基于广义自回归条件异方差模型的世界原油运价风险分析 被引量：4

1

作者 王军 张丽娜 《上海海事大学学报》 北大核心 2011年第2期20-24,共5页

为有效评估世界原油运价风险,根据世界原油运输市场运费收益的基本特性,选用基于广义误差分布(Generalized Error Distribution,GED)的广义自回归条件异方差(Generalized Auto-Re-gressive Conditional Heteroskedasticity,GARCH)模型,... 为有效评估世界原油运价风险,根据世界原油运输市场运费收益的基本特性,选用基于广义误差分布(Generalized Error Distribution,GED)的广义自回归条件异方差(Generalized Auto-Re-gressive Conditional Heteroskedasticity,GARCH)模型,计算原油运价收益率波动的风险值.该模型很好地描述了运价收益率曲线尖峰厚尾、波动聚集性以及杠杆效应等特征.以波罗的海航运交易所发布的波罗的海原油油船运价指数(Baltic Dirty Tanker Index,BDTI)为例进行研究分析,检验结果表明该方法有效. 展开更多

关键词 原油 运价风险 广义自回归条件异方差模型 广义误差分布

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基于不对称自回归条件异方差模型的短期负荷预测 被引量：16

2

作者 陈昊 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2008年第15期84-89,共6页

研究了负荷时间序列的自回归条件异方差效应,提出了一种基于不对称自回归条件异方差模型的短期负荷预测方法。建立了广义误差分布假设下的不对称广义自回归条件异方差模型,借助模型的不对称参数,分析了不同冲击下的不对称机制,比较了各... 研究了负荷时间序列的自回归条件异方差效应,提出了一种基于不对称自回归条件异方差模型的短期负荷预测方法。建立了广义误差分布假设下的不对称广义自回归条件异方差模型,借助模型的不对称参数,分析了不同冲击下的不对称机制,比较了各种广义自回归条件异方差模型的预测能力。其中,幂指数广义自回归条件异方差-广义误差分布模型的预测效果尤为突出。最后通过实际算例验证了上述方法的可行性和有效性。 展开更多

关键词 负荷预测 不对称自回归条件异方差模型(ARCH) 逆杠杆效应 厚尾 广义误差分布(GED)

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广义自回归条件异方差模型的贝叶斯参数估计 被引量：1

3

作者 徐燕 陈平雁 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第8期16-18,共3页

文章建立基于偏正态分布的广义自回归条件异方差模型(GARCH-SN)的贝叶斯参数估计方法。通过MCMC抽样中常用的MH算法解决贝叶斯估计中遇到的高维数值计算问题,得到稳定的抽样序列。模拟显示MCMC抽样序列平稳,贝叶斯估计过程中不需要调整M... 文章建立基于偏正态分布的广义自回归条件异方差模型(GARCH-SN)的贝叶斯参数估计方法。通过MCMC抽样中常用的MH算法解决贝叶斯估计中遇到的高维数值计算问题,得到稳定的抽样序列。模拟显示MCMC抽样序列平稳,贝叶斯估计过程中不需要调整MCMC抽样,抽样后得到的均值接近真值,输入集样本量增大得到的估计值偏离真值的程度随之减小。 展开更多

关键词 偏正态分布 广义自回归条件异方差模型 贝叶斯估计 马尔科夫链蒙特卡洛

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自回归条件异方差模型在宏观经济预警中的应用 被引量：2

4

作者 王慧敏 《运筹与管理》 CSCD 1998年第4期58-61,共4页

将ＡＲＣＨ模型引入宏观经济预警，讨论了ＡＲＣＨ预警系统的指标设计、ＡＲＣＨ预警方法以及预警警限的界定，给出了一种具有ＡＲＣＨ特征的警限界定方法。

关键词 自回归条件异方差模型 ARCH模型 预警指标 预警警限 宏观经济预警

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基于小波分析与广义自回归条件异方差模型的短期电价预测 被引量：16

5

作者 谢品杰 谭忠富 +2 位作者 尚金成 侯建朝 王绵斌 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2008年第16期96-100,共5页

由于电价波动具有非线性及波动集群现象,因此提出了一种基于小波分析和广义自回归条件异方差模型相结合的短期电价预测新方法。首先应用小波分解原理将电价序列分解成低频部分和高频部分,在此基础上对各子序列分别建立广义自回归条件异... 由于电价波动具有非线性及波动集群现象,因此提出了一种基于小波分析和广义自回归条件异方差模型相结合的短期电价预测新方法。首先应用小波分解原理将电价序列分解成低频部分和高频部分,在此基础上对各子序列分别建立广义自回归条件异方差模型并进行预测;然后利用小波理论对各子序列的预测结果进行重构,实现对原始电价序列的预测;最后以美国加州电力市场历史数据为例进行了验证,结果表明本文方法是可行和有效的。 展开更多

关键词 短期电价预测 小波分析 广义自回归条件异方差(GARCH)模型

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基于厚尾均值广义自回归条件异方差族模型的短期风电功率预测 被引量：57

6

作者 陈昊 万秋兰 王玉荣 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第5期91-98,共8页

风电功率预测准确度的提高对提高电力系统调度效率具有重要的作用。基于对风电功率时间序列波动性的研究,推广了一种厚尾均值广义自回归条件异方差(GARCH-M)族短期风电功率预测模型,同时,基于波动补偿项的不同形式,将模型拓展为多种类... 风电功率预测准确度的提高对提高电力系统调度效率具有重要的作用。基于对风电功率时间序列波动性的研究,推广了一种厚尾均值广义自回归条件异方差(GARCH-M)族短期风电功率预测模型,同时,基于波动补偿项的不同形式,将模型拓展为多种类型的厚尾GARCH-M模型。该类模型能够捕捉风电功率时间序列波动性与其条件均值的直接关系,并能够有效刻画具有高峰度特征的实际风电功率序列的厚尾效应,使风电预测准确度提高。结合江苏地区风电场风电功率实际数据,对所提厚尾GARCH-M模型进行了参数估计,论证了存在于风电时间序列中的GARCH-M效应和厚尾效应,给出了风电功率均值和条件方差的预测方案。算例分析结果验证了所提方法的可行性和有效性,表明了考虑厚尾特征的GARCH-M族模型短期预测效果满意。 展开更多

关键词 均值广义自回归条件异方差模型 风电功率预测 厚尾效应 波动补偿系数

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基于奇异值分解和条件异方差的数字水印算法 被引量：4

7

作者 刘红梅 干彬 +1 位作者 刘金华 赵明峰 《计算机应用与软件》 北大核心 2018年第5期253-257,268,共6页

针对基于高斯分布的图像模型在水印嵌入和检测中存在的性能较差问题,提出一种基于奇异值分解和条件异方差的数字水印方法。给出一种运用小波变换和奇异值分解的加性水印嵌入方法。利用条件异方差模型较好地描述图像小波系数的"尖... 针对基于高斯分布的图像模型在水印嵌入和检测中存在的性能较差问题,提出一种基于奇异值分解和条件异方差的数字水印方法。给出一种运用小波变换和奇异值分解的加性水印嵌入方法。利用条件异方差模型较好地描述图像小波系数的"尖峰重尾"分布特性和异方差特性,来对小波系数进行建模。在此基础上,应用统计假设检验理论分析水印的盲检测过程,并推导水印检测中虚警概率和检测概率之间的工作特性关系。仿真结果表明了该方法的有效性,而且在诸如噪声、JPEG压缩、滤波、旋转以及缩放等攻击下具有较好的检测性能。 展开更多

关键词 数字水印 奇异值分解 条件异方差模型 工作特性曲线 小波变换

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带约束条件的AGARCH模型

8

作者 吴硕思 方兆本 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2001年第3期276-282,共7页

自 Ｅｎｇｌｅ（１９８２）首创 ＡＲＣＨ模型以来，各种推广和变异模型纷纷问世，形成庞大的 ＡＲＣＨ类模型族．这些模型普遍存在一个缺陷：通常只限制条件方差函数的系数非负以保证条件方差非负，并且在正态分布假设下用最大似然方... 自 Ｅｎｇｌｅ（１９８２）首创 ＡＲＣＨ模型以来，各种推广和变异模型纷纷问世，形成庞大的 ＡＲＣＨ类模型族．这些模型普遍存在一个缺陷：通常只限制条件方差函数的系数非负以保证条件方差非负，并且在正态分布假设下用最大似然方法进行估计．本文明确提出带约束条件的ＡＧＡＲＣＨ模型这一新概念，并用非线性规划方法代替最大似然方法对模型进行估计．实证结果表明这样的作法是可行且较优的． 展开更多

关键词 约束条件 AGARCH模型 最大似然估计 非线性规划 国债即期利率 自回归条件异方差模型

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基于WPD-ARIMA-GARCH组合模型的酱卤肉制品安全风险区间预测 被引量：3

9

作者 尹佳 黄茜 +7 位作者 陈翔 陈晨 陈锂 张涛 徐成 黄亚平 郭鹏程 文红 《食品科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第3期176-184,共9页

针对传统确定性预测不能提供不确定性信息的难题,本研究提出了一种点估计和区间估计组合预测模型,并将其创新性地应用在食品安全风险预警领域。在点估计部分,使用小波包分解(wavelet packet decomposition,WPD)对周风险等级序列分解后,... 针对传统确定性预测不能提供不确定性信息的难题,本研究提出了一种点估计和区间估计组合预测模型,并将其创新性地应用在食品安全风险预警领域。在点估计部分,使用小波包分解(wavelet packet decomposition,WPD)对周风险等级序列分解后,应用差分自回归移动平均(autoregressive integrated moving average,ARIMA)模型进行预测;在区间估计部分,使用广义自回归条件异方差(generalized autoregressive conditional heteroskedast,GARCH)模型对残差进行预测。本实验将建立的WPD-ARIMA-GARCH组合模型运用于某地区酱卤肉制品的风险预测,结果表明2019年的3月底和7月底该地区的酱卤肉制品安全风险较高,与实际情况相符;同时,该模型在10个不同地区的酱卤肉制品风险预测中,均方误差、平均绝对误差和平均绝对百分比误差分别为1.626、0.806和20.824;其90%置信区间的预测区间平均宽度和覆盖宽度标准值均为0.024,可以覆盖所有真实值。该模型具有较高的预测精度和较低的误差,能对酱卤肉制品质量安全起到风险防控作用,可为日常食品安全监管提供相应的技术支持。 展开更多

关键词 酱卤肉制品 小波包分解 差分自回归移动平均模型 广义自回归条件异方差模型 区间估计

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考虑碳排放权交易风险的能源运营商-区域综合能源系统联盟混合博弈优化调度

10

作者 刘英培 信明垚 +1 位作者 秦浩然 单泓元 《电力自动化设备》 北大核心 2025年第6期15-22,49,共9页

随着碳排放权交易市场的不断完善,区域综合能源系统(RIES)在参与碳排放权交易时应充分考虑碳价波动的影响。为此,构建以能源运营商为主体、RIES联盟为从体的混合博弈架构。主体以最大化自身效益为目标制定购售电价策略,从体以供能成本... 随着碳排放权交易市场的不断完善,区域综合能源系统(RIES)在参与碳排放权交易时应充分考虑碳价波动的影响。为此,构建以能源运营商为主体、RIES联盟为从体的混合博弈架构。主体以最大化自身效益为目标制定购售电价策略,从体以供能成本和碳交易成本之和最小为目标进行热能交互,建立RIES联盟合作博弈模型。碳交易成本计及碳排放权价格的不确定性,利用自回归差分移动平均模型及广义自回归条件异方差模型预测调度日的碳价,结合条件风险价值,通过设定不同的风险偏好系数及置信度对碳交易价格波动风险进行量化。基于纳什谈判模型将合作博弈问题拆分成2个子问题,在降低联盟总成本的同时,合理分配RIES联盟的合作收益。通过仿真算例结合遗传算法验证所提策略的有效性,结果表明所提模型可以有效平衡系统的经济性和低碳性,降低碳排放权价格波动风险对调度决策的影响。 展开更多

关键词 区域综合能源系统 碳排放权交易风险 混合博弈 纳什谈判 条件风险价值 自回归差分移动平均模型 广义自回归条件异方差模型 优化调度

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基于GARCH-分形布朗运动模型的碳期权定价研究 被引量：16

11

作者 张晨 彭婷 刘宇佳 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2015年第11期1553-1558,共6页

文章将广义自回归条件异方差(generalized autoregressive conditional heteroskedasticity,GARCH)模型和分形布朗运动结合引入碳金融期权定价研究中。通过对欧洲碳排放配额(European Union Allowance,EUA)期货收盘价的样本数据检验,发... 文章将广义自回归条件异方差(generalized autoregressive conditional heteroskedasticity,GARCH)模型和分形布朗运动结合引入碳金融期权定价研究中。通过对欧洲碳排放配额(European Union Allowance,EUA)期货收盘价的样本数据检验,发现其存在尖峰厚尾、条件异方差性和分形特征;采用GARCH模型拟合并预测碳价收益率波动率;将预测的波动率作为输入值代入分形布朗运动期权定价方法,运用蒙特卡罗模拟对EUA期货期权进行定价,并与B-S期权定价法(Black-Scholes Option Pricing Model)比较。结果表明,基于GARCH分形布朗运动模型的碳期权定价法预测精度有显著提高。 展开更多

关键词 碳期权定价 广义自回归条件异方差模型 分形布朗运动 B-S期权定价

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基于非参数GARCH模型的电价预测 被引量：3

12

作者 杨俊 艾欣 +1 位作者 冯义 李虹 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2008年第10期135-142,共8页

基于非参数条件异方差估计理论,提出了一种改进的电价曲线预测方法。文中从实际电价曲线出发,针对条件方差函数建模,并采用非参数估计方法确定其模型。另外,在非参数估计中,针对条件标准差不可测困难,引入了迭代估计算法,通过不断修正... 基于非参数条件异方差估计理论,提出了一种改进的电价曲线预测方法。文中从实际电价曲线出发,针对条件方差函数建模,并采用非参数估计方法确定其模型。另外,在非参数估计中,针对条件标准差不可测困难,引入了迭代估计算法,通过不断修正作为输入量的条件标准差估计值来提高条件方差函数的估计可信度。在研究加州电力市场2000年日前电价时间序列波动特性的基础上,对Humb节点的日前电价时间序列进行建模并模拟预测。试验结果表明,文中所提模型能够更好地体现电价时间序列波动集群性这一特征,利用非参数估计所确定的模型提升了尖峰电价的预测效果。 展开更多

关键词 电价预测 广义条件异方差模型 非参数估计 条件方差模型 条件方差函数

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基于在线LASSO VAR和EGARCH模型的风场功率集成概率预测 被引量：4

13

作者 王鹏 李艳婷 张宇 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第7期845-858,共14页

由于风速波动性大,风力发电往往呈现一定的不确定性.传统风能预测模型以均值为0、方差固定的正态分布度量不确定性,但方差可能随时间变化,即具有异方差性.为提升预测精度,基于在线最小绝对收缩和选择算子的向量自回归(LASSO VAR)和指数... 由于风速波动性大,风力发电往往呈现一定的不确定性.传统风能预测模型以均值为0、方差固定的正态分布度量不确定性,但方差可能随时间变化,即具有异方差性.为提升预测精度,基于在线最小绝对收缩和选择算子的向量自回归(LASSO VAR)和指数自回归条件异方差(EGARCH)模型,提出一种考虑异方差性的风场级功率集成概率预测模型.首先使用在线LASSO VAR模型预测风力机的有功功率,再利用自回归条件异方差检验验证残差的异方差性,并利用信息冲击曲线和动态显著线评估正负残差对未来条件方差的不对称影响.然后针对异方差性和不对称性,使用EGARCH模型对单风力机有功功率的残差进行预测,得到有功功率的条件方差.最后,考虑各风力机有功功率的相关性,将风场中各风力机的有功功率求和,得到整个风场总有功功率的概率预测结果.将该方法应用于中国华东某地风场,验证了该模型能有效提高预测精度. 展开更多

关键词 在线LASSO VAR 异方差 指数条件异方差模型 概率预测

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TGARCH模型在利率波动建模中的应用 被引量：6

14

作者 潘婉彬 陶利斌 缪柏其 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第20期15-17,共3页

波动率是利率期限结构模型的重要因素。本文从对利率的波动进行建模,进而对利率的波动进行预测的角度出发,在考虑利率波动的异方差性质,以及利率对正的信息和负的信息的不同的波动模式的基础上,用门限广义自回归条件异方差模型(TGARCH)... 波动率是利率期限结构模型的重要因素。本文从对利率的波动进行建模,进而对利率的波动进行预测的角度出发,在考虑利率波动的异方差性质,以及利率对正的信息和负的信息的不同的波动模式的基础上,用门限广义自回归条件异方差模型(TGARCH)对CKLS模型中的波动部分进行建模。 展开更多

关键词 利率期限结构模型 CKLS模型 门限广义自回归条件异方差模型

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基于GARCH-Copula-CoVaR模型的风险溢出测度研究 被引量：32

15

作者 谢福座 《金融发展研究》 2010年第12期12-16,共5页

本文根据GARCH-Copula-CoVaR模型,对亚洲三大股票市场指数间的风险溢出效应进行实证研究,结果表明:HSI和N225存在显著的双向即时风险溢出效应,而在滞后1期,只存在显著的从HSI到N225的单向风险溢出效应;HSI和SHZ亦存在显著的双向即时风... 本文根据GARCH-Copula-CoVaR模型,对亚洲三大股票市场指数间的风险溢出效应进行实证研究,结果表明:HSI和N225存在显著的双向即时风险溢出效应,而在滞后1期,只存在显著的从HSI到N225的单向风险溢出效应;HSI和SHZ亦存在显著的双向即时风险溢出效应,但在滞后1期以上不存在风险溢出效应;N225和SHZ在所有滞后期均不存在风险溢出效应;以代表的平均风险溢出强度为4.4%,SHZ和HSI间的风险溢出效应强于N225与HSI间的风险溢出效应。 展开更多

关键词 条件风险价值 风险溢出强度 自回归条件异方差模型 COPULA函数

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基于偏正态分布的SN-ARCH(q)模型及应用 被引量：1

16

作者 徐燕 陈平雁 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第1期76-78,共3页

针对金融数据中大量偏态、均值和方差非常数、呈阶段性相对平稳并伴随剧烈波动性的时间序列数据,不满足经典自回归条件异方差模型中正态性假设前提,文章讨论将带刻画偏度的形态参数的偏正态分布引入自回归条件异方差模型,建立SN-ARCH(q... 针对金融数据中大量偏态、均值和方差非常数、呈阶段性相对平稳并伴随剧烈波动性的时间序列数据,不满足经典自回归条件异方差模型中正态性假设前提,文章讨论将带刻画偏度的形态参数的偏正态分布引入自回归条件异方差模型,建立SN-ARCH(q)模型,构造中位数无偏估计方法。实验结果表明SN-ARCH(1)模型真实反应实际分布的偏态、异方差特征,Pearson拟合优度检验显示模型分布拟合效果良好。 展开更多

关键词 偏正态分布 自回归条件异方差模型

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一个非对称GARCH模型的严平稳遍历性 被引量：1

17

作者 刘继春 《厦门大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2003年第2期153-156,共4页

讨论了一个非对称广义自回归条件异方差新模型的严平稳性及遍历性,并且给出了该模型存在高阶矩的条件.

关键词 非对称GARCH模型 严平稳遍历性 非对称广义自回归条件异方差模型 高阶矩 时间序列模型

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GARCH模型控制图的构造与应用 被引量：1

18

作者 刘晓华 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2019年第7期68-71,共4页

文章在传统控制图的基础上,对具有自相关性的时间序列数据,建立了自回归AR模型和条件异方差GARCH模型,然后对残差构造控制图,并用沪深300指数进行了实证分析,结果显示残差控制图的监控效果比较好。

关键词 控制图 自回归模型 条件异方差模型

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基于GARCH模型和模拟退火算法的实证检验

19

作者 汪飞星 杜诗晨 李勇静 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第4期26-28,共3页

本文以德国马克-英镑汇率数据为研究对象,以不同的GARCH模型(GARCH模型、E-GARCH模型和TGARCH模型)考察序列的异方差性和不对称性,并比较三种模型拟合效果的优劣性。最后,用模拟退火(SA)算法重新对GARCH模型的参数进行估计,并与传统的... 本文以德国马克-英镑汇率数据为研究对象,以不同的GARCH模型(GARCH模型、E-GARCH模型和TGARCH模型)考察序列的异方差性和不对称性,并比较三种模型拟合效果的优劣性。最后,用模拟退火(SA)算法重新对GARCH模型的参数进行估计,并与传统的数值方法进行比较,证明了SA算法的确优于传统数值算法。 展开更多

关键词 广义自回归条件异方差模型 异方差 不对称性 模拟退火算法

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动态VaR估计模型及实证

20

作者 马玉林 赵静 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第8期183-185,共3页

为了准确描述金融收益率序列的波动率聚集,异方差、厚尾等特性,研究我国证券市场的时变风险,本文利用极值理论和GARCH模型在处理金融数据上的优点,构造了基于GARCH-EVT的条件VaR模型,并对沪市综合指数收益率进行实证研究,结果表明,上海... 为了准确描述金融收益率序列的波动率聚集,异方差、厚尾等特性,研究我国证券市场的时变风险,本文利用极值理论和GARCH模型在处理金融数据上的优点,构造了基于GARCH-EVT的条件VaR模型,并对沪市综合指数收益率进行实证研究,结果表明,上海股市存在ARCH效应,收益率序列具有较强的自相关性;以GARCH模型为基础的条件极值方法比GARCH-正态和GARCH-t模型更好地消除了厚尾性对估计结果的影响,能更准确地捕捉风险的时变特性. 展开更多

关键词 广义自回归条件异方差模型 极值理论 风险价值 返回检验

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