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基于未定权益分析模型的我国银行业系统性风险测度研究
被引量：
3
1
作者
龙少波
钱东平
《农村金融研究》
2020年第4期66-71,共6页
论文基于我国上市银行资产负债和股价数据,运用未定权益分析模型对我国银行业系统性风险进行测度。研究表明,2002年以来我国银行业经历了三个高风险时期,但当前风险水平较低。进一步分析发现,银行业系统性风险具有突变性、单个机构风险...
论文基于我国上市银行资产负债和股价数据,运用未定权益分析模型对我国银行业系统性风险进行测度。研究表明,2002年以来我国银行业经历了三个高风险时期,但当前风险水平较低。进一步分析发现,银行业系统性风险具有突变性、单个机构风险大幅上升可能是总体风险暴露的前兆、当前城市商业银行风险高于国有大型商业银行和中小股份制银行等特征。基于上述结论,论文提出了加强对个体风险处置、完善宏观审慎制度等政策建议。
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关键词
银行业系统性风险
违约概率
未定权益分析法
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职称材料
我国行业风险的决定因素及传递机制研究——来自沪深300细分行业的经验证据
被引量：
3
2
作者
吴恒煜
胡锡亮
+1 位作者
吕江林
聂富强
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2014年第5期70-80,126-127,共11页
本文综合运用未定权益分析法(CCA)和共同相关性效应(CCE)面板计量方法,基于2009年11月至2013年3月沪深300细分行业的股市数据和财务数据,研究了我国行业风险的决定因素与传递机制,旨在从中观视角为制定宏观审慎政策提供新的实证支持。首...
本文综合运用未定权益分析法(CCA)和共同相关性效应(CCE)面板计量方法,基于2009年11月至2013年3月沪深300细分行业的股市数据和财务数据,研究了我国行业风险的决定因素与传递机制,旨在从中观视角为制定宏观审慎政策提供新的实证支持。首先,用CCA方法构建了行业风险指标组合违约距离,然后,运用能刻画截面相关的CCE方法,分析了行业风险的影响因素及扩散路径。结果发现:行业风险有显著的联动性与截面相关性;行业异质性冲击的效应比较显著;不可观测因子的作用不能忽略;存在多种风险传递机制。
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关键词
组合信用风险
未定权益分析法
共同相关性效应
宏观审慎管理
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职称材料
我国金融机构系统性风险动态监测——基于CCA和动态因子copula模型的研究
被引量：
6
3
作者
王培辉
袁薇
《财经论丛》
CSSCI
北大核心
2017年第12期43-53,共11页
本文结合未定权益分析法和动态因子copula模型研究了2008年1月至2016年3月我国金融机构系统性风险。研究结果表明:(1)基于未定权益分析法计算的信用价差指标较好地揭示了单一金融机构违约风险动态变化,次贷危机期间较高,2015年以来再次...
本文结合未定权益分析法和动态因子copula模型研究了2008年1月至2016年3月我国金融机构系统性风险。研究结果表明:(1)基于未定权益分析法计算的信用价差指标较好地揭示了单一金融机构违约风险动态变化,次贷危机期间较高,2015年以来再次升高,具体来看,证券公司最高,保险公司和信托公司居中,银行最低。(2)基于动态因子copula模型计算的系统性风险指标较好地反映了我国金融机构系统性风险演进,2009年下半年至2014年底系统性风险较高,样本期间内金融机构在系统重要性上没有显著差异。比较发现单一金融机构违约风险较高,并不意味着系统性风险高,这取决于金融机构间相依结构。因此,加强金融机构宏观审慎监管时,应关注金融机构间相依结构动态变化。
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关键词
系统性风险
未定权益分析法
动态因子copula模型
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职称材料
题名
基于未定权益分析模型的我国银行业系统性风险测度研究
被引量：
3
1
作者
龙少波
钱东平
机构
重庆大学公共经济与公共政策研究中心
清华大学中国经济思想与实践研究院
中国人民银行重庆营业管理部
出处
《农村金融研究》
2020年第4期66-71,共6页
基金
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“供给侧结构性改革下的中国大宗商品价格超调与货币政策规则研究”(编号:2017CDJSK01XK13)
“建设现代化经济体系的政府治理和公共政策研究”(编号:2019CDSKXYGG0042)的研究成果。
文摘
论文基于我国上市银行资产负债和股价数据,运用未定权益分析模型对我国银行业系统性风险进行测度。研究表明,2002年以来我国银行业经历了三个高风险时期,但当前风险水平较低。进一步分析发现,银行业系统性风险具有突变性、单个机构风险大幅上升可能是总体风险暴露的前兆、当前城市商业银行风险高于国有大型商业银行和中小股份制银行等特征。基于上述结论,论文提出了加强对个体风险处置、完善宏观审慎制度等政策建议。
关键词
银行业系统性风险
违约概率
未定权益分析法
Keywords
Banking Systemic Risk
Default Probability
CCA Model
分类号
F832 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
我国行业风险的决定因素及传递机制研究——来自沪深300细分行业的经验证据
被引量：
3
2
作者
吴恒煜
胡锡亮
吕江林
聂富强
机构
西南财经大学金融安全协同创新中心经济信息工程学院
西南财经大学中国金融研究中心
湖南科技大学商学院
江西财经大学金融学院
西南财经大学统计学院
出处
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2014年第5期70-80,126-127,共11页
基金
国家自然科学基金(70861003
71171168)
+8 种基金
国家社会科学基金(11AZD077)
教育部人文社会科学研究规划基金项目(13YJA790104)
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(12JJD790026)
2013年金融安全协同创新中心专项课题(JRXT201305)
西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金(JBK1407014
JBK120505
JBK131107)
西南财经大学中央高校科研业务费专项资金
四川省教育厅创新团队项目(JBK130401)
文摘
本文综合运用未定权益分析法(CCA)和共同相关性效应(CCE)面板计量方法,基于2009年11月至2013年3月沪深300细分行业的股市数据和财务数据,研究了我国行业风险的决定因素与传递机制,旨在从中观视角为制定宏观审慎政策提供新的实证支持。首先,用CCA方法构建了行业风险指标组合违约距离,然后,运用能刻画截面相关的CCE方法,分析了行业风险的影响因素及扩散路径。结果发现:行业风险有显著的联动性与截面相关性;行业异质性冲击的效应比较显著;不可观测因子的作用不能忽略;存在多种风险传递机制。
关键词
组合信用风险
未定权益分析法
共同相关性效应
宏观审慎管理
Keywords
Portfolio Credit Risk
Contingent Claims Analysis
Common Correlation Effect
Macroprudential Management
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F832.51 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
我国金融机构系统性风险动态监测——基于CCA和动态因子copula模型的研究
被引量：
6
3
作者
王培辉
袁薇
机构
河北大学经济学院
出处
《财经论丛》
CSSCI
北大核心
2017年第12期43-53,共11页
基金
国家社科基金青年项目(14CJY073)
文摘
本文结合未定权益分析法和动态因子copula模型研究了2008年1月至2016年3月我国金融机构系统性风险。研究结果表明:(1)基于未定权益分析法计算的信用价差指标较好地揭示了单一金融机构违约风险动态变化,次贷危机期间较高,2015年以来再次升高,具体来看,证券公司最高,保险公司和信托公司居中,银行最低。(2)基于动态因子copula模型计算的系统性风险指标较好地反映了我国金融机构系统性风险演进,2009年下半年至2014年底系统性风险较高,样本期间内金融机构在系统重要性上没有显著差异。比较发现单一金融机构违约风险较高,并不意味着系统性风险高,这取决于金融机构间相依结构。因此,加强金融机构宏观审慎监管时,应关注金融机构间相依结构动态变化。
关键词
系统性风险
未定权益分析法
动态因子copula模型
Keywords
Systematic Risk
Contingent Claim Analysis
Dynamic Factor Copula Model
分类号
F832 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于未定权益分析模型的我国银行业系统性风险测度研究
龙少波
钱东平
《农村金融研究》
2020
3
在线阅读
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职称材料
2
我国行业风险的决定因素及传递机制研究——来自沪深300细分行业的经验证据
吴恒煜
胡锡亮
吕江林
聂富强
《当代经济科学》
CSSCI
北大核心
2014
3
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
我国金融机构系统性风险动态监测——基于CCA和动态因子copula模型的研究
王培辉
袁薇
《财经论丛》
CSSCI
北大核心
2017
6
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职称材料
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