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Cox-Ingersoll-Ross模型的统计推断
被引量：
2
1
作者
陈萍
杨孝平
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2005年第3期285-292,共8页
本文研究了Cox—Ingersoll—Ross模型的统计推断问题.给出了CIR过程的平稳均值m与平稳方差v的矩估计,并利用m和v给出了CIR过程中尺度参数α与波动率β之间的关系,讨论了参数α的条件矩估计和渐近极大似然估计.并通过数值模拟对条件矩估...
本文研究了Cox—Ingersoll—Ross模型的统计推断问题.给出了CIR过程的平稳均值m与平稳方差v的矩估计,并利用m和v给出了CIR过程中尺度参数α与波动率β之间的关系,讨论了参数α的条件矩估计和渐近极大似然估计.并通过数值模拟对条件矩估计,渐近极大似然估计这两种方法作了比较.
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关键词
Cox—Ingersoll—Ross模型
条件矩估计
渐近极大似然
估计
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职称材料
题名
Cox-Ingersoll-Ross模型的统计推断
被引量：
2
1
作者
陈萍
杨孝平
机构
南京理工大学理学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2005年第3期285-292,共8页
文摘
本文研究了Cox—Ingersoll—Ross模型的统计推断问题.给出了CIR过程的平稳均值m与平稳方差v的矩估计,并利用m和v给出了CIR过程中尺度参数α与波动率β之间的关系,讨论了参数α的条件矩估计和渐近极大似然估计.并通过数值模拟对条件矩估计,渐近极大似然估计这两种方法作了比较.
关键词
Cox—Ingersoll—Ross模型
条件矩估计
渐近极大似然
估计
分类号
O211.64 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
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1
Cox-Ingersoll-Ross模型的统计推断
陈萍
杨孝平
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2005
2
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