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利率期限结构理论与模型被引量：6: 1; 作者周丽李金林《北京工商大学学报（自然科学版）》 CAS 2004年第5期62-66,共5页; 从传统的期限结构理论和现代期限结构模型两个方面,对利率期限结构研究的进展进行了系统的分析,综述了国内外利率期限结构理论在均衡框架与无套利框架下的各种期限结构模型,及其最新进展,并总结了该研究领域的发展趋势.; 关键词利率期限结构理论模型无套利国内外均衡发展趋势最新进展系统框架; 在线阅读下载PDF 职称材料

利率期限结构:理论、模型和实证被引量：2: 2; 作者文忠桥《财贸研究》北大核心 2004年第6期86-91,共6页; 本文简要阐述了利率期限结构理论,并分析比较了均衡模型与无套利机会模型、单因子模型和多因子模型的主要特征,最后,利用银行间国债市场1周、2周和4周国债回购利率进行回归得到三个瓦西塞克随机利率期限结构模型,指出了完善中国国债市... 展开更多; 关键词国债市场中国银行国债回购利率期限结构理论因子模型均衡模型主要特征思路回归; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于理性期望的利率期限结构预期理论与期限溢酬被引量：9: 3; 作者谢赤陈晖何源《系统管理学报》北大核心 2008年第3期283-289,共7页; 推导了两种检验期限结构预期理论的方法。指出基于这些回归方程来检验预期理论,实际上是对理性期望、期限结构预期理论和期限溢酬不变的联合检验,实证研究中对预期理论的拒绝可能是由于未考虑到期限溢酬的时变性。在此基础上,基于Kalma... 展开更多; 关键词理性期望期限结构预期理论期限溢酬; 在线阅读下载PDF 职称材料

货币政策的利率期限结构效应的理论解释及其经验证据被引量：6: 4; 作者何运信《财经论丛》 CSSCI 北大核心 2008年第5期42-48,共7页; 文章首先运用一个利率期限结构的预期理论模型,证明了"在预期假说框架内货币政策只能引起收益率曲线平行移动而不会改变它的坡度"这一论断是错误的;接下来运用一个局部均衡模型在利率期限结构的预期理论框架下,证明了货币政... 展开更多; 关键词货币政策收益率曲线期限结构效应利率期限结构预期理论; 在线阅读下载PDF 职称材料

国债回购市场利率期限结构的实证研究被引量：1: 5; 作者徐汝峰于鑫《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第15期83-84,共2页; 利率期限结构是指在某一确定时点上利率到期期限和到期收益率之问的函数关系，又称收益率曲线。利率期限结构理论主要集中于研究收益率曲线形状及其形成原因。目前的主要理论有：预期理论、流动性偏好理论和市场分割理论。从历史的经验... 展开更多; 关键词利率期限结构理论国债回购市场实证研究市场分割理论流动性偏好理论收益率曲线国债回购利率资产负债结构; 在线阅读下载PDF 职称材料

利率市场化改革与中外企业债务期限结构比较被引量：2: 6; 作者雷森《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第13期153-155,共3页; 一、企业债务期限结构理论现有的有关企业债务期限结构的理论可以分为如下四类：现金流时间同步假设、信号假设、代理成本假设和税收假设。; 关键词债务期限结构中外企业利率市场化改革结构比较期限结构理论企业债务时间同步代理成本; 在线阅读下载PDF 职称材料

中国债券市场利差过度反应实证研究: 7; 作者梁冰顾海英《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第8期1132-1134,共3页; 应用利差过度反应假设的回归系数、标准差比率及协方差实证检验方法对我国债券市场的利差过度反应现象进行了实证研究.结果表明:我国债券市场在短期和长期水平基本符合利率期限结构理论,不存在利差过度反应现象;而在5年期左右的中期水... 展开更多; 关键词中国债券市场期限结构预期理论利差过度反应假设标准差比率; 在线阅读下载PDF 职称材料

财产权与时间偏好: 8; 作者罗伯特F.密立根吴园林《学术界》 CSSCI 北大核心 2017年第12期23-39,共17页; 奥派经济学家认为,财产权的本质是主观的时间偏好率。个人对财产价值载体的选择与时间偏好之间存在交互影响的关系。人类社会文明的进步降低了整体的时间偏好率,而后者又表现为利率的历史U型曲线。利率、时间偏好率和财产权安全的保障... 展开更多; 关键词财产权时间偏好利率期限结构理论通货膨胀; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名利率期限结构理论与模型被引量：6: 1; 作者周丽李金林; 机构北京理工大学管理与经济学院; 出处《北京工商大学学报（自然科学版）》 CAS 2004年第5期62-66,共5页; 文摘从传统的期限结构理论和现代期限结构模型两个方面,对利率期限结构研究的进展进行了系统的分析,综述了国内外利率期限结构理论在均衡框架与无套利框架下的各种期限结构模型,及其最新进展,并总结了该研究领域的发展趋势.; 关键词利率期限结构理论模型无套利国内外均衡发展趋势最新进展系统框架; Keywords term structure of interest rate equilibrium no arbitrage; 分类号 N941 [自然科学总论—系统科学] F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名利率期限结构:理论、模型和实证被引量：2: 2; 作者文忠桥; 机构安徽财经大学金融研究所; 出处《财贸研究》北大核心 2004年第6期86-91,共6页; 文摘本文简要阐述了利率期限结构理论,并分析比较了均衡模型与无套利机会模型、单因子模型和多因子模型的主要特征,最后,利用银行间国债市场1周、2周和4周国债回购利率进行回归得到三个瓦西塞克随机利率期限结构模型,指出了完善中国国债市场的思路。; 关键词国债市场中国银行国债回购利率期限结构理论因子模型均衡模型主要特征思路回归; Keywords term structure anticipation equilibrium model arbitrage-free models; 分类号 F832 [经济管理—金融学] F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于理性期望的利率期限结构预期理论与期限溢酬被引量：9: 3; 作者谢赤陈晖何源; 机构湖南大学工商管理学院中国银行股份有限公司湖南省分行; 出处《系统管理学报》北大核心 2008年第3期283-289,共7页; 基金国家社会科学基金资助项目(03BJY099) 教育部博士点专项科研基金资助项目(20020532005) 全国高校青年教师奖励基金资助项目; 文摘推导了两种检验期限结构预期理论的方法。指出基于这些回归方程来检验预期理论,实际上是对理性期望、期限结构预期理论和期限溢酬不变的联合检验,实证研究中对预期理论的拒绝可能是由于未考虑到期限溢酬的时变性。在此基础上,基于Kalman滤波的期限溢酬估计模型,提出了一个利用即期利率数据。利用上海证券交易所国债交易数据对该模型进行实证研究,分析了该市场期限溢酬的行为特征。; 关键词理性期望期限结构预期理论期限溢酬; Keywords rational expectation expectation hypotheses of term structure term premiums; 分类号 F832 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名货币政策的利率期限结构效应的理论解释及其经验证据被引量：6: 4; 作者何运信; 机构浙江财经学院金融学院; 出处《财经论丛》 CSSCI 北大核心 2008年第5期42-48,共7页; 文摘文章首先运用一个利率期限结构的预期理论模型,证明了"在预期假说框架内货币政策只能引起收益率曲线平行移动而不会改变它的坡度"这一论断是错误的;接下来运用一个局部均衡模型在利率期限结构的预期理论框架下,证明了货币政策行动模式(参数)会影响货币政策对市场利率的影响效果、利率期限结构(收益率曲线)的斜率及其动态特征;之后用一个基于中美两国比较的经验证据说明上述理论解释的可靠性。; 关键词货币政策收益率曲线期限结构效应利率期限结构预期理论; Keywords monetary policy yield curve efficiency of term structure expectation theory on term structure of interest rates; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名国债回购市场利率期限结构的实证研究被引量：1: 5; 作者徐汝峰于鑫; 机构山东农业大学上海财经大学; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第15期83-84,共2页; 文摘利率期限结构是指在某一确定时点上利率到期期限和到期收益率之问的函数关系，又称收益率曲线。利率期限结构理论主要集中于研究收益率曲线形状及其形成原因。目前的主要理论有：预期理论、流动性偏好理论和市场分割理论。从历史的经验数据来看，市场分割理论获得相对较弱的支持，而期限结构实际上传达着有关预期未来及其利率的信息。本文以在中国上海证券交易所交易的国债回购利率为研究对象，尝试将利率期限结构理论模型应用于国债回购市场。不仅可以帮助金融机构适时调整资产负债结构以防范风险，并且可以帮助央行及早采取措施引导市场利率走向既定的货币政策目标。; 关键词利率期限结构理论国债回购市场实证研究市场分割理论流动性偏好理论收益率曲线国债回购利率资产负债结构; 分类号 F830 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名利率市场化改革与中外企业债务期限结构比较被引量：2: 6; 作者雷森; 机构云南财经大学工商管理学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第13期153-155,共3页; 基金云南省教育厅科研基金资助项目(5Y0943F); 文摘一、企业债务期限结构理论现有的有关企业债务期限结构的理论可以分为如下四类：现金流时间同步假设、信号假设、代理成本假设和税收假设。; 关键词债务期限结构中外企业利率市场化改革结构比较期限结构理论企业债务时间同步代理成本; 分类号 F275 [经济管理—企业管理]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名中国债券市场利差过度反应实证研究: 7; 作者梁冰顾海英; 机构上海交通大学管理学院; 出处《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第8期1132-1134,共3页; 文摘应用利差过度反应假设的回归系数、标准差比率及协方差实证检验方法对我国债券市场的利差过度反应现象进行了实证研究.结果表明:我国债券市场在短期和长期水平基本符合利率期限结构理论,不存在利差过度反应现象;而在5年期左右的中期水平上存在一定程度的过度反应现象.决策层应加大超短期和超长期券种的发行量,为投资者提供更多的资产匹配工具.; 关键词中国债券市场期限结构预期理论利差过度反应假设标准差比率; Keywords expectation theory of the term structure spread overreaction hypothesis coefficient of correlation ratio of standard deviation empirical investigation; 分类号 F832.51 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名财产权与时间偏好: 8; 作者罗伯特F.密立根吴园林; 机构西卡莱罗纳大学经济学院中国财政科学研究院财政与国家治理研究中心; 出处《学术界》 CSSCI 北大核心 2017年第12期23-39,共17页; 基金第61批博士后面上资助项目"当代中国财政分权体制法治化研究"(项目编号:2017M610953)的阶段成果; 文摘奥派经济学家认为,财产权的本质是主观的时间偏好率。个人对财产价值载体的选择与时间偏好之间存在交互影响的关系。人类社会文明的进步降低了整体的时间偏好率,而后者又表现为利率的历史U型曲线。利率、时间偏好率和财产权安全的保障程度是直接相关的,文明社会通过政府行为可以降低利率与时间偏好率。立基于此的五种期限结构理论揭示了三者的牢固关系。在现代发达社会中,通过利率的周期性变化来考察时间偏好和财产权的保障程度因而是可能的。; 关键词财产权时间偏好利率期限结构理论通货膨胀; Keywords property rights time preference interest rate term structure theory inflation; 分类号 F014 [经济管理—政治经济学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	利率期限结构理论与模型	周丽李金林	《北京工商大学学报（自然科学版）》 CAS	2004	6	在线阅读下载PDF 职称材料
2	利率期限结构:理论、模型和实证	文忠桥	《财贸研究》北大核心	2004	2	在线阅读下载PDF 职称材料
3	基于理性期望的利率期限结构预期理论与期限溢酬	谢赤陈晖何源	《系统管理学报》北大核心	2008	9	在线阅读下载PDF 职称材料
4	货币政策的利率期限结构效应的理论解释及其经验证据	何运信	《财经论丛》 CSSCI 北大核心	2008	6	在线阅读下载PDF 职称材料
5	国债回购市场利率期限结构的实证研究	徐汝峰于鑫	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2007	1	在线阅读下载PDF 职称材料
6	利率市场化改革与中外企业债务期限结构比较	雷森	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2007	2	在线阅读下载PDF 职称材料
7	中国债券市场利差过度反应实证研究	梁冰顾海英	《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心	2004	0	在线阅读下载PDF 职称材料
8	财产权与时间偏好	罗伯特F.密立根吴园林	《学术界》 CSSCI 北大核心	2017	0	在线阅读下载PDF 职称材料