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条件协方差矩阵的估计方法研究综述被引量：2: 1; 作者刘进《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2019年第23期23-27,共5页; 条件协方差矩阵在投资组合和金融风险管理中具有重要意义。文章针对(高维)条件协方差矩阵估计的一些最新研究成果进行了综述,并分析了这些方法的优势和不足之处,同时指出了进一步研究的方向。; 关键词条件协方差参数方法非参数方法高维统计; 在线阅读下载PDF 职称材料

一类条件协方差估计及其大样本性质被引量：1: 2; 作者甘胜进《西南大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2021年第11期80-87,共8页; 提出一类条件协方差的核估计量,并给出其大样本性质,蒙特卡洛模拟结果表明,其估计效果不比现有估计量差.; 关键词条件协方差矩阵核估计交叉验证; 在线阅读下载PDF 职称材料

用数学方法选择社会经济指标被引量：11: 3; 作者王硕平《统计研究》 1986年第6期42-46,共5页; 社会经济现象是复杂的。一个总体现象总是具有多方面的特征,需要多个指标来衡量。但是,指标多了,研究起来就比较复杂,给实际工作也带来不便。因此,要用少数几个指标代表众多的指标,使问题简化,同时,又要做到最大限度地反映总体特征,不... 展开更多; 关键词数学方法社会经济指标广义方差基本指标代表性条件协方差矩阵全部资金利税率选择指标工业企业经济效益指标; 在线阅读下载PDF 职称材料

股指期货上市对现货市场的影响——来自中国的实证研究被引量：8: 4; 作者梁朝晖《大连理工大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2012年第1期14-18,共5页; 文章运用EGARCH、多元GARCH、GRANGER非因果性检验、CHOW断点检验等计量经济方法,检验了股指期货上市对股票市场波动的效应、对现货中外联合动态关系的影响、期现之间的先行-滞后关系以及股指期货交易行为对现货波动的影响。研究表明,... 展开更多; 关键词股指期货波动性条件协方差; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名条件协方差矩阵的估计方法研究综述被引量：2: 1; 作者刘进; 机构南开大学统计与数据科学学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2019年第23期23-27,共5页; 文摘条件协方差矩阵在投资组合和金融风险管理中具有重要意义。文章针对(高维)条件协方差矩阵估计的一些最新研究成果进行了综述,并分析了这些方法的优势和不足之处,同时指出了进一步研究的方向。; 关键词条件协方差参数方法非参数方法高维统计; Keywords conditional covariance parametric method non-parametric method high dimensional statistics; 分类号 F224.0 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一类条件协方差估计及其大样本性质被引量：1: 2; 作者甘胜进; 机构福建师范大学福清分校电子与信息工程学院台湾政治大学统计学系; 出处《西南大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2021年第11期80-87,共8页; 基金福建省自然科学基金面上项目(2018J01662) 福建师范大学福清分校高级培育项目(KY2018S02).; 文摘提出一类条件协方差的核估计量,并给出其大样本性质,蒙特卡洛模拟结果表明,其估计效果不比现有估计量差.; 关键词条件协方差矩阵核估计交叉验证; Keywords conditional covariance matrix kernel estimation cross-validation; 分类号 O212 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名用数学方法选择社会经济指标被引量：11: 3; 作者王硕平; 机构中国人民银行江西省分行; 出处《统计研究》 1986年第6期42-46,共5页; 文摘社会经济现象是复杂的。一个总体现象总是具有多方面的特征,需要多个指标来衡量。但是,指标多了,研究起来就比较复杂,给实际工作也带来不便。因此,要用少数几个指标代表众多的指标,使问题简化,同时,又要做到最大限度地反映总体特征,不损失与研究对象有关的重要信息。实际工作中一般是采用定性分析方法来选择指标。数学中有许多选择指标的方法,它可根据客观存在的各指标值,去分析各指标之间的关系,从中选出有代表性的指标来。本文试通过一实例来探讨如何用条件广义方差极小原则选择经济效益指标。; 关键词数学方法社会经济指标广义方差基本指标代表性条件协方差矩阵全部资金利税率选择指标工业企业经济效益指标; 分类号 C8 [社会学—统计学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名股指期货上市对现货市场的影响——来自中国的实证研究被引量：8: 4; 作者梁朝晖; 机构天津工业大学经济学院; 出处《大连理工大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2012年第1期14-18,共5页; 基金国家自然科学基金项目(70601020 70971098); 文摘文章运用EGARCH、多元GARCH、GRANGER非因果性检验、CHOW断点检验等计量经济方法,检验了股指期货上市对股票市场波动的效应、对现货中外联合动态关系的影响、期现之间的先行-滞后关系以及股指期货交易行为对现货波动的影响。研究表明,股指期货的引入加大了现货市场的波动,外生的波动事件通过期货交易,加大了现货市场的波动,引入股指期货后,中外股市的联合动态关系有显著改变。; 关键词股指期货波动性条件协方差; Keywords index futures volatility conditional covariance; 分类号 F224 [经济管理—国民经济] F832.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料