电力调度决策,采用CVaR建模风电随机性造成的弃风和弃负荷条件风险值,并应用Copula函数计算连续马尔可夫链风速模型预... 在“双碳”战略和高比例可再生能源并网政策背景下,为准确量化风电等新能源消纳成本及其随机性造成的风险损失以支持电力调度决策,采用CVaR建模风电随机性造成的弃风和弃负荷条件风险值,并应用Copula函数计算连续马尔可夫链风速模型预测风电出力,建立风电不确定风险损失、发电成本和污染排放最小的水火风电短期多目标调度模型。并通过可变外部种群规模、增强局部搜索能力和基于K近邻距离的精英种群淘汰规则3方面改进SPEA2算法以对该模型进行高效求解。仿真结果显示CVaR能很好建模风电不确定风险,并通过改进SPEA2找到更好的Pareto最优解集。 展开更多
关键词 多目标优化 风电 不确定性 条件风险价值 改进SPEA2
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极值理论在高频数据中的VaR和CVaR风险价值研究 被引量:3
18
作者 赵树然 任培民 《运筹与管理》 CSCD 2007年第6期128-132,共5页
高频数据具有与低频数据明显不同的特征。本文引入广义帕雷托分布代替传统的正态分布等,精确描述金融高频数据收益的厚尾特征;并且计算高频数据下的VaR和CVaR,然后利用深成A指数据进行返回检验。两种返回检验方法的结果表明,极值理论方... 高频数据具有与低频数据明显不同的特征。本文引入广义帕雷托分布代替传统的正态分布等,精确描述金融高频数据收益的厚尾特征;并且计算高频数据下的VaR和CVaR,然后利用深成A指数据进行返回检验。两种返回检验方法的结果表明,极值理论方法可以比较精确地度量VaR和CVaR。 展开更多
关键词 金融学 风险价值(VaR) 条件风险价值(cvar) 极值理论 高频数据
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基于条件风险价值的微电网现货市场两阶段调度 被引量:33
19
作者 郭红霞 高瑞 杨苹 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2019年第8期2665-2673,共9页
现货市场环境下并网微电网作为售电主体需要面临价格波动风险,其运行调度变得更加复杂。针对广东省现货市场交易机制,利用条件风险价值作为风险度量工具,建立微电网作为售电主体参与现货日前市场与实时市场两阶段风险调度模型。在此基础... 现货市场环境下并网微电网作为售电主体需要面临价格波动风险,其运行调度变得更加复杂。针对广东省现货市场交易机制,利用条件风险价值作为风险度量工具,建立微电网作为售电主体参与现货日前市场与实时市场两阶段风险调度模型。在此基础上,探讨日前与实时风险偏好系数对调度结果的影响,分析偏差价差收益转移结算机制对微电网收益的影响,以及储能参与程度对结果的影响。以模拟日前与实时电价场景数据来反映价格的不确定性,算例结果表明了该模型的正确性,可为微电网售电主体在现货市场下运行调度内部资源时提供理论依据。 展开更多
关键词 现货市场 条件风险价值 微电网
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基于分形条件风险价值的供电公司动态购电组合模型 被引量:16
20
作者 王绵斌 谭忠富 +2 位作者 关勇 谢品杰 李晓军 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2009年第16期50-54,共5页
电力市场实际上网电价并不一定满足正态分布,因此,有必要对供电公司在多交易市场、多阶段条件下的购电策略进行研究。文中首先采用极大似然估计法对美国PJM电力市场实际上网电价数据的分形分布特征参数进行了估计,并运用柯尔莫哥洛夫拟... 电力市场实际上网电价并不一定满足正态分布,因此,有必要对供电公司在多交易市场、多阶段条件下的购电策略进行研究。文中首先采用极大似然估计法对美国PJM电力市场实际上网电价数据的分形分布特征参数进行了估计,并运用柯尔莫哥洛夫拟合检验(K-S)法对其拟合效果进行检验;市场用电量利用均值回复的AR(1)模型进行描述,美国PJM电力市场的实际用电量数据验证了该模型的有效性。根据上网电价服从分形分布的特性推导出了评估供电公司动态购电组合风险的计算公式。在此基础上构建了基于投资组合理论的供电公司动态购电组合模型,并利用等价原理将该模型转化为线性规划模型进行求解。算例表明所构建的供电公司动态购电组合模型能真实地反映供电公司所面临的风险情况。 展开更多
关键词 动态购电组合 分形分布 条件风险价值 风险评估 购电策略
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