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半方差约束下的模糊随机收益率贷款组合优化模型
被引量：
3
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作者
潘东静
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2010年第5期291-294,共4页
银行贷款的收益率在很多情况下具有模糊随机性。将贷款收益率刻画为模糊随机变量,使用半方差作为风险度量方式,建立半方差约束下的模糊随机收益率贷款组合优化模型,目的是在一定的半方差约束和置信水平下,最大化贷款组合的收益率不小于...
银行贷款的收益率在很多情况下具有模糊随机性。将贷款收益率刻画为模糊随机变量,使用半方差作为风险度量方式,建立半方差约束下的模糊随机收益率贷款组合优化模型,目的是在一定的半方差约束和置信水平下,最大化贷款组合的收益率不小于预置收益率的本原机会测度。应用集成模糊随机模拟、神经网络、遗传算法的混合智能算法进行求解,最后通过实例验证了模型和算法的可行性和有效性。
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关键词
本原机会测度
贷款组合
模糊随机变量
模糊随机模拟
混合智能算法
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职称材料
题名
半方差约束下的模糊随机收益率贷款组合优化模型
被引量：
3
1
作者
潘东静
机构
德州学院计算机系
出处
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2010年第5期291-294,共4页
基金
山东省教育厅科研发展计划项目(J08LJ54)资助
文摘
银行贷款的收益率在很多情况下具有模糊随机性。将贷款收益率刻画为模糊随机变量,使用半方差作为风险度量方式,建立半方差约束下的模糊随机收益率贷款组合优化模型,目的是在一定的半方差约束和置信水平下,最大化贷款组合的收益率不小于预置收益率的本原机会测度。应用集成模糊随机模拟、神经网络、遗传算法的混合智能算法进行求解,最后通过实例验证了模型和算法的可行性和有效性。
关键词
本原机会测度
贷款组合
模糊随机变量
模糊随机模拟
混合智能算法
Keywords
Primitive chance measure Loan portfolio Fuzzy random variable Fuzzy random simulation Hybrid intelligent algorithm
分类号
TP301 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
半方差约束下的模糊随机收益率贷款组合优化模型
潘东静
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2010
3
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