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鞅在未定权益定价中的应用
被引量：
28
1
作者
薛红
彭玉成
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2000年第3期135-138,共4页
讨论了 Black- Scholes一般情形 :无风险资产 (债券或银行存款 )有依赖时间参数的利率 r( t) ,风险资产 (股票 )支付红利 ,并且有依赖时间参数的期望收益率 μ( t) ,波动率 σ( t) 及红利率 ρ( t) 。利用随机分析中的鞅方法得到欧式未...
讨论了 Black- Scholes一般情形 :无风险资产 (债券或银行存款 )有依赖时间参数的利率 r( t) ,风险资产 (股票 )支付红利 ,并且有依赖时间参数的期望收益率 μ( t) ,波动率 σ( t) 及红利率 ρ( t) 。利用随机分析中的鞅方法得到欧式未定权益定价的一般公式及套期保值策略 ,并讨论了欧式买权和卖权定价及平价关系 ,最后给出美式买权价格的上下界。
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关键词
鞅方法
欧式期权
美式期权
未定权益定价
在线阅读
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职称材料
部分信息下的欧式未定权益定价及套期保值策略
2
作者
杨昭军
周朝晖
李致中
《长沙铁道学院学报》
EI
CSCD
2000年第2期88-91,共4页
:假设证券价格变动满足一般意义下的泛函随机微分方程 。
关键词
未定权益定价
套期保值策略
部分信息
全文增补中
题名
鞅在未定权益定价中的应用
被引量：
28
1
作者
薛红
彭玉成
机构
西安交通大学理学院
信阳师范学院数学系
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2000年第3期135-138,共4页
文摘
讨论了 Black- Scholes一般情形 :无风险资产 (债券或银行存款 )有依赖时间参数的利率 r( t) ,风险资产 (股票 )支付红利 ,并且有依赖时间参数的期望收益率 μ( t) ,波动率 σ( t) 及红利率 ρ( t) 。利用随机分析中的鞅方法得到欧式未定权益定价的一般公式及套期保值策略 ,并讨论了欧式买权和卖权定价及平价关系 ,最后给出美式买权价格的上下界。
关键词
鞅方法
欧式期权
美式期权
未定权益定价
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
部分信息下的欧式未定权益定价及套期保值策略
2
作者
杨昭军
周朝晖
李致中
机构
长沙铁道学院科研所
郴州市建设工程质量监督站
出处
《长沙铁道学院学报》
EI
CSCD
2000年第2期88-91,共4页
文摘
:假设证券价格变动满足一般意义下的泛函随机微分方程 。
关键词
未定权益定价
套期保值策略
部分信息
Keywords
contingent claims pricing
hedging strategy
partial information
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
全文增补中
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
鞅在未定权益定价中的应用
薛红
彭玉成
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2000
28
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
部分信息下的欧式未定权益定价及套期保值策略
杨昭军
周朝晖
李致中
《长沙铁道学院学报》
EI
CSCD
2000
0
全文增补中
已选择
0
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参考文献
引证文献
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