-
题名证券投资组合优化问题的强健性的锥优化方法(英文)
被引量：3
- 1
-
-
作者
白延琴
舒儇宇
张弘捷
-
机构
上海大学数学系
-
出处
《运筹学学报》
CSCD
2010年第4期21-31,共11页
-
基金
Supported by the Foundation of National Natural Science Foundation of China(No.11071158)
Key Disciplines of Shanghai Municipality(No.S30104).
-
文摘
本文研究了具有强健性的证券投资组合优化问题.模型以最差条件在值风险为风险度量方法,并且考虑了交易费用对收益的影响.当投资组合的收益率概率分布不能准确确定但是在有界的区间内,尤其是在箱型区间结构和椭球区域结构内时,我们可以把具有强健性的证券投资组合优化问题的模型分别转化成线性规划和二阶锥规划形式.最后,我们用一个真实市场数据的算例来验证此方法.
-
关键词
运筹学
最差条件在值风险
证券投资组合
线性规划
二阶锥规划
交易费用
-
Keywords
Operations research
worst-case CVaR
robust portfolio optimization
linear programming
second-order cone programming
transaction costs
-
分类号
O224
[理学—运筹学与控制论]
-
-
题名存在金融对冲的两级供应链优化决策
被引量：2
- 2
-
-
作者
程永文
周永务
-
机构
合肥学院经济系
华南理工大学工商管理学院
-
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2014年第3期371-383,共13页
-
基金
国家自然科学基金重点资助项目(71131003)
国家自然科学青年基金资助项目(71201044)
+1 种基金
教育部博士点资助项目(20100172110032)
广东省自然科学基金资助项目(10151064101000000)
-
文摘
为了了解不同供应链协调合约决策主体的收益风险,采用产品市场与金融市场正相关的假设,对决策者的收益分析表明柔性合约(flexible contracts)和金融对冲(flnancial hedging)的避险功能存在一致性.在此基础上,以批发价格合约,回购合约为模型基础,考虑存在金融对冲的情况下供应链的优化问题.最后,以批发价格合约为例,零售商同时决策订购量和避险工具数量.模型的结果表明:对于风险规避者,金融避险工具的使用降低决策者风险导致批发价格合约的零售商提高订购量,这也间接证明了批发价格合约在实践中如此普遍的一个原因.
-
关键词
供应链
协调合约
回购合约
金融对冲
条件在值风险
-
Keywords
supply chain
coordination contracts
buyback contracts
financial hedging
conditional value atrisk
-
分类号
O227
[理学—运筹学与控制论]
-
