Vasicek随机利率模型下基于条件矩匹配的算术平均亚式期权定价

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作者 韦晓 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2024年第3期378-397,共20页

在Vasicek随机利率模型下,本文引入了基于条件矩匹配的近似方法对算术平均型的亚式期权进行定价.该方法的基本原理是运用条件矩匹配找到伽马分布或者对数正态分布去近似在给定到期日标的资产价格的条件下的标的资产的积分的分布函数.为... 在Vasicek随机利率模型下,本文引入了基于条件矩匹配的近似方法对算术平均型的亚式期权进行定价.该方法的基本原理是运用条件矩匹配找到伽马分布或者对数正态分布去近似在给定到期日标的资产价格的条件下的标的资产的积分的分布函数.为了在带有Vasicek随机利率的二维随机模型下运用分层近似方法,需要运用测度变换技巧去分离在期权价格公式中关于期权在到期日支付函数折现期望中的随机利率和标的资产函数,从而使得可将近似分布用于替换标的资产的积分的分布.基于用蒙特卡洛模拟得到的亚式期权的基准价格,我们通过几个数值例子测试本文提出的分层近似方法的有效性和稳健性.本文发现,分层近似方法与蒙特卡洛方法相比能极大地提高了亚式期权价格的计算速度,同时也保证了定价的准确性,并且用对数正态分布近似比用伽马分布的准确度更高. 展开更多

关键词 亚式期权 条件矩匹配 分层近似 Vasicek随机利率

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条件矩模型模拟湍流扩散燃烧 被引量：4

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作者 邹春 郑楚光 周力行 《力学学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第6期969-977,共9页

对条件矩模型模拟湍流扩散燃烧进行了初步的研究.在条件矩模型中,标量的统计是以混合分数为条件的,条件平均使得非线性化学反应源项可以在一阶条件下被封闭.模拟结果和美国Sandia国家实验室的实验结果对比表明:对温度、主要组分浓度的... 对条件矩模型模拟湍流扩散燃烧进行了初步的研究.在条件矩模型中,标量的统计是以混合分数为条件的,条件平均使得非线性化学反应源项可以在一阶条件下被封闭.模拟结果和美国Sandia国家实验室的实验结果对比表明:对温度、主要组分浓度的预报结果是令人满意的,NO浓度的预报在趋势上也符合实验结果.误差分析表明,提高标量耗散率的预报精度和二阶条件矩模型都将有助于推动条件矩模型的发展. 展开更多

关键词 氮氧化物 条件矩模型 扩散燃烧 数值模拟 湍流

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条件矩模型对CH_4-空气扩散燃烧及其NO_x生成的数值模拟 被引量：3

3

作者 邹春 郑楚光 周力行 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第5期473-478,共6页

采用Bilger提出的条件矩模型 ,在考虑辐射热损失的情况下对CH4-空气湍流射流扩散燃烧及其NOx生成进行了数值模拟 .对于湍流流动和混合分数场采用k -ε - f - g模型 ,对于组分浓度场采用条件矩模型的抛物线型方程 .将模型的模拟数据与美... 采用Bilger提出的条件矩模型 ,在考虑辐射热损失的情况下对CH4-空气湍流射流扩散燃烧及其NOx生成进行了数值模拟 .对于湍流流动和混合分数场采用k -ε - f - g模型 ,对于组分浓度场采用条件矩模型的抛物线型方程 .将模型的模拟数据与美国Sandia国家实验室的实验数据对照结果表明 :条件矩模型能够很好地预报出湍流扩散燃烧的速度场、温度场和主要组分 (CH4、CO2 )浓度场 ,对NO的浓度场的预报结果与实验值的发展趋势相一致 。 展开更多

关键词 氮氧化物 条件矩模型 扩散燃烧 数值模拟

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基于多重条件矩封闭模型的反应羽流大涡模拟 被引量：2

4

作者 蒋勇 邱榕 宋崇林 《燃烧科学与技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第1期16-21,共6页

针对中等Reynolds数下的浮力反应羽流进行大涡模拟.采用混合分数和标量耗散率双条件矩封闭方法模化过滤反应源项,与直接数值模拟数据的对比表明,耦合双条件矩封闭模型的大涡模拟具有很好的计算精度和可靠性.模拟结果表明,浮力控制了反... 针对中等Reynolds数下的浮力反应羽流进行大涡模拟.采用混合分数和标量耗散率双条件矩封闭方法模化过滤反应源项,与直接数值模拟数据的对比表明,耦合双条件矩封闭模型的大涡模拟具有很好的计算精度和可靠性.模拟结果表明,浮力控制了反应羽流的外侧大尺度涡旋运动,该区域较大的标量耗散率导致最高温度区域不在火焰前锋面位置.反应羽流中存在绝对不稳定、浮力和射流不稳定模式,而浮力模式和变密度下的绝对不稳定控制着反应羽流的动力学进程.此外,建表内插的方法可大大节约计算资源,是实际工程计算中值得推荐的方法. 展开更多

关键词 反应羽流 条件矩封闭 大涡模拟

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条件矩封闭模型应用于非预混湍流反应流动 被引量：1

5

作者 刘涛 刘刚 +1 位作者 方韧 许康烈 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1999年第4期442-446,共5页

推导了考虑分子和湍流扩散的条件矩封闭方程，并利用其模拟了二维非预混湍流反应流，计算结果与实验结果符合良好．结果表明，有限值的Ｄａｍｋｏｈｌｅｒ数使条件平均变量偏离其平衡状态，且在混合分数η位于化学恰当比下的混合分数附... 推导了考虑分子和湍流扩散的条件矩封闭方程，并利用其模拟了二维非预混湍流反应流，计算结果与实验结果符合良好．结果表明，有限值的Ｄａｍｋｏｈｌｅｒ数使条件平均变量偏离其平衡状态，且在混合分数η位于化学恰当比下的混合分数附近时偏离最大．Ｄａｍｋｏｈｌｅｒ数的升高还使得条件和无条件平均的反应速率升高，并使条件平均变量向其平衡状态值趋近．本文还观察到以往的简化维数处理会引起一定的偏差．因此，对于一般的椭圆型反应流动。 展开更多

关键词 湍流火焰 扩散火焰 数值模拟 条件矩封闭模型

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有辐射热损射流扩散火焰条件矩模型数值模拟 被引量：1

6

作者 邹春 郑楚光 周力行 《燃烧科学与技术》 EI CAS CSCD 2002年第5期472-477,共6页

假设火焰辐射区域为光学薄,将辐射计算的代数模型嵌入到条件矩模型中(CMC(rad)),对甲烷 空气射流扩散值班火焰进行了模拟。并将此模型的模拟结果分别与实验和未考虑辐射热损的条件矩模型(CMC(ad))的结果进行了比较。结果表明采用代数模... 假设火焰辐射区域为光学薄,将辐射计算的代数模型嵌入到条件矩模型中(CMC(rad)),对甲烷 空气射流扩散值班火焰进行了模拟。并将此模型的模拟结果分别与实验和未考虑辐射热损的条件矩模型(CMC(ad))的结果进行了比较。结果表明采用代数模型计算辐射热损失是合适的,且考虑辐射的条件矩模型对温度场和NO的浓度的模拟结果相比未考虑辐射热损条件矩模型的模拟结果,与实验结果符合得要好。 展开更多

关键词 矩模型 辐射热损失 条件矩 扩散火焰 数值模拟 湍流反应流

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高能^（16）O和^（32）S碎裂中的条件矩关联 被引量：1

7

作者 刘福虎 郑蒲英 许国发 《中国科学院研究生院学报》 CAS CSCD 1995年第2期126-131,共6页

实验得到了３．７ＡＧｅＶ１６Ｏ、２００ＡＧｅＶ１６Ｏ和２００ＡＧｅＶ３２Ｓ在核乳胶中碎裂的碎片电荷分布的条件矩，观测到条件矩间呈对数关联，且关联行为本身对不同入射能量、不同弹核大小和不同反应机制没有太大差别。

关键词 弹核碎片 条件矩 对数关联 热核 氧16 硫32

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条件矩约束下一阶自回归模型的参数经验似然推断 被引量：1

8

作者 彭毳鑫 胡敏 赵志文 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2018年第21期33-37,共5页

文章讨论条件矩约束下自回归模型参数的估计问题。利用经验似然方法,给出了条件矩约束下自回归模型参数的估计,证明了估计量的极限分布为正态分布。在此基础上,通过随机模拟研究说明所给出的方法具有可行性。

关键词 自回归模型 经验似然 正态分布 条件矩

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非预混碳氢火焰结构条件矩封闭模拟

9

作者 邱榕 蒋勇 +1 位作者 钟茂华 范维澄 《中国安全生产科学技术》 CAS 2005年第2期7-11,共5页

采用smooke35步机理和条件矩封闭模型,数值方法应用二阶精度中心差分和刚性系统算法器VODE,对一甲烷对撞火焰结构进行了模拟,获得了非预混火焰中反应物、主产物和微量组分随混合分数的变化关系。结果表明:该方法具有较好预测效果,具有... 采用smooke35步机理和条件矩封闭模型,数值方法应用二阶精度中心差分和刚性系统算法器VODE,对一甲烷对撞火焰结构进行了模拟,获得了非预混火焰中反应物、主产物和微量组分随混合分数的变化关系。结果表明:该方法具有较好预测效果,具有较大潜力。 展开更多

关键词 非预混火焰 条件矩封闭 化学动力学机理 数值模拟

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针对射流火焰的条件矩封闭模型研究

10

作者 蒋勇 邱榕 宋崇林 《燃烧科学与技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第5期388-393,共6页

针对较低Reynolds数下的射流火焰,使用直接数值模拟(DNS)数据,研究单条件矩和双条件矩封闭模型应用于此类火焰计算的特点和可行性.结果表明,单条件矩封闭模型在较小标量耗散率下能够较好地预测火焰结构,但在较大标量耗散率下则过高估计... 针对较低Reynolds数下的射流火焰,使用直接数值模拟(DNS)数据,研究单条件矩和双条件矩封闭模型应用于此类火焰计算的特点和可行性.结果表明,单条件矩封闭模型在较小标量耗散率下能够较好地预测火焰结构,但在较大标量耗散率下则过高估计了火焰温度.双条件矩封闭模型可以改善预测精度,其模型系数α0、β0和γ0具有稳态特点. 展开更多

关键词 射流火焰 条件矩封闭 湍流非预混燃烧

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时间序列条件矩持续和协同持续性研究

11

作者 李松臣 张世英 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2008年第2期129-136,167,共9页

根据非线性单整理论提出了矩持续和矩协同持续的概念,从时间序列各阶矩长期均衡关系的角度构建了协整和波动协同持续性的统一数学框架,并进一步给出了矩持续和矩协同持续性在三阶矩和四阶矩情形的表现形式;其次在 ARMA-GARCHSK 模型体... 根据非线性单整理论提出了矩持续和矩协同持续的概念,从时间序列各阶矩长期均衡关系的角度构建了协整和波动协同持续性的统一数学框架,并进一步给出了矩持续和矩协同持续性在三阶矩和四阶矩情形的表现形式;其次在 ARMA-GARCHSK 模型体系下给出了时间序列矩持续和矩协同持续存在的充分必要条件;最后给出了向量 ARMA-GARCHSK 模型矩协同持续的 ARMA 表示形式和误差修正模型. 展开更多

关键词 时间序列 非线性单整 条件矩协同持续 ARMA—GARCHSK模型 误差修正模型

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含高维相依自变量的中心k阶条件矩子空间的估计

12

作者 徐群芳 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2011年第1期61-71,共11页

在回归分析中往往对条件均值,条件方差及高阶条件矩特别感兴趣.本文我们将关注中心k阶条件矩子空间在高维相依自变量情形的估计问题.为此,我们首先引入中心k阶条件矩子空间的概念,并研究该子空间的基本性质.针对高维相依自变量的复杂数... 在回归分析中往往对条件均值,条件方差及高阶条件矩特别感兴趣.本文我们将关注中心k阶条件矩子空间在高维相依自变量情形的估计问题.为此,我们首先引入中心k阶条件矩子空间的概念,并研究该子空间的基本性质.针对高维相依自变量的复杂数据,为了避免预测变量协方差阵的逆矩阵的计算,本文提出用偏最小二乘方法来估计中心k阶条件矩子空间.最后得到了估计的强相合性等渐近性质. 展开更多

关键词 充分降维子空间 中心k阶条件矩子空间 高维相依 最小二乘估计 偏最小二乘

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条件矩的收敛速度 被引量：4

13

作者 刘珂 彭作祥 《西南大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2007年第1期5-8,共4页

设{X,X_1,X_2,…,X_n,…}是具有公共分布函数F(x)的独立同分布序列,本文给出F属于三大吸引场Φ_α, (?)和(?)时X的条件矩的收敛速度．

关键词 极值分布 条件矩 收敛速度

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幂赋范极值分布的条件矩刻画

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作者 彭茜 周玮 彭作祥 《西南大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2019年第1期78-83,共6页

{X_n}为独立同分布的离散型随机变量序列,其分布函数为F(x).得到了F(x)属于幂赋范极值分布吸引场的条件矩刻画.

关键词 幂赋范极值分布 条件矩 吸引场

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再抽样均值的矩完全收敛速度

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作者 单岸凤 刘卫东 《浙江大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2007年第1期15-19,共5页

考察了再抽样均值的几乎处处条件矩完全收敛的速度,得到了它的精确渐近性,并且对矩对数律和矩重对数律的情形,得到了相同的结果.

关键词 再抽样均值 几乎处处条件矩完全收敛 精确渐近性

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基于IGGⅢ抗差估计的GNSS部分模糊度固定改进算法

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作者 薛佳琦 杜源 +2 位作者 张勤 景策 王梦璇 《大地测量与地球动力学》 CSCD 北大核心 2024年第11期1155-1160,共6页

针对滑坡等复杂环境下GNSS观测数据受高遮挡、多路径等因素影响,易使模糊度固定成功率降低进而导致定位可靠性变差的问题,提出一种基于IGGⅢ抗差估计的GNSS部分模糊度固定改进算法。通过引入抗差估计算法,削弱粗差对参数估计的影响,提... 针对滑坡等复杂环境下GNSS观测数据受高遮挡、多路径等因素影响,易使模糊度固定成功率降低进而导致定位可靠性变差的问题,提出一种基于IGGⅢ抗差估计的GNSS部分模糊度固定改进算法。通过引入抗差估计算法,削弱粗差对参数估计的影响,提升浮点模糊度精度;此外,为避免残余误差对后续整周模糊度解算产生影响,采用基于条件方差矩阵法的部分模糊度固定改进策略,进一步提升模糊度固定成功率。实验结果表明,相比于全模糊度固定方法,该算法可显著提高模糊度固定率,3个测站分别提升5.9%、52.7%、48.0%;同时,相比于传统的卡尔曼滤波算法,改进的抗差估计算法可明显改善模糊度固定错误的情况,极大提升GNSS定位精度,水平方向RMS优于1cm,高程方向RMS优于2cm。 展开更多

关键词 滑坡监测 抗差估计 GNSS部分模糊度固定 成功率指标法 条件方差矩阵法

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湍流扩散火焰中对基于混合分数的湍流燃烧模型的数值研究(英文) 被引量：3

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作者 胡勇 蒋勇 +1 位作者 邱榕 安江涛 《燃烧科学与技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第2期147-154,共8页

根据条件矩模型(CMC)和小火焰面模型在模型构建上的相似,针对具有不同大小雷诺数和湍流-化学相互作用特性的非预混湍流射流火焰,对这两种模型进行了数值研究和比较.湍流燃烧模型采用Lagrangian型非稳态小火焰模型(LFM)和径向加权积分的... 根据条件矩模型(CMC)和小火焰面模型在模型构建上的相似,针对具有不同大小雷诺数和湍流-化学相互作用特性的非预混湍流射流火焰,对这两种模型进行了数值研究和比较.湍流燃烧模型采用Lagrangian型非稳态小火焰模型(LFM)和径向加权积分的CMC模型,而在H2/N2火焰的数值研究中还考虑了稳态小火焰模型的数值模拟结果.数值结果表明,在两种火焰中这两种模型对主要组分的预测结果较为一致并与实验符合较好,而OH和NO的预测值差异明显;同时对于具有局部熄火特性的CH4/H2/N2火焰,NO的预测值被高估了2～3倍. 展开更多

关键词 条件矩封闭 非稳态火焰面模型 湍流非预混火焰 局部熄火 不同分子扩散

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燃烧模型对甲烷/空气非预混数值模拟的影响 被引量：2

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作者 张海军 陈永辰 郭雪岩 《上海理工大学学报》 CAS 北大核心 2009年第5期483-488,共6页

对甲烷-空气的钝体燃烧进行了数值模拟,考虑了流体的湍流流动和扩散火焰燃烧的相互作用.模拟分别采用化学平衡模型和GRI-Mech 3.0反应机理的非预混燃烧稳定层流小火焰模型.通过与文献实验数据的比较,分析了上述两种模型的模拟结果和Mob... 对甲烷-空气的钝体燃烧进行了数值模拟,考虑了流体的湍流流动和扩散火焰燃烧的相互作用.模拟分别采用化学平衡模型和GRI-Mech 3.0反应机理的非预混燃烧稳定层流小火焰模型.通过与文献实验数据的比较,分析了上述两种模型的模拟结果和Mobini等人的条件矩平衡封闭模型的模拟结果的准确性.研究表明,上述3种燃烧模型的计算结果与实验结果均存在不同程度的误差,说明现有的燃烧模型尚需进一步完善. 展开更多

关键词 钝体 非预混燃烧模型 层流小火焰模型 化学平衡模型 条件矩封闭模型 数值模拟

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湍流氢气扩散火焰中磷酸三甲酯的抑制效果(英文) 被引量：1

19

作者 胡勇 蒋勇 +1 位作者 邱榕 安江涛 《燃烧科学与技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第4期343-348,共6页

基于湍流氢气-空气扩散火焰,对磷酸三甲酯(TMP,(CH3O)3PO)的火焰抑制效果进行了数值研究,使用一阶条件矩封闭模型作为湍流燃烧子模型.为了研究氢原子浓度减小的机理,对其相关的重要基元反应进行了分析。最后根据所获得的数值结果及火焰... 基于湍流氢气-空气扩散火焰,对磷酸三甲酯(TMP,(CH3O)3PO)的火焰抑制效果进行了数值研究,使用一阶条件矩封闭模型作为湍流燃烧子模型.为了研究氢原子浓度减小的机理,对其相关的重要基元反应进行了分析。最后根据所获得的数值结果及火焰燃烧结构和抑制效果,对TMP的灭火特性进行了详细的讨论分析. 展开更多

关键词 火焰抑制 抑制效果 磷酸三甲酯 条件矩封闭模型

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Cox-Ingersoll-Ross模型的统计推断 被引量：2

20

作者 陈萍 杨孝平 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2005年第3期285-292,共8页

本文研究了Cox—Ingersoll—Ross模型的统计推断问题.给出了CIR过程的平稳均值m与平稳方差v的矩估计,并利用m和v给出了CIR过程中尺度参数α与波动率β之间的关系,讨论了参数α的条件矩估计和渐近极大似然估计.并通过数值模拟对条件矩估... 本文研究了Cox—Ingersoll—Ross模型的统计推断问题.给出了CIR过程的平稳均值m与平稳方差v的矩估计,并利用m和v给出了CIR过程中尺度参数α与波动率β之间的关系,讨论了参数α的条件矩估计和渐近极大似然估计.并通过数值模拟对条件矩估计,渐近极大似然估计这两种方法作了比较. 展开更多

关键词 Cox—Ingersoll—Ross模型 条件矩估计 渐近极大似然估计

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