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1
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多因素型期权定价模型的研究 |
吴云
何建敏
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《东南大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2002 |
3
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2
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保险精算方法在期权定价模型中的应用 |
郑红
郭亚军
李勇
刘芳华
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《东北大学学报（自然科学版）》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2008 |
25
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3
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基于Black-Scholes实物期权定价模型的发电商投资决策分析 |
袁德
李宜君
董全学
刘玮
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《电力系统保护与控制》
EI
CSCD
北大核心
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2008 |
13
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4
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浅谈期权定价模型在股票定价中的应用 |
曾慧
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《商业研究》
北大核心
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2004 |
5
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5
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股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型 |
宁丽娟
刘新平
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《陕西师范大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
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2003 |
27
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6
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时间分数阶期权定价模型的一类有效差分方法 |
杨晓忠
张雪
吴立飞
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《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
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2015 |
8
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7
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期权定价模型在企业价值评估中的应用 |
宗义湘
陈宇
张润清
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《技术经济与管理研究》
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2002 |
6
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8
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用二项式期权定价模型估价美式再装期权的价值 |
冯广波
刘再明
侯振挺
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《长沙铁道学院学报》
CSCD
北大核心
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2002 |
7
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9
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欧式实物期权定价模型及其应用 |
扈文秀
甄士民
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2006 |
5
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10
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原料基地的战略价值研究——期权定价模型的应用 |
肖平
张敏新
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《林业科学》
EI
CAS
CSCD
北大核心
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2004 |
4
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11
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基于新陈代谢GM(1,1)误差校正的GARCH混合期权定价模型 |
沈传河
刘洋
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
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2021 |
6
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12
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基于二项式期权定价模型的风险投资最优时机选择研究 |
党兴华
涂宴卿
何凌燕
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《科技进步与对策》
CSSCI
北大核心
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2007 |
3
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13
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布莱克-斯科尔斯期权定价模型在可转换债券定价中的应用 |
张德华
陶融
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《财经理论与实践》
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1999 |
8
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14
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用期权定价模型估价创业企业的价值 |
黄健柏
钟美瑞
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《运筹与管理》
CSCD
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2002 |
4
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15
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基于时变波动率的期权定价模型实证研究 |
唐勇
陈继祥
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《重庆大学学报（社会科学版）》
CSSCI
北大核心
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2009 |
5
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16
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存款保险的期权定价模型构造及实证研究 |
彭斌
韩玉启
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《商业研究》
北大核心
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2005 |
4
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17
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刍议Black——Scholes期权定价模型在人力资源价值计量中的应用 |
李思泓
邵铁柱
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《工业技术经济》
北大核心
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2002 |
3
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18
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企业资产剥离决策的期权定价模型 |
罗良忠
史占中
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《东华大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
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2004 |
2
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19
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Black-Scholes期权定价模型的精确性及适用性分析 |
黄本尧
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《财贸研究》
北大核心
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2002 |
12
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20
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期权定价模型在衍生金融工具中的运用 |
牛成喆
王真真
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《财会通讯（上）》
北大核心
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2009 |
2
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