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基于条件在险价值法的量化基金市场系统性风险研究
被引量：
2
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作者
刘伟
郝瑞丽
《金融理论与实践》
北大核心
2015年第9期26-31,共6页
以条件在险价值法和分位数回归法为基础,对我国量化基金市场的系统性风险进行实证分析。研究结果表明,自2013年以来量化基金市场的系统性风险有增加趋势,量化基金对市场风险溢出效应显著但与自身风险不存在高度一致关系,系统性风险取值...
以条件在险价值法和分位数回归法为基础,对我国量化基金市场的系统性风险进行实证分析。研究结果表明,自2013年以来量化基金市场的系统性风险有增加趋势,量化基金对市场风险溢出效应显著但与自身风险不存在高度一致关系,系统性风险取值在各量化基金之间存在差异。以上结果均通过了统计检验,对监管部门监控量化基金市场风险有一定的参考价值。
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关键词
条件在险价值法
系统性风
险
风
险
溢出
分位数回归
非参数检验
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题名
基于条件在险价值法的量化基金市场系统性风险研究
被引量：
2
1
作者
刘伟
郝瑞丽
机构
上海金融学院
上海市金融信息技术研究重点实验室(上海财经大学)
复旦大学应用经济学流动站
出处
《金融理论与实践》
北大核心
2015年第9期26-31,共6页
基金
国家自然科学基金青年项目(编号:71401105)
上海市自然科学基金面上项目(编号:13ZR1427200)
上海市教委科研创新项目(编号:13YZ126)的资助
文摘
以条件在险价值法和分位数回归法为基础,对我国量化基金市场的系统性风险进行实证分析。研究结果表明,自2013年以来量化基金市场的系统性风险有增加趋势,量化基金对市场风险溢出效应显著但与自身风险不存在高度一致关系,系统性风险取值在各量化基金之间存在差异。以上结果均通过了统计检验,对监管部门监控量化基金市场风险有一定的参考价值。
关键词
条件在险价值法
系统性风
险
风
险
溢出
分位数回归
非参数检验
Keywords
Conditions Value at Risk Act(Co-Va R) Method
systemic risk
risk spillovers
quantile regression
nonparametric test
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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被引量
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1
基于条件在险价值法的量化基金市场系统性风险研究
刘伟
郝瑞丽
《金融理论与实践》
北大核心
2015
2
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