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期权组合最优套期保值模型及实证研究被引量：3: 1; 作者余星张卫国刘勇军《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第2期138-146,151,共10页; 根据实际投资中投资者可以选择不同到期日、不同敲定价格的期权组合进行套期保值的现实,本文建立了二次效用函数下期权组合最优动态套期保值模型,证明了该模型最优解存在的唯一性,并在协方差矩阵可逆和不可逆两种情形下分别给出了期权... 展开更多; 关键词期权组合套期保值期权最优头寸协方差矩阵; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于有效Monte Carlo模拟的外汇期权组合非线性VaR模型被引量：1: 2; 作者陈荣达《运筹与管理》 CSCD 北大核心 2010年第1期106-112,共7页; 为了克服极小概率事件发生概率估计的困难,提出了把重要抽样技术发展到外汇期权组合非线性VaR模型中,估计出组合损失概率。为了进一步达到减少模拟估计误差目的,在重要抽样技术基础上使用分层抽样技术,进行更有效的Monte Carlo模拟。数... 展开更多; 关键词外汇期权组合 Delta—Gamma—Theta模型 MONTE CARLO模拟重要抽样分层抽样; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于组合实物期权的船舶投资决策研究被引量：5: 3; 作者吕靖宫晓婞杨林达《重庆交通大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2010年第3期474-479,共6页; 旨在研究具有组合复合实物期权特征的船舶投资决策。通过建立二叉树定价模型,并利用Crystal Ball软件运用蒙特卡洛模拟方法模拟航运市场波动率,从而对船舶投资项目进行评价。通过实例分析得出,拥有多重选择性的船舶投资项目的价值要大... 展开更多; 关键词组合复合实物期权船舶投资决策二叉树模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

具有随机执行日的经理组合型股票期权的定价被引量：2: 4; 作者李超杰何建敏《东南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第5期678-681,共4页; 本文设计的具有随机执行日的经理组合型股票期权 ,改造了经理股票期权的收益结构 ,消除了经理在确定执行日下只能获得较低收入的部分风险 ,在一定程度上能够防止经理的短期行为 .同时 ,在等价鞅测度下 ,改进了具有确定执行日的经理组合... 展开更多; 关键词随机执行日组合型股票期权定价; 在线阅读下载PDF 职称材料

组合期权交易策略的概率分析被引量：2: 5; 作者姚慧君薛红《西安工程科技学院学报》 2002年第1期83-87,共5页; 在假定股票价格服从 Ito过程条件下 ,讨论了采用组合期权交易策略的投资者获益的概率及损益的数学期望 ,得到了具体计算式 .只要投资者获得相应数据 ,通过具体计算式加以计算 ,便可以为期权投资者提供数量上的重要参考依据。; 关键词组合期权交易策略概率分析 Ito过程损益函数平均损益股票期权跨式期权策略; 在线阅读下载PDF 职称材料

新兴产业两阶段期权规划决策模型被引量：1: 6; 作者赵辉顾宝炎《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第12期40-45,共6页; 新兴产业中处于横向竞争地位的初创企业,会呈现渐变和突变两种不同的演化状态。不同状态下的横向竞争企业,价值变化都具有高度的不确定性。为了降低投资决策的不确定性风险,获取稳定的投资收益,对处于渐变和突变状态下的初创企业,首先... 展开更多; 关键词产业渐变产业突变期权组合及规划; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名期权组合最优套期保值模型及实证研究被引量：3: 1; 作者余星张卫国刘勇军; 机构华南理工大学工商管理学院湖南人文科技学院数学与金融学院; 出处《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第2期138-146,151,共10页; 基金国家自然科学基金国际(地区)合作与交流重点项目(71720107002) 广东省自然科学基金研究团队项目(2017A030312001) +1 种基金广州市金融服务创新与风险管理研究基地; 文摘根据实际投资中投资者可以选择不同到期日、不同敲定价格的期权组合进行套期保值的现实,本文建立了二次效用函数下期权组合最优动态套期保值模型,证明了该模型最优解存在的唯一性,并在协方差矩阵可逆和不可逆两种情形下分别给出了期权最优头寸的显式表达式。在50ETF价格先升后降、先降后升、下降和上升四种情形下,对上证50ETF期权的多种期权组合套期保值问题进行实证分析。研究结果表明:不同到期日不同敲定价格的看跌期权组合具有较好的套期保值效果。本文的研究为选择期权组合进行套期保值和解决展期期权套期保值问题提供了借鉴。; 关键词期权组合套期保值期权最优头寸协方差矩阵; Keywords options portfolio hedging optimal position of option covariance matrix; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于有效Monte Carlo模拟的外汇期权组合非线性VaR模型被引量：1: 2; 作者陈荣达; 机构浙江财经学院金融学院; 出处《运筹与管理》 CSCD 北大核心 2010年第1期106-112,共7页; 基金国家自然科学基金资助项目(70771099) 中国博士后科学基金资助项目(20070421167); 文摘为了克服极小概率事件发生概率估计的困难,提出了把重要抽样技术发展到外汇期权组合非线性VaR模型中,估计出组合损失概率。为了进一步达到减少模拟估计误差目的,在重要抽样技术基础上使用分层抽样技术,进行更有效的Monte Carlo模拟。数值结果表明,重要抽样技术算法比常用Monte Carlo模拟法的计算效率更有效;而重要抽样技术和分层抽样技术相结合算法比重要抽样技术算法更有效地减少模拟所要估计的组合损失概率的方差,有着更高的计算效率。; 关键词外汇期权组合 Delta—Gamma—Theta模型 MONTE CARLO模拟重要抽样分层抽样; Keywords FX option portfolio deha-gamma-theta model monte carlo simulation importance samping stratified samping; 分类号 O484.1 [理学—固体物理] O212.1 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于组合实物期权的船舶投资决策研究被引量：5: 3; 作者吕靖宫晓婞杨林达; 机构大连海事大学交通运输管理学院; 出处《重庆交通大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2010年第3期474-479,共6页; 文摘旨在研究具有组合复合实物期权特征的船舶投资决策。通过建立二叉树定价模型,并利用Crystal Ball软件运用蒙特卡洛模拟方法模拟航运市场波动率,从而对船舶投资项目进行评价。通过实例分析得出,拥有多重选择性的船舶投资项目的价值要大于仅有单一期权的投资项目价值。; 关键词组合复合实物期权船舶投资决策二叉树模型; Keywords compound real option ship investment decisions binary tree model; 分类号 U664.121 [交通运输工程—船舶及航道工程]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名具有随机执行日的经理组合型股票期权的定价被引量：2: 4; 作者李超杰何建敏; 机构东南大学经济管理学院; 出处《东南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第5期678-681,共4页; 文摘本文设计的具有随机执行日的经理组合型股票期权 ,改造了经理股票期权的收益结构 ,消除了经理在确定执行日下只能获得较低收入的部分风险 ,在一定程度上能够防止经理的短期行为 .同时 ,在等价鞅测度下 ,改进了具有确定执行日的经理组合型股票期权的定价模型 ,构建了具有随机执行日的经理组合型股票期权的定价模型 ,给出了其价格的解析解 ,并进行了数值计算和分析 .结论表明 ,在利用股票期权对经理进行激励时 ,除了要重视股票期权的收益大小外 ,还要关注收益的时机 ,恰当的时间安排也可以提高激励的效果 .; 关键词随机执行日组合型股票期权定价; Keywords Managers Monte Carlo methods; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名组合期权交易策略的概率分析被引量：2: 5; 作者姚慧君薛红; 机构西安工程科技学院机械系西安工程科技学院数理系; 出处《西安工程科技学院学报》 2002年第1期83-87,共5页; 文摘在假定股票价格服从 Ito过程条件下 ,讨论了采用组合期权交易策略的投资者获益的概率及损益的数学期望 ,得到了具体计算式 .只要投资者获得相应数据 ,通过具体计算式加以计算 ,便可以为期权投资者提供数量上的重要参考依据。; 关键词组合期权交易策略概率分析 Ito过程损益函数平均损益股票期权跨式期权策略; Keywords Ito process combination option profit fuction probability average profit; 分类号 F830.91 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名新兴产业两阶段期权规划决策模型被引量：1: 6; 作者赵辉顾宝炎; 机构上海理工大学管理学院; 出处《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2017年第12期40-45,共6页; 文摘新兴产业中处于横向竞争地位的初创企业,会呈现渐变和突变两种不同的演化状态。不同状态下的横向竞争企业,价值变化都具有高度的不确定性。为了降低投资决策的不确定性风险,获取稳定的投资收益,对处于渐变和突变状态下的初创企业,首先运用期权组合的方法,进行第一阶段的变量预估决策;然后依据期权投资的收益情况,再运用线性规划技术进行第二阶段的补偿优化决策。论文通过阿里巴巴、京东、苹果和诺基亚四家样本公司的数据,检验了两阶段期权规划决策模型的实际效果,结论显示该方法能降低新兴产业投资中的不确定性干扰,在获取稳定收益的同时,使风险处于可控状态。; 关键词产业渐变产业突变期权组合及规划; Keywords the industrial gradation the industrial mutation option portfolio and programming; 分类号 F830.593 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	期权组合最优套期保值模型及实证研究	余星张卫国刘勇军	《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心	2018	3	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于有效Monte Carlo模拟的外汇期权组合非线性VaR模型	陈荣达	《运筹与管理》 CSCD 北大核心	2010	1	在线阅读下载PDF 职称材料
3	基于组合实物期权的船舶投资决策研究	吕靖宫晓婞杨林达	《重庆交通大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心	2010	5	在线阅读下载PDF 职称材料
4	具有随机执行日的经理组合型股票期权的定价	李超杰何建敏	《东南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心	2004	2	在线阅读下载PDF 职称材料
5	组合期权交易策略的概率分析	姚慧君薛红	《西安工程科技学院学报》	2002	2	在线阅读下载PDF 职称材料
6	新兴产业两阶段期权规划决策模型	赵辉顾宝炎	《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心	2017	1	在线阅读下载PDF 职称材料