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带有随机消费的保险基金投资问题
被引量：
1
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作者
贺芳
荣喜民
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2013年第4期545-555,共11页
本文主要研究保险基金投资中带有随机消费的期望终端资产效用问题,在期望终端财富CARA指数效用最大化目标下,利用随机控制原理,通过求解HJB方程,获得了带有随机消费且随机消费过程分别与风险资产过程和盈余过程相关的最优投资的解析解,...
本文主要研究保险基金投资中带有随机消费的期望终端资产效用问题,在期望终端财富CARA指数效用最大化目标下,利用随机控制原理,通过求解HJB方程,获得了带有随机消费且随机消费过程分别与风险资产过程和盈余过程相关的最优投资的解析解,结论表明,消费与风险资产和盈余的相关性对保险公司最优决策具有影响.
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关键词
保险投资
随机消费
随机控制理论
HJB方程
最优策略
期望终端财富效用
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职称材料
题名
带有随机消费的保险基金投资问题
被引量：
1
1
作者
贺芳
荣喜民
机构
天津大学理学院
出处
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2013年第4期545-555,共11页
文摘
本文主要研究保险基金投资中带有随机消费的期望终端资产效用问题,在期望终端财富CARA指数效用最大化目标下,利用随机控制原理,通过求解HJB方程,获得了带有随机消费且随机消费过程分别与风险资产过程和盈余过程相关的最优投资的解析解,结论表明,消费与风险资产和盈余的相关性对保险公司最优决策具有影响.
关键词
保险投资
随机消费
随机控制理论
HJB方程
最优策略
期望终端财富效用
Keywords
optimal investment of insurers
random consumption
stochastic control theory
HJB equation
optimal strategy
expected utility of terminal wealth
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
O22 [理学—运筹学与控制论]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
带有随机消费的保险基金投资问题
贺芳
荣喜民
《工程数学学报》
CSCD
北大核心
2013
1
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