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中国股票市场波动性的实证分析
被引量：
7
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作者
马骥
郭睿
《哈尔滨工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2004年第6期829-832,共4页
为了正确理解中国股票市场的波动性,采用无条件波动性估计方法和条件波动性模型对波动性进行度量和建模,并对中国股票市场长期波动性的特征进行动态分析和实证检验.结果表明:中国股票市场历史上确实存在较高的波动性,但是进入2000年以...
为了正确理解中国股票市场的波动性,采用无条件波动性估计方法和条件波动性模型对波动性进行度量和建模,并对中国股票市场长期波动性的特征进行动态分析和实证检验.结果表明:中国股票市场历史上确实存在较高的波动性,但是进入2000年以后波动性呈现逐年下降的趋势;较高的波动性总是出现在股市的上涨时期,而较低的波动性则出现在股市下跌时期,这种波动方式与成熟市场的波动方式存在显著差异;上海和深圳股票市场的波动性都表现出一定程度的时间依赖性和非对称性,其中深圳市场具有更显著的杠杆效应和波动性;上海市场的有效性要强于深圳市场,上海市场能够提供更高的风险溢价.
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关键词
股票市场
波动
性
无
条件
波动
性
估计方法
条件波动性模型
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职称材料
题名
中国股票市场波动性的实证分析
被引量：
7
1
作者
马骥
郭睿
机构
吉林大学商学院
出处
《哈尔滨工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2004年第6期829-832,共4页
文摘
为了正确理解中国股票市场的波动性,采用无条件波动性估计方法和条件波动性模型对波动性进行度量和建模,并对中国股票市场长期波动性的特征进行动态分析和实证检验.结果表明:中国股票市场历史上确实存在较高的波动性,但是进入2000年以后波动性呈现逐年下降的趋势;较高的波动性总是出现在股市的上涨时期,而较低的波动性则出现在股市下跌时期,这种波动方式与成熟市场的波动方式存在显著差异;上海和深圳股票市场的波动性都表现出一定程度的时间依赖性和非对称性,其中深圳市场具有更显著的杠杆效应和波动性;上海市场的有效性要强于深圳市场,上海市场能够提供更高的风险溢价.
关键词
股票市场
波动
性
无
条件
波动
性
估计方法
条件波动性模型
Keywords
stock market
volatility
unconditional volatility estimators
conditional volatility Models
分类号
F830.90 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国股票市场波动性的实证分析
马骥
郭睿
《哈尔滨工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2004
7
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