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条件自回归极差模型的对数正态拟极大似然估计被引量：3: 1; 作者周杰刘三阳《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第5期828-834,共7页; 为了解决在估计条件自回归极差模型(CARR)中的分布厚尾性问题,采用尾部呈幂函数衰减的对数正态分布估计CARR模型.在新息序列具有有限的12阶矩条件下,利用M估计的大样本性质和鞅的泛函中心极限定理,允许模型包含一个单位根的情况下,证明... 展开更多; 关键词条件自回归极差模型 M估计厚尾性对数正态分布; 在线阅读下载PDF 职称材料

条件自回归极差模型的渐近性质: 2; 作者周杰刘三阳《应用数学》 CSCD 北大核心 2007年第3期587-592,共6页; 在误差项独立同分布的条件下,本文讨论了条件自回归极差模型条件解和无条件解的渐近性质.利用随机游动的极限性质得到了条件解收敛于无条件解的充分条件,任意阶矩有限的充要条件以及外生变量与内生变量持续性的充要条件.所得到的结论适... 展开更多; 关键词条件自回归极差模型鞅持续性; 在线阅读下载PDF 职称材料

运用最小二乘支持向量回归机和CARRX模型对股市波动率的预测被引量：3: 3; 作者耿立艳马军海《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第13期48-50,共3页; 条件自回归极差模型(CARRX)是一类新的描述波动率的模型。为了提高CARRX类模型的预测精度,文章将最小二乘支持向量回归机(LSSVR)应用于CARRX模型。先将CARRX模型转化成ARMAX形式,再利用LSSVR对ARMAX模型的参数进行估计(LSSVR-ARMAX)。... 展开更多; 关键词最小二乘支持向量回归机条件自回归极差模型波动率; 在线阅读下载PDF 职称材料

沪深股指波动率的周内效应和杠杆效应研究被引量：4: 4; 作者张苏林王岩《商业研究》 CSSCI 北大核心 2011年第9期147-152,共6页; 波动率研究是金融领域的核心变量,Chou提出的条件自回归极差模型在估计波动率方面显示一定的优越性。利用扩展的条件自回归极差模型(CARRXY),对近年来我国沪深两市波动率的周内效应和杠杆效应进行实证检验,结果显示沪深两市波动率均存... 展开更多; 关键词条件自回归极差模型周内效应杠杆效应; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名条件自回归极差模型的对数正态拟极大似然估计被引量：3: 1; 作者周杰刘三阳; 机构西安电子科技大学理学院; 出处《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第5期828-834,共7页; 基金国家自然科学基金资助(60574075); 文摘为了解决在估计条件自回归极差模型(CARR)中的分布厚尾性问题,采用尾部呈幂函数衰减的对数正态分布估计CARR模型.在新息序列具有有限的12阶矩条件下,利用M估计的大样本性质和鞅的泛函中心极限定理,允许模型包含一个单位根的情况下,证明了对数正态分布下的拟极大似然估计是局部相合和渐近正态的,并且对数正态分布的厚尾性也较好地解决了异常值问题.相对于目前广泛采用的指数似然估计方法,提高了参数估计的效率.; 关键词条件自回归极差模型 M估计厚尾性对数正态分布; Keywords CARR M-estimator heavy-tail lognormal distribution; 分类号 O212 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名条件自回归极差模型的渐近性质: 2; 作者周杰刘三阳; 机构西安电子科技大学应用数学系; 出处《应用数学》 CSCD 北大核心 2007年第3期587-592,共6页; 基金国家自然科学基金资助项目(60574075); 文摘在误差项独立同分布的条件下,本文讨论了条件自回归极差模型条件解和无条件解的渐近性质.利用随机游动的极限性质得到了条件解收敛于无条件解的充分条件,任意阶矩有限的充要条件以及外生变量与内生变量持续性的充要条件.所得到的结论适用于已得到应用的平稳条件自回归极差模型,也适用于包含单位根的模型和满足条件的其他类型的非平稳过程,为模型的统计推断提供了理论基础.; 关键词条件自回归极差模型鞅持续性; Keywords CARR model Martingale Persistence; 分类号 O211.61 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名运用最小二乘支持向量回归机和CARRX模型对股市波动率的预测被引量：3: 3; 作者耿立艳马军海; 机构天津大学管理学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第13期48-50,共3页; 文摘条件自回归极差模型(CARRX)是一类新的描述波动率的模型。为了提高CARRX类模型的预测精度,文章将最小二乘支持向量回归机(LSSVR)应用于CARRX模型。先将CARRX模型转化成ARMAX形式,再利用LSSVR对ARMAX模型的参数进行估计(LSSVR-ARMAX)。通过对沪深300指数的预测实证分析,发现无论是采用直接预测还是迭代预测,LSSVR-ARMAX模型的样本外预测能力均优于Perez-Cruz(2003)提出的方法;LSSVR的估计方法能够在长期预测中捕捉到极差波动率的变动趋势,而CARRX类模型对中短期极差波动率的预测准确度较高。; 关键词最小二乘支持向量回归机条件自回归极差模型波动率; 分类号 TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程] F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名沪深股指波动率的周内效应和杠杆效应研究被引量：4: 4; 作者张苏林王岩; 机构重庆理工大学经济与贸易学院中国保险监督管理委员会陕西监管局统计研究处; 出处《商业研究》 CSSCI 北大核心 2011年第9期147-152,共6页; 基金国家社会科学基金项目项目编号:10BJL020; 文摘波动率研究是金融领域的核心变量,Chou提出的条件自回归极差模型在估计波动率方面显示一定的优越性。利用扩展的条件自回归极差模型(CARRXY),对近年来我国沪深两市波动率的周内效应和杠杆效应进行实证检验,结果显示沪深两市波动率均存在明显的周内效应,但这种波动率的周内效应与收益率的周内效应相悖,同时两市均出现明显的负杠杆效应,这是新兴市场的异象,是与成熟市场不同的异常现象。; 关键词条件自回归极差模型周内效应杠杆效应; 分类号 F830.31 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	条件自回归极差模型的对数正态拟极大似然估计	周杰刘三阳	《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心	2007	3	在线阅读下载PDF 职称材料
2	条件自回归极差模型的渐近性质	周杰刘三阳	《应用数学》 CSCD 北大核心	2007	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	运用最小二乘支持向量回归机和CARRX模型对股市波动率的预测	耿立艳马军海	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2008	3	在线阅读下载PDF 职称材料
4	沪深股指波动率的周内效应和杠杆效应研究	张苏林王岩	《商业研究》 CSSCI 北大核心	2011	4	在线阅读下载PDF 职称材料