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基于期权调整利差法和蒙特卡罗模拟法的水利PPP项目资产证券化定价研究
被引量：
3
1
作者
黄德春
李晓涵
贺正齐
《水利经济》
2021年第6期43-49,79,共8页
合理的资产证券化定价可为水利PPP项目吸引更多社会资本投资,提供长期稳定的资金来源。基于定价方法的对比分析,结合水利行业PPP项目发展现状和特点,选取期权调整利差法和蒙特卡罗模拟法,分别构建定价模型,并选取污水处理PPP项目实例进...
合理的资产证券化定价可为水利PPP项目吸引更多社会资本投资,提供长期稳定的资金来源。基于定价方法的对比分析,结合水利行业PPP项目发展现状和特点,选取期权调整利差法和蒙特卡罗模拟法,分别构建定价模型,并选取污水处理PPP项目实例进行资产证券化定价研究。结果显示,两种方法得出的定价结果都较为符合市场实际,但相比之下,由于期权调整利差法构建的定价模型更加贴合水利PPP资产证券化项目的存续特点,因而其定价结果更加准确,更加接近证券实际发行价格。
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关键词
资产证券化定价
水利PPP项目
期权调整利差法
蒙特卡罗模拟
法
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职称材料
我国绿色债券定价影响因素及估值模型选择研究
2
作者
孙书章
熊泽川
张浩
《金融理论与实践》
北大核心
2025年第2期57-67,共11页
基于我国2018—2022年绿色债券发行数据,选取影响绿色债券定价的绿色因素、宏观因素、微观因素及企业属性相关变量进行回归分析,结果表明绿色债券第三方认证、市场利率、债券评级、发行规模、债券到期期限及主体属性对绿色债券利率影响...
基于我国2018—2022年绿色债券发行数据,选取影响绿色债券定价的绿色因素、宏观因素、微观因素及企业属性相关变量进行回归分析,结果表明绿色债券第三方认证、市场利率、债券评级、发行规模、债券到期期限及主体属性对绿色债券利率影响显著,而企业的资产负债状况和通货膨胀水平对于绿色债券定价影响不明显。此外,由于绿色债券的含权特性,基于CIR模型的蒙特卡洛模拟分析结果表明期权调整利差法适用于绿色债券估值。
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关键词
绿色债券定价
影响因素
估值模型
期权调整利差法
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职称材料
题名
基于期权调整利差法和蒙特卡罗模拟法的水利PPP项目资产证券化定价研究
被引量：
3
1
作者
黄德春
李晓涵
贺正齐
机构
河海大学商学院
江苏省“世界水谷”与水生态文明协同创新中心
河海大学产业经济研究所
出处
《水利经济》
2021年第6期43-49,79,共8页
基金
江苏省社会科学基金后期资助项目(20HQ044)
中央高校基本科研业务费专项(B200207010)。
文摘
合理的资产证券化定价可为水利PPP项目吸引更多社会资本投资,提供长期稳定的资金来源。基于定价方法的对比分析,结合水利行业PPP项目发展现状和特点,选取期权调整利差法和蒙特卡罗模拟法,分别构建定价模型,并选取污水处理PPP项目实例进行资产证券化定价研究。结果显示,两种方法得出的定价结果都较为符合市场实际,但相比之下,由于期权调整利差法构建的定价模型更加贴合水利PPP资产证券化项目的存续特点,因而其定价结果更加准确,更加接近证券实际发行价格。
关键词
资产证券化定价
水利PPP项目
期权调整利差法
蒙特卡罗模拟
法
Keywords
asset securitization pricing
water conservancy PPP project
option-adjusted spread model
Monte Carlo simulation
分类号
F832 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
我国绿色债券定价影响因素及估值模型选择研究
2
作者
孙书章
熊泽川
张浩
机构
河南财经政法大学金融学院
河南国有资本运营集团投资有限公司
出处
《金融理论与实践》
北大核心
2025年第2期57-67,共11页
基金
河南省哲学社会科学规划项目“普惠金融促进河南乡村经济振兴研究”(2021BJJ021)的阶段性成果。
文摘
基于我国2018—2022年绿色债券发行数据,选取影响绿色债券定价的绿色因素、宏观因素、微观因素及企业属性相关变量进行回归分析,结果表明绿色债券第三方认证、市场利率、债券评级、发行规模、债券到期期限及主体属性对绿色债券利率影响显著,而企业的资产负债状况和通货膨胀水平对于绿色债券定价影响不明显。此外,由于绿色债券的含权特性,基于CIR模型的蒙特卡洛模拟分析结果表明期权调整利差法适用于绿色债券估值。
关键词
绿色债券定价
影响因素
估值模型
期权调整利差法
分类号
F832 [经济管理—金融学]
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作者
出处
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被引量
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1
基于期权调整利差法和蒙特卡罗模拟法的水利PPP项目资产证券化定价研究
黄德春
李晓涵
贺正齐
《水利经济》
2021
3
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职称材料
2
我国绿色债券定价影响因素及估值模型选择研究
孙书章
熊泽川
张浩
《金融理论与实践》
北大核心
2025
0
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