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玉米期货价格波动对蛋鸡养殖成本的影响研究: 1; 作者孟丽《饲料研究》北大核心 2024年第22期179-183,共5页; 研究选取2020年1月—2023年9月我国31个省份月度面板数据,采用VAR模型与SVAR模型,借助脉冲响应函数与方差分解,实证考察玉米期货价格波动对蛋鸡养殖成本的影响。结果显示,我国蛋鸡养殖成本会受到玉米期货价格波动滞后效应的影响发生周... 展开更多; 关键词玉米期货价格波动蛋鸡养殖成本格兰杰因果效应脉冲响应函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

石油期货市场中的投机行为及其对石油期货价格波动的影响研究被引量：8: 2; 作者蒋瑛《四川大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2014年第1期121-126,共6页; 采用向量自回归(VAR)、Granger因果关系检验、误差修正模型等函数方法,通过分析美国商品期货交易委员会(CFTC)所发布的持仓报告(COT Report)中的2007—2012年的数据,研究石油期货市场中的投机行为对石油期货价格波动的影响。研究发现:... 展开更多; 关键词石油期货市场投机行为石油期货价格波动; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于Markov机制转换模型的期货价格波动实证分析被引量：2: 3; 作者张弘张莹梅《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第20期168-171,共4页; 文章融合商品期货与商品经济学相关理论,从大宗农产品的商品属性与金融属性出发,构建大宗农产品期货价格波动状态区制转换模型,并采用大宗农产品月度数据,运用马科维茨的区制转换模型实证研究了大宗农产品价格的非线性动态变化。; 关键词 Markov机制转换期货价格波动期货金融研究; 在线阅读下载PDF 职称材料

大豆期货价格波动影响因素的向量自回归模型分析被引量：2: 4; 作者陈方皓《农业经济》北大核心 2016年第2期129-131,共3页; 本文研究分析大豆期货价格波动影响时,主要是运用向量自回归模型对2003年到2011年的大豆期货价格波动数据进行分析,通过探讨不同类型主体对大豆期货价格波动具体影响程度,研究结果表明,对于非商业净头寸的一些投机力量中,对于大豆期货... 展开更多; 关键词大豆期货价格波动向量自回归模型商业交易商; 在线阅读下载PDF 职称材料

农产品期货价格波动的多因素实证分析——以大豆期货为例被引量：2: 5; 作者尹岚《黑龙江粮食》 2023年第9期143-147,共5页; 通过十多年的发展,我国期货交易市场获得了突破,市场规范性和运行机制逐步完善,市场逐渐发挥关键的作用,推动了我国经济的平稳发展。大豆作为我国农业产品期货交易市场的第一批市场销售种类,在上下游期货交易市场中发挥着尤其关键的功... 展开更多; 关键词期货价格波动影响因素大豆期货; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于小波分析的中美大豆期货价格周期波动关联性研究被引量：7: 6; 作者杨婷刘金山《产经评论》 2013年第2期150-160,共11页; 本文运用小波分析法对大连商品期货交易所(DCE)和芝加哥商品交易所(CBOT)大豆期货价格序列以及收益率序列进行分解与重构,分析了两个市场的波动周期,并结合VAR和多元GARCH-BEKK模型,从价格溢出和波动溢出两个角度研究了不同尺度下国内... 展开更多; 关键词大豆期货价格波动关联效应小波变换分析; 在线阅读下载PDF 职称材料

新常态下长三角制造业金融化风险管控被引量：1: 7; 作者季小立周伟杰《现代经济探讨》 CSSCI 北大核心 2020年第2期75-82,共8页; 基于复杂性研究方法,运用上海、大连、郑州期交所日频价格数据,分析与长三角制造业相关的商品期货价格波动率重现期特征,结果表明:不同阀值下的重现期具有概率分布标度一致性,其尾部可用Weibull函数来拟合,说明极端事件的分布特征可由... 展开更多; 关键词新常态制造业金融化期货价格波动风险管控重现期; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名玉米期货价格波动对蛋鸡养殖成本的影响研究: 1; 作者孟丽; 机构郑州经贸学院; 出处《饲料研究》北大核心 2024年第22期179-183,共5页; 基金河南省教育科学规划(项目编号:2022YB0442)。; 文摘研究选取2020年1月—2023年9月我国31个省份月度面板数据,采用VAR模型与SVAR模型,借助脉冲响应函数与方差分解,实证考察玉米期货价格波动对蛋鸡养殖成本的影响。结果显示,我国蛋鸡养殖成本会受到玉米期货价格波动滞后效应的影响发生周期性变化。脉冲响应函数显示,当玉米期货价格波动受到1个标准差的正向冲击时,蛋鸡养殖成本在第2期产生0.001 3的响应,并呈现逐步上升态势,于第18期到达最大值0.004 2后,影响效应开始逐步下降,于24期内影响效应完全消失。方差分解结果显示,蛋鸡养殖成本对玉米期货价格波动的贡献率呈现滞后效应,从第3期开始显现,于第9期达到顶峰,随后开始降低,在第24期仍有7.413 5%的贡献率。研究表明,玉米期货价格波动对蛋鸡养殖成本具有正向冲击作用,需密切关注农产品价格变动情况,以夯实农业强国建设基础。; 关键词玉米期货价格波动蛋鸡养殖成本格兰杰因果效应脉冲响应函数; Keywords corn futures price fluctuation breeding cost of laying hens granger causality effect impulse response function; 分类号 S8-9 [农业科学—畜牧兽医]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名石油期货市场中的投机行为及其对石油期货价格波动的影响研究被引量：8: 2; 作者蒋瑛; 机构四川大学经济学院; 出处《四川大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2014年第1期121-126,共6页; 基金 2013年度四川大学中青年学者高水平学术团队建设项目"经济全球化背景下我国石油金融体系构建研究"(SKGT201303)阶段性研究成果; 文摘采用向量自回归(VAR)、Granger因果关系检验、误差修正模型等函数方法,通过分析美国商品期货交易委员会(CFTC)所发布的持仓报告(COT Report)中的2007—2012年的数据,研究石油期货市场中的投机行为对石油期货价格波动的影响。研究发现:期货市场中的投机行为对石油期货价格的影响是显著的;期货市场中的投机行为的变化对滞后期石油期货价格的变化的贡献率为8%左右,石油期货价格的变化对滞后期价格的变化的贡献率为85%左右;从Granger因果分析可知,非商业性交易者净多头头寸变动不是石油期货价格波动的Granger原因的概率为0.0433。投机行为显著影响了石油期货价格波动,同时公众预期也是影响油价波动的重要因素。最后对我国应如何规避油价上涨对实体经济的冲击提出了四条建议措施。; 关键词石油期货市场投机行为石油期货价格波动; Keywords oil futures market, speculative trading, oil futures price fluctuation; 分类号 F206 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于Markov机制转换模型的期货价格波动实证分析被引量：2: 3; 作者张弘张莹梅; 机构西安工业大学经济管理学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第20期168-171,共4页; 基金陕西省社科界2013年度重大理论与现实问题研究项目(2013C067) 西安工业大学校长基金资助项目(605-01001250); 文摘文章融合商品期货与商品经济学相关理论,从大宗农产品的商品属性与金融属性出发,构建大宗农产品期货价格波动状态区制转换模型,并采用大宗农产品月度数据,运用马科维茨的区制转换模型实证研究了大宗农产品价格的非线性动态变化。; 关键词 Markov机制转换期货价格波动期货金融研究; 分类号 F224.9 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名大豆期货价格波动影响因素的向量自回归模型分析被引量：2: 4; 作者陈方皓; 机构南京农业大学; 出处《农业经济》北大核心 2016年第2期129-131,共3页; 文摘本文研究分析大豆期货价格波动影响时,主要是运用向量自回归模型对2003年到2011年的大豆期货价格波动数据进行分析,通过探讨不同类型主体对大豆期货价格波动具体影响程度,研究结果表明,对于非商业净头寸的一些投机力量中,对于大豆期货价格有着正向的推动过程,而商业净头寸变动中,对于大豆期货价格有着较小的影响,对于总持仓量而言,在大豆期货价格中有着相对稳定的负反馈作用,而时间的不断推移中,不断的投机将会产生一种负面效应。; 关键词大豆期货价格波动向量自回归模型商业交易商; 分类号 F323.7 [经济管理—产业经济] F724.5 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名农产品期货价格波动的多因素实证分析——以大豆期货为例被引量：2: 5; 作者尹岚; 机构黑龙江省社会科学院经济研究所; 出处《黑龙江粮食》 2023年第9期143-147,共5页; 文摘通过十多年的发展,我国期货交易市场获得了突破,市场规范性和运行机制逐步完善,市场逐渐发挥关键的作用,推动了我国经济的平稳发展。大豆作为我国农业产品期货交易市场的第一批市场销售种类,在上下游期货交易市场中发挥着尤其关键的功效。因而,研究和剖析大豆期货交易价格的影响要素,不论是在大豆期货交易市场或是豆粕、豆油期货交易市场的具体活动中,都有着关键的实际意义。全文通过描述统计、相关性、多重共线性、回归分析等方法,搜集有关数据,根据数据分析,开展论证研究,找寻对大豆期货交易价格波动影响比较大的要素,并明确指出了相对的措施。; 关键词期货价格波动影响因素大豆期货; 分类号 F323.7 [经济管理—产业经济] F724.5 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于小波分析的中美大豆期货价格周期波动关联性研究被引量：7: 6; 作者杨婷刘金山; 机构暨南大学经济学院经济学系暨南大学经济学院; 出处《产经评论》 2013年第2期150-160,共11页; 基金广东省哲学社会科学"十二五"规划项目(GD12XYJ20) 中国期货业协会联合研究计划"期货公司服务产业客户模式研究"(GT201104) 广东省高校高层次人才资助项目; 文摘本文运用小波分析法对大连商品期货交易所(DCE)和芝加哥商品交易所(CBOT)大豆期货价格序列以及收益率序列进行分解与重构,分析了两个市场的波动周期,并结合VAR和多元GARCH-BEKK模型,从价格溢出和波动溢出两个角度研究了不同尺度下国内外期货价格之间的动态关系,结果表明:国内外大豆各细节层期货价格收益率之间存在显著的价格溢出与波动溢出效应,且主要是CBOT向DCE的价格溢出与波动溢出传导。; 关键词大豆期货价格波动关联效应小波变换分析; Keywords soybean futures price fluctuations relevance effects wavelet transform analysis; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名新常态下长三角制造业金融化风险管控被引量：1: 7; 作者季小立周伟杰; 机构常州大学商学院南京大学长三角经济社会发展研究中心; 出处《现代经济探讨》 CSSCI 北大核心 2020年第2期75-82,共8页; 基金国家社会科学基金项目“城市群演化视角下长三角制造业企业功能升级与空间互适研究”(编号：18BJL080) 国家社会科学基金项目“新旧动能转换机制设计及路径选择研究”(编号：18ZDA077) 常州大学“现代服务业发展与治理研究基地”项目; 文摘基于复杂性研究方法,运用上海、大连、郑州期交所日频价格数据,分析与长三角制造业相关的商品期货价格波动率重现期特征,结果表明:不同阀值下的重现期具有概率分布标度一致性,其尾部可用Weibull函数来拟合,说明极端事件的分布特征可由一般事件来推导;重现期具有短记忆和长记忆性,暗示重现期的可预测性;此外,与波动率类似,重现期也具有聚集性。进一步通过蒙特卡罗模拟与原始数据相近的ARMA、GARCH类序列,结合久期模型(ACD)对期价波动重现期建模,分析重现期聚集性产生的原因,显示波动率序列的记忆性越强,其重现期的聚集效应也越强。; 关键词新常态制造业金融化期货价格波动风险管控重现期; 分类号 F427 [经济管理—产业经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	玉米期货价格波动对蛋鸡养殖成本的影响研究	孟丽	《饲料研究》北大核心	2024	0	在线阅读下载PDF 职称材料
2	石油期货市场中的投机行为及其对石油期货价格波动的影响研究	蒋瑛	《四川大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心	2014	8	在线阅读下载PDF 职称材料
3	基于Markov机制转换模型的期货价格波动实证分析	张弘张莹梅	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2015	2	在线阅读下载PDF 职称材料
4	大豆期货价格波动影响因素的向量自回归模型分析	陈方皓	《农业经济》北大核心	2016	2	在线阅读下载PDF 职称材料
5	农产品期货价格波动的多因素实证分析——以大豆期货为例	尹岚	《黑龙江粮食》	2023	2	在线阅读下载PDF 职称材料
6	基于小波分析的中美大豆期货价格周期波动关联性研究	杨婷刘金山	《产经评论》	2013	7	在线阅读下载PDF 职称材料
7	新常态下长三角制造业金融化风险管控	季小立周伟杰	《现代经济探讨》 CSSCI 北大核心	2020	1	在线阅读下载PDF 职称材料