期货套期保值VaR风险的最优期货量算法设计 被引量：2

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作者 聂永红 林孝贵 阮伙金 《信息技术》 2009年第7期53-57,共5页

期货套期保值是利用期货规避现货交易风险的一种有效策略,投资者在具体操作过程中,需要通过数学模型求出最优期货量进行套期保值方案的设计。VaR套期保值模型是用风险价值来度量套期保值风险,并且使VaR风险达到最小确定最优期货量的数... 期货套期保值是利用期货规避现货交易风险的一种有效策略,投资者在具体操作过程中,需要通过数学模型求出最优期货量进行套期保值方案的设计。VaR套期保值模型是用风险价值来度量套期保值风险,并且使VaR风险达到最小确定最优期货量的数学模型。基于期货套期保值VaR风险的最优期货量的算法设计与实现,对相对庞大的期货数据价格进行数值分析,为确保模型算法的精确性,选用了数值分析领域广泛应用的Matlab作为实现语言。 展开更多

关键词 期货套期保值 风险价值 模型 算法

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期货套期保值的VaR与CVaR 被引量：3

2

作者 林孝贵 《会计之友》 北大核心 2006年第07X期49-49,53,共2页

风险价值(Value-at-Risk)方法是近年来发展起来的用于测量和控制金融风险的量化模型。我们把这种方法应用于期货市场套期保值中,以便测量和控制套期保值风险。

关键词 期货套期保值 CVAR 套期保值风险 量化模型 金融风险 风险价值 期货市场 控制 测量

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正确运用期货套期保值的功能 被引量：1

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作者 刘喜民 《浙江金融》 北大核心 2009年第10期50-50,49,共2页

一、我国企业进行套期保值的现状 （一）名为套保,实为投机。近期国内外期货市场波澜起伏,2008年10月国庆长假之后,国内期货市场出现罕见的全线连续跌停的单边走势,紧接爆出江西铜业在套保上亏损数亿元的传闻,接着就是中信泰富澳元套... 一、我国企业进行套期保值的现状 （一）名为套保,实为投机。近期国内外期货市场波澜起伏,2008年10月国庆长假之后,国内期货市场出现罕见的全线连续跌停的单边走势,紧接爆出江西铜业在套保上亏损数亿元的传闻,接着就是中信泰富澳元套保亏损百亿， 展开更多

关键词 期货套期保值 期货市场 江西铜业 中信泰富 国内外 亏损 企业 投机

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商品期货套期保值属性及会计核算 被引量：1

4

作者 葛敬东 《中国乡镇企业会计》 北大核心 2008年第6期64-65,共2页

我国的三大商品期货市场（上海、大连、郑州）提供18个期货品种，国有大中型企业还可参与国际期货市场交易，如果企业能在商品期货市场有目的地坚持套期保值，保罗·萨谬尔森《经济学》中关于“增产不增收”的问题，就能得到满意的... 我国的三大商品期货市场（上海、大连、郑州）提供18个期货品种，国有大中型企业还可参与国际期货市场交易，如果企业能在商品期货市场有目的地坚持套期保值，保罗·萨谬尔森《经济学》中关于“增产不增收”的问题，就能得到满意的解决。 展开更多

关键词 商品期货市场 期货套期保值 会计核算 国有大中型企业 增产不增收 《经济学》 期货品种 市场交易

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浅议股指期货套期保值的操作

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作者 黄庆平 《中国乡镇企业会计》 北大核心 2008年第9期97-97,共1页

利用股指期货进行的套期保值是指把股指期货市场当作转移价格风险的场所，利用股指期货合约作为将来在股票现货市场上买卖股票的替代物。利用股指期货来套期保值的基本作法是：在股票现货市场和股指期货市场对同一种类的商品同时进行数... 利用股指期货进行的套期保值是指把股指期货市场当作转移价格风险的场所，利用股指期货合约作为将来在股票现货市场上买卖股票的替代物。利用股指期货来套期保值的基本作法是：在股票现货市场和股指期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进（卖出）股票现货的同时，在股指期货市场上卖出（买进）同等数量的期货， 展开更多

关键词 股指期货市场 期货套期保值 股票现货市场 操作 股指期货合约 价格风险 利用 替代物

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沪深300股指期货套期保值效果实证分析 被引量：5

6

作者 杨浩 《金融经济》 2007年第1X期98-99,共2页

关键词 期货套期保值 基金重仓股 收益率波动 股票组合 投资策略 期货价格 现货投资 现金红利 中信证券 火箭股份

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对湖南省境外期货套期保值业务的调查与思考

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作者 万克玲 许斌 +1 位作者 文岚 王玥 《金融经济》 2007年第2X期116-117,共2页

关键词 期货套期保值 初始保证金 风险敞口 专用账户 汇出 资金存量 国家外汇管理局 市场盈利 资金性质 风险隐患

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商品期货期权定价研究进展 被引量：2

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作者 马超群 刘超 《金融经济》 2007年第6X期109-110,共2页

关键词 定价研究 期货期权 期货保值 期权定价模型 期货价格 随机利率 几何布朗运动 现货价格 套期保值 期

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考虑价格风险的供应链混合合约决策 被引量：1

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作者 曾利飞 王瑞 鲁其辉 《物流技术》 2023年第3期92-97,共6页

研究了一个由产业服务商、制造商和原材料供应商组成的供应链原材料价格风险管理博弈模型。在远期合约和期权合约的基础上,构建了综合远期和期权的混合合约策略。利用均值-方差度量了具有风险规避的产业服务商的效用函数,得到了制造商... 研究了一个由产业服务商、制造商和原材料供应商组成的供应链原材料价格风险管理博弈模型。在远期合约和期权合约的基础上,构建了综合远期和期权的混合合约策略。利用均值-方差度量了具有风险规避的产业服务商的效用函数,得到了制造商和产业服务商接受合约的条件。在单一远期合约、单一期权合约和混合合约模型下,比较了产业服务商的效用。通过数值分析,验证了混合合约策略和期货套期保值的优越性,并分析了期现货价格相关性对合约定价和效用的影响。结果表明,在满足特定条件的情况下,混合合约优于其他两种合约。数值分析结果表明,期货套期保值可以有效降低产业服务商面临的价格风险,实现供应链的价格风险管理。 展开更多

关键词 供应链 价格风险管理 均值方差 混合合约 期货套期保值

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创新求精谱新篇 提升服务树品牌——人行衡阳市中支积极开展金融服务创新综合试点工作

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作者 阳冬发 邓辉 蒋俊峰 《金融经济》 2007年第3X期127-128,共2页

关键词 综合试点 商业承兑汇票 国库会计 支行营业部 个人结算账户 小额支付系统 信用信息 支付清算 期货套期保值 担保贷款

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A50:破位预告

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作者 高子剑 《股市动态分析》 2008年第Z2期25-25,共1页

天天下跌本周A50指数越跌越深,5个交易日竟然没有一天上涨,周四下跌1.08%意外地变成跌幅最小的一天。全周累计跌幅为15.72%,10月只用了5个交易日,月K线跌幅就已经打破7月、8月、9月这三个月的单月跌幅。一切的描述都指向一件事,熊市越... 天天下跌本周A50指数越跌越深,5个交易日竟然没有一天上涨,周四下跌1.08%意外地变成跌幅最小的一天。全周累计跌幅为15.72%,10月只用了5个交易日,月K线跌幅就已经打破7月、8月、9月这三个月的单月跌幅。一切的描述都指向一件事,熊市越发凶猛。 展开更多

关键词 交易日 持仓量 跌幅 预告 期货套期保值 指数 下跌 贴水 成交 合约

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饲料企业应对原料市场10策

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作者 胡文辉 《动物科学与动物医学》 2004年第7期6-8,共3页

关键词 中国 饲料企业 饲料原料市场 信息采集工作 价格预警机制 原料采购流程 期货套期保值规避风险

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