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期权价格函数的局部多项式估计
被引量：
5
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作者
茆诗松
刘忠
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2000年第1期81-88,共8页
本文直接从期权交易价格出发，利用非参数回归方法估计期权定价函数．首先给出期权价络函数的局部多项式估计，然后利用Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ公式讨论窗宽的确定，再给出期权价格函数的两步估计方法，最后对芝加哥商业交易所的英...
本文直接从期权交易价格出发，利用非参数回归方法估计期权定价函数．首先给出期权价络函数的局部多项式估计，然后利用Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ公式讨论窗宽的确定，再给出期权价格函数的两步估计方法，最后对芝加哥商业交易所的英镑期货期权数据作了实际计算．
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关键词
期权
定价
局部多项式估计
期权价格函数
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题名
期权价格函数的局部多项式估计
被引量：
5
1
作者
茆诗松
刘忠
机构
华东师范大学统计系
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2000年第1期81-88,共8页
基金
国家自然科学基金
文摘
本文直接从期权交易价格出发，利用非参数回归方法估计期权定价函数．首先给出期权价络函数的局部多项式估计，然后利用Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ公式讨论窗宽的确定，再给出期权价格函数的两步估计方法，最后对芝加哥商业交易所的英镑期货期权数据作了实际计算．
关键词
期权
定价
局部多项式估计
期权价格函数
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
期权价格函数的局部多项式估计
茆诗松
刘忠
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2000
5
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