检索结果-维普期刊中文期刊服务平台

基于Poisson分布的Z值Taylor-Schwert GARCH模型: 1; 作者刘思博杨凯 +1 位作者董小刚徐悦《吉林大学学报(理学版)》北大核心 2025年第4期1039-1050,共12页; 针对存在波动率的Z值时间序列数据建模问题,提出一个基于Poisson分布的Z值Taylor-Schwert广义自回归条件异方差模型.首先,推导该模型的一些统计性质;其次,采用条件极大似然估计方法对模型中的未知参数进行估计,并证明估计量的渐近性质;... 展开更多; 关键词 Z值时间序列 GARCH模型条件极大似然估计异方差性; 在线阅读下载PDF 职称材料

一阶广义零一堆积Poisson-Lindley整数值自回归模型的统计推断: 2; 作者张洁杨志鹏董小刚《吉林大学学报(理学版)》北大核心 2025年第2期399-410,共12页; 针对过分散、零一堆积且个体之间具有相依结构的整数值时间序列数据的建模问题,提出一个具有零一堆积Poisson-Lindley新息的一阶广义整数值自回归模型.首先,给出模型的一些统计性质:期望、方差、自协方差和转移概率;其次,利用条件极大... 展开更多; 关键词整数值时间序列广义二项稀疏算子零一堆积Poisson-Lindley 条件极大似然估计; 在线阅读下载PDF 职称材料

零修正Skellam整数值GARCH模型: 3; 作者马悦朱复康《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2024年第5期843-862,共20页; Skellam分布是一种定义在Z上的离散分布.最近,基于Skellam分布和修正Skellam分布的INGARCH模型相继被提出.本文在零修正Skellam(ZMS)分布的基础上,提出了ZMSINGARCH模型.该模型基于一个额外的参数对整数0进行了细致的处理,并且对零膨胀... 展开更多; 关键词 INGARCH模型 Z值时间序列 ZMS分布条件极大似然估计条件最小二乘估计; 在线阅读下载PDF 职称材料

k阶Poisson相依驱动随机系数混合算子整数值自回归模型: 4; 作者刘秀芳张晓磊王德辉《吉林大学学报（理学版）》 CAS 北大核心 2024年第4期866-877,共12页; 采用k阶Poisson相依驱动随机系数混合算子整数值自回归模型分析具有变量字符元素计数特征的数据,给出该模型的统计性质和参数的条件极大似然估计,并证明估计量的渐近正态性.数值模拟结果表明,随着样本容量的增加,参数估计逐渐收敛于真实... 展开更多; 关键词 k阶自回归模型 Po-DDRCMTINAR(k)模型混合稀疏算子条件极大似然估计; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于Poisson分布的Z值Taylor-Schwert GARCH模型: 1; 作者刘思博杨凯董小刚徐悦; 机构长春工业大学数学与统计学院; 出处《吉林大学学报(理学版)》北大核心 2025年第4期1039-1050,共12页; 基金国家自然科学基金面上项目(批准号:12471249) 吉林省自然科学基金面上项目(批准号:20220101038JC)。; 文摘针对存在波动率的Z值时间序列数据建模问题,提出一个基于Poisson分布的Z值Taylor-Schwert广义自回归条件异方差模型.首先,推导该模型的一些统计性质;其次,采用条件极大似然估计方法对模型中的未知参数进行估计,并证明估计量的渐近性质;再次,为说明估计方法的性能进行数值模拟;最后,考虑一个每日股票收益的真实数据,通过对数据拟合结果的分析证明该模型相对于现有模型的优越性.; 关键词 Z值时间序列 GARCH模型条件极大似然估计异方差性; Keywords Z-valued time series GARCH model condition maximum likelihood estimation heteroscedasticity; 分类号 O212.1 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一阶广义零一堆积Poisson-Lindley整数值自回归模型的统计推断: 2; 作者张洁杨志鹏董小刚; 机构长春工业大学数学与统计学院; 出处《吉林大学学报(理学版)》北大核心 2025年第2期399-410,共12页; 基金吉林省自然科学基金自由探索项目(批准号:YDZJ202301ZYTS384)。; 文摘针对过分散、零一堆积且个体之间具有相依结构的整数值时间序列数据的建模问题,提出一个具有零一堆积Poisson-Lindley新息的一阶广义整数值自回归模型.首先,给出模型的一些统计性质:期望、方差、自协方差和转移概率;其次,利用条件极大似然估计方法对模型的未知参数进行估计;最后,将该模型应用到一组实际数据中进行拟合,并用一些评估准则对模型进行验证.实例分析结果表明,该模型拟合效果较好.; 关键词整数值时间序列广义二项稀疏算子零一堆积Poisson-Lindley 条件极大似然估计; Keywords integer-valued time series generalized binomial thinning operator zero-and-one inflated Poisson-Lindley conditional maximum likelihood estimation; 分类号 O212.1 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名零修正Skellam整数值GARCH模型: 3; 作者马悦朱复康; 机构吉林大学数学学院; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2024年第5期843-862,共20页; 基金国家自然科学基金项目(批准号:12271206) 吉林省教育厅项目(批准号:JJKH20231122KJ)资助。; 文摘 Skellam分布是一种定义在Z上的离散分布.最近,基于Skellam分布和修正Skellam分布的INGARCH模型相继被提出.本文在零修正Skellam(ZMS)分布的基础上,提出了ZMSINGARCH模型.该模型基于一个额外的参数对整数0进行了细致的处理,并且对零膨胀或零收缩比例有着合理的解释,可以更好地拟合数据和捕获非零均值时间序列中的波动性.当模型的阶数p=1且q=1时给出了模型的定义和统计性质,通过数值模拟发现条件极大似然估计优于条件最小二乘估计.基于对数似然比统计量,检验了修正后的模型,通过分析来自不同股票交易市场的两个实例说明了该模型具有良好的性质.; 关键词 INGARCH模型 Z值时间序列 ZMS分布条件极大似然估计条件最小二乘估计; Keywords INGARCH model Z-valued time series ZMS distribution conditional maximum likelihood estimation conditional least squares estimation; 分类号 O212.1 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名k阶Poisson相依驱动随机系数混合算子整数值自回归模型: 4; 作者刘秀芳张晓磊王德辉; 机构太原理工大学数学学院吉林大学数学学院辽宁大学数学与统计学院; 出处《吉林大学学报（理学版）》 CAS 北大核心 2024年第4期866-877,共12页; 基金国家自然科学基金(批准号:12271231) 山西省基础研究项目(批准号:202103021223084)。; 文摘采用k阶Poisson相依驱动随机系数混合算子整数值自回归模型分析具有变量字符元素计数特征的数据,给出该模型的统计性质和参数的条件极大似然估计,并证明估计量的渐近正态性.数值模拟结果表明,随着样本容量的增加,参数估计逐渐收敛于真实值.实际数据分析结果表明了该模型的有效性.; 关键词 k阶自回归模型 Po-DDRCMTINAR(k)模型混合稀疏算子条件极大似然估计; Keywords k-order autoregressive model Po-DDRCMTINAR(k)model mixed thinning operator conditional maximum likelihood estimation; 分类号 O212.1 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	操作
1	基于Poisson分布的Z值Taylor-Schwert GARCH模型	刘思博杨凯董小刚徐悦	《吉林大学学报(理学版)》北大核心	2025	在线阅读下载PDF 职称材料
2	一阶广义零一堆积Poisson-Lindley整数值自回归模型的统计推断	张洁杨志鹏董小刚	《吉林大学学报(理学版)》北大核心	2025	在线阅读下载PDF 职称材料
3	零修正Skellam整数值GARCH模型	马悦朱复康	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2024	在线阅读下载PDF 职称材料
4	k阶Poisson相依驱动随机系数混合算子整数值自回归模型	刘秀芳张晓磊王德辉	《吉林大学学报（理学版）》 CAS 北大核心	2024	在线阅读下载PDF 职称材料