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认购权证“到期”对标的证券影响研究
1
作者
谢赤
周竟东
+1 位作者
欧辉生
赵亦军
《湖南大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2010年第6期40-45,共6页
权证作为一种金融衍生工具,其到期必将对标的证券的价格与流动性产生重要影响。文章采用事件研究法分别就价内权证与价外权证到期对标的证券的影响进行研究。实证结果表明,在中国资本市场上权证到期对标的证券的影响具有一定特殊性,其...
权证作为一种金融衍生工具,其到期必将对标的证券的价格与流动性产生重要影响。文章采用事件研究法分别就价内权证与价外权证到期对标的证券的影响进行研究。实证结果表明,在中国资本市场上权证到期对标的证券的影响具有一定特殊性,其中价内权证与价外权证到期前均对标的证券价格产生正效应,到期日后产生负效应;价内权证到期日后风险增加,流动性增强,价外权证则相反。
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关键词
认购
权
证
标的
证
券
权证到期
事件研究法
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题名
认购权证“到期”对标的证券影响研究
1
作者
谢赤
周竟东
欧辉生
赵亦军
机构
湖南大学工商管理学院
湖南大学金融与投资管理研究中心
出处
《湖南大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2010年第6期40-45,共6页
基金
国家社会科学基金重点资助项目(07AJL005)
全国高校青年教师奖励基金资助项目(教人司2002[123])
+1 种基金
教育部博士点专项科研基金资助项目(20070532091)
教育部人文社会科学规划项目(10JA790015)
文摘
权证作为一种金融衍生工具,其到期必将对标的证券的价格与流动性产生重要影响。文章采用事件研究法分别就价内权证与价外权证到期对标的证券的影响进行研究。实证结果表明,在中国资本市场上权证到期对标的证券的影响具有一定特殊性,其中价内权证与价外权证到期前均对标的证券价格产生正效应,到期日后产生负效应;价内权证到期日后风险增加,流动性增强,价外权证则相反。
关键词
认购
权
证
标的
证
券
权证到期
事件研究法
Keywords
call warrant
underlying securities
warrants expiration
event study
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
认购权证“到期”对标的证券影响研究
谢赤
周竟东
欧辉生
赵亦军
《湖南大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
2010
0
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