检索结果-维普期刊中文期刊服务平台

养老金收入如何提升农村老年人主观福利?——基于相对剥夺的机理分析与实证检验被引量：5: 1; 作者樊毅白容华李旷奇《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2023年第4期50-57,共8页; 基于相对剥夺理论,分析养老金收入对农村老年人主观福利影响机理,并通过面板分位数回归检验养老金收入对农村老年人主观福利的异质性影响。结果表明:养老金收入增加在提升农村老年人主观福利的同时,还能缩小其主观福利差距。养老金收入... 展开更多; 关键词养老金收入主观福利无条件分位数回归模型相对剥夺; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于CARE模型的金融市场VaR和ES度量被引量：5: 2; 作者钟山傅强《预测》 CSSCI 北大核心 2014年第3期40-44,共5页; 次贷危机余波未了,欧债危机又风生水起。在此背景下,深入研究金融市场风险的度量方法及其预测防范机制,对推进金融市场改革、维护国家金融安全具有重要的参考价值。本文以期望分位数(Expectile)模型为基础,结合CAViaR模型,构建出条件自... 展开更多; 关键词条件自回归期望分位数模型非对称最小二乘法动态分位数检验自举检验; 在线阅读下载PDF 职称材料

商业信用对银行信贷影响的实证研究被引量：7: 3; 作者陈继勇刘骐豪《财贸研究》 CSSCI 北大核心 2015年第4期88-95,共8页; 借助40多万家中国企业数据,构建相对强度指标,采用Heckman选择模型和条件分位数回归模型,对全体样本和分所有制子样本进行系统研究。Heckman选择模型回归结果显示,商业信用促进银行信贷,并且这一促进作用具有显著的所有制差异;分位数回... 展开更多; 关键词商业信用银行信贷 Heckman选择模型条件分位数回归模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

股票与外汇市场尾部风险的跨市场传染研究被引量：49: 4; 作者杨子晖陈雨恬张平淼《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2020年第8期54-77,共24页; 随着国际经济环境联系的日益紧密,防范尾部金融风险的快速扩散与跨市场传染成为了各国政府当局与学术界的重要议题•在此背景下,采用条件自回归风险价值模型,准确测度了全球45个主要国家(地区)股票市场与外汇市场的尾部风险.同时,从体制... 展开更多; 关键词系统性金融风险尾部风险多元多分位数条件自回归风险价值模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名养老金收入如何提升农村老年人主观福利?——基于相对剥夺的机理分析与实证检验被引量：5: 1; 作者樊毅白容华李旷奇; 机构中南林业科技大学经济学院人保财险河南省分公司湖南农业大学公共管理与法学院; 出处《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2023年第4期50-57,共8页; 基金国家社会科学基金资助项目(21BJL074) 湖南省社会科学基金项目(18YBA454)。; 文摘基于相对剥夺理论,分析养老金收入对农村老年人主观福利影响机理,并通过面板分位数回归检验养老金收入对农村老年人主观福利的异质性影响。结果表明:养老金收入增加在提升农村老年人主观福利的同时,还能缩小其主观福利差距。养老金收入增加对女性、低龄和低收入农村老年人的主观福利影响更大,相对剥夺在其中发挥部分中介作用。鉴于此,应以公平、适度为目标,缩小养老金收入差距,切实提高农村老年人的幸福感与获得感。; 关键词养老金收入主观福利无条件分位数回归模型相对剥夺; Keywords pension income subjective welfare unconditional quantile regression model relative deprivation; 分类号 F840.67 [经济管理—保险]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于CARE模型的金融市场VaR和ES度量被引量：5: 2; 作者钟山傅强; 机构重庆大学经济与工商管理学院; 出处《预测》 CSSCI 北大核心 2014年第3期40-44,共5页; 基金教育部博士点基金资助项目(20100191110033); 文摘次贷危机余波未了,欧债危机又风生水起。在此背景下,深入研究金融市场风险的度量方法及其预测防范机制,对推进金融市场改革、维护国家金融安全具有重要的参考价值。本文以期望分位数(Expectile)模型为基础,结合CAViaR模型,构建出条件自回归期望分位数模型(CARE),并以此来计算金融收益序列的VaR和ES,用以度量金融市场风险。通过对上证指数和深圳成指的实证分析发现:CARE模型在对金融收益序列的VaR估计和预测方面,明显优于风险管理实务界主流的RiskMetrics模型,也优于CAViaR模型,而且在ES度量方面也有着非常明显的优势。; 关键词条件自回归期望分位数模型非对称最小二乘法动态分位数检验自举检验; Keywords Conditional Autoregressive Expeetile models（CARE） Asymmetric Least Squares（ALS） dynamic quantiletest bootstrap test; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名商业信用对银行信贷影响的实证研究被引量：7: 3; 作者陈继勇刘骐豪; 机构武汉大学经济与管理学院; 出处《财贸研究》 CSSCI 北大核心 2015年第4期88-95,共8页; 基金国家社科基金重大项目"后金融危机时代中国参与全球经济再平衡的战略与路径研究"(11&ZD008); 文摘借助40多万家中国企业数据,构建相对强度指标,采用Heckman选择模型和条件分位数回归模型,对全体样本和分所有制子样本进行系统研究。Heckman选择模型回归结果显示,商业信用促进银行信贷,并且这一促进作用具有显著的所有制差异;分位数回归结果支持以上结论,并发现促进作用随着银行信贷分位数的提高而增强。这表明商业信用对银行信贷的促进作用在国有企业及其他银行信贷融资能力强的企业中更为突出,反映商业信用对银行信贷促进作用在企业融资上的"马太效应"。因此,应该兼顾商业信用发展和银行信贷体系改革。; 关键词商业信用银行信贷 Heckman选择模型条件分位数回归模型; Keywords trade credit bank credit Heckman selection model conditional quantile regression model; 分类号 F832.4 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名股票与外汇市场尾部风险的跨市场传染研究被引量：49: 4; 作者杨子晖陈雨恬张平淼; 机构中山大学岭南学院; 出处《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2020年第8期54-77,共24页; 基金国家社会科学基金重大资助项目(17ZDA073).; 文摘随着国际经济环境联系的日益紧密,防范尾部金融风险的快速扩散与跨市场传染成为了各国政府当局与学术界的重要议题•在此背景下,采用条件自回归风险价值模型,准确测度了全球45个主要国家(地区)股票市场与外汇市场的尾部风险.同时,从体制区间效应的角度进一步探讨在非线性框架下进行研究的合理性,深入考察各经济体内尾部风险跨市场的非线性传染.其次,从动态视角分析尾部金融风险在我国股市与汇市间的动态演变,以及美国金融风险的跨国传染情况.最后,基于多元多分位数条件自回归风险价值模型,具体量化了各经济体尾部风险传染的强度,并展开跨国、跨市场的比较与分析.在此基础上,针对加强我国系统性金融风险的防范体系及监管方向提出了若干建议,它将有助于改进系统性金融风险的测度指标、化解国际股票市场与外汇市场尾部风险的外溢冲击,为我国防范跨市场的交叉性金融风险、维护金融稳定提供理论分析与实证检验的参考依据.; 关键词系统性金融风险尾部风险多元多分位数条件自回归风险价值模型; Keywords systemic financial risk tail risk MVMQ-CAViaR models; 分类号 F831.5 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	养老金收入如何提升农村老年人主观福利?——基于相对剥夺的机理分析与实证检验	樊毅白容华李旷奇	《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心	2023	5	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于CARE模型的金融市场VaR和ES度量	钟山傅强	《预测》 CSSCI 北大核心	2014	5	在线阅读下载PDF 职称材料
3	商业信用对银行信贷影响的实证研究	陈继勇刘骐豪	《财贸研究》 CSSCI 北大核心	2015	7	在线阅读下载PDF 职称材料
4	股票与外汇市场尾部风险的跨市场传染研究	杨子晖陈雨恬张平淼	《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心	2020	49	在线阅读下载PDF 职称材料