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模糊环境下带交易费用的权证定价模型
被引量：
2
1
作者
蹇明
边潇男
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2010年第5期1254-1262,共9页
该文综合考虑我国证券市场中广泛存在的隐性交易费用,建立了模糊环境下带交易费用的权证定价模型.在假设交易费用率为三角型模糊数的前提下导出了新的权证价格区间,并通过引入模糊期望的概念,将区间数转化为与投资者主观判断无关的准确...
该文综合考虑我国证券市场中广泛存在的隐性交易费用,建立了模糊环境下带交易费用的权证定价模型.在假设交易费用率为三角型模糊数的前提下导出了新的权证价格区间,并通过引入模糊期望的概念,将区间数转化为与投资者主观判断无关的准确数.基于此模型,对模型中三角型模糊数的关键参数进行了灵敏度分析和投资策略分析.
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关键词
隐性交易费用
权证定价模型
模糊数
模糊期望
Black—Scholes方程
在线阅读
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职称材料
关于权证定价修正模型的比较研究——基于交易成本和股息分红因素的分析框架
被引量：
5
2
作者
潘涛
邢铁英
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2007年第8期42-49,共8页
在我国股权分置改革中,权证推动了证券市场的金融创新。鉴于权证定价可以借鉴期权理论,国外B-S模型对我国权证市场的创新和风险管理具有一定的参考意义。本文采用B-S定价模型定价宝钢认购权证和长电认购权证,分别从交易成本和股息分红...
在我国股权分置改革中,权证推动了证券市场的金融创新。鉴于权证定价可以借鉴期权理论,国外B-S模型对我国权证市场的创新和风险管理具有一定的参考意义。本文采用B-S定价模型定价宝钢认购权证和长电认购权证,分别从交易成本和股息分红的角度进行了相应的模型调整,以改进、完善适应我国权证市场的定价方法。
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关键词
B—S
模型
权证定价模型
资产
定价
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职称材料
题名
模糊环境下带交易费用的权证定价模型
被引量：
2
1
作者
蹇明
边潇男
机构
华中科技大学数学与统计学院
出处
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2010年第5期1254-1262,共9页
文摘
该文综合考虑我国证券市场中广泛存在的隐性交易费用,建立了模糊环境下带交易费用的权证定价模型.在假设交易费用率为三角型模糊数的前提下导出了新的权证价格区间,并通过引入模糊期望的概念,将区间数转化为与投资者主观判断无关的准确数.基于此模型,对模型中三角型模糊数的关键参数进行了灵敏度分析和投资策略分析.
关键词
隐性交易费用
权证定价模型
模糊数
模糊期望
Black—Scholes方程
Keywords
Invisible costs
Warrant pricing model
Fuzzy number
Fuzzy-expectation
Black- Scholes formular.
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
关于权证定价修正模型的比较研究——基于交易成本和股息分红因素的分析框架
被引量：
5
2
作者
潘涛
邢铁英
机构
北京大学经济学院博士后流动站
武汉大学商学院
出处
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2007年第8期42-49,共8页
文摘
在我国股权分置改革中,权证推动了证券市场的金融创新。鉴于权证定价可以借鉴期权理论,国外B-S模型对我国权证市场的创新和风险管理具有一定的参考意义。本文采用B-S定价模型定价宝钢认购权证和长电认购权证,分别从交易成本和股息分红的角度进行了相应的模型调整,以改进、完善适应我国权证市场的定价方法。
关键词
B—S
模型
权证定价模型
资产
定价
Keywords
B-S model
warrant pricing model
capital pricing
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
模糊环境下带交易费用的权证定价模型
蹇明
边潇男
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2010
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
关于权证定价修正模型的比较研究——基于交易成本和股息分红因素的分析框架
潘涛
邢铁英
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2007
5
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职称材料
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