期刊导航
期刊开放获取
上海教育软件发展有限公..
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
2
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
两因子期权定价模型的条件蒙特卡罗加速方法
被引量：
4
1
作者
梁义娟
徐承龙
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014年第4期645-650,共6页
对一类随机波动率模型下的欧式期权定价问题,首先推导出条件蒙特卡罗方法的计算框架,然后基于鞅表示定理构造了一类有效的控制变量.数值实验结果表明:结合鞅控制变量的条件蒙特卡罗方法有效地减小蒙特卡罗模拟误差,对模型参数的依赖性小.
关键词
欧式期权定价
随机波动率模型
条件蒙特卡罗方法
鞅控制变量
在线阅读
下载PDF
职称材料
随机利率下条件蒙特卡罗综合加速方法及应用
被引量：
1
2
作者
赵丹
徐承龙
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第12期1754-1760,共7页
主要研究CIR(cox-ingersoll-ross)随机利率模型下欧式期权定价的蒙特卡罗加速模拟问题,提出了一种新的控制变量,基于此变量结合条件蒙特卡罗方法可对普通蒙特卡罗方法有显著加速效果.理论及数值计算表明,该方法能有效地提高计算效率.同...
主要研究CIR(cox-ingersoll-ross)随机利率模型下欧式期权定价的蒙特卡罗加速模拟问题,提出了一种新的控制变量,基于此变量结合条件蒙特卡罗方法可对普通蒙特卡罗方法有显著加速效果.理论及数值计算表明,该方法能有效地提高计算效率.同时,提出了基于条件蒙特卡罗方法求解Greeks的算法,与经典的蒙特卡罗方法比较,能更精确、稳定地求解Greeks的值.所提出的方法同样适用于一篮子期权、离散取样亚式期权等高维期权.
展开更多
关键词
随机利率模型
条件蒙特卡罗方法
方差减少
Greeks值
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
两因子期权定价模型的条件蒙特卡罗加速方法
被引量：
4
1
作者
梁义娟
徐承龙
机构
同济大学数学系
上海市计算科学E-研究院和上海市科学计算重点实验室
出处
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014年第4期645-650,共6页
基金
国家自然科学基金(11171256)
上海市教委计算科学E-研究院资助项目(E03004)
文摘
对一类随机波动率模型下的欧式期权定价问题,首先推导出条件蒙特卡罗方法的计算框架,然后基于鞅表示定理构造了一类有效的控制变量.数值实验结果表明:结合鞅控制变量的条件蒙特卡罗方法有效地减小蒙特卡罗模拟误差,对模型参数的依赖性小.
关键词
欧式期权定价
随机波动率模型
条件蒙特卡罗方法
鞅控制变量
Keywords
European options pricing
stochastic volatility model
conditional Monte-Carlo simulation
martingale control variates
分类号
O242.1 [理学—计算数学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
随机利率下条件蒙特卡罗综合加速方法及应用
被引量：
1
2
作者
赵丹
徐承龙
机构
同济大学数学科学学院
上海财经大学数学学院
出处
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018年第12期1754-1760,共7页
文摘
主要研究CIR(cox-ingersoll-ross)随机利率模型下欧式期权定价的蒙特卡罗加速模拟问题,提出了一种新的控制变量,基于此变量结合条件蒙特卡罗方法可对普通蒙特卡罗方法有显著加速效果.理论及数值计算表明,该方法能有效地提高计算效率.同时,提出了基于条件蒙特卡罗方法求解Greeks的算法,与经典的蒙特卡罗方法比较,能更精确、稳定地求解Greeks的值.所提出的方法同样适用于一篮子期权、离散取样亚式期权等高维期权.
关键词
随机利率模型
条件蒙特卡罗方法
方差减少
Greeks值
Keywords
stochastic interest rate
conditional Monte Carlo simulation method
variance reduction
Greeks
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
在线阅读
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
两因子期权定价模型的条件蒙特卡罗加速方法
梁义娟
徐承龙
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2014
4
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
随机利率下条件蒙特卡罗综合加速方法及应用
赵丹
徐承龙
《同济大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2018
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
