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基于广义期望效用理论的主观概率调整的一致性风险测度
被引量：
4
1
作者
吴晓霖
蒋祥林
孙绍荣
《上海理工大学学报》
CAS
北大核心
2010年第5期479-487,共9页
在对广义期望效用理论进行综述的基础上,将该理论与一致性性风险测度联系起来,并利用广义期望效用理论中的Choquet期望效用函数,提出了一个主观概率调整的一致性风险测度.以中国股市中的一个资产组合为样本,利用二元随机波动率模型对资...
在对广义期望效用理论进行综述的基础上,将该理论与一致性性风险测度联系起来,并利用广义期望效用理论中的Choquet期望效用函数,提出了一个主观概率调整的一致性风险测度.以中国股市中的一个资产组合为样本,利用二元随机波动率模型对资产组合收益率分布进行描述,并使用马尔克夫链蒙特卡罗的模拟方法对该分布进行模拟,计算了主观概率调整的风险值.
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关键词
金融风险测度
广义
期望
效用
理论
Choquet
期望效用函数
主观概率调整
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职称材料
有限理性下出行者方式选择行为
被引量：
15
2
作者
胡晓伟
王健
孙广林
《哈尔滨工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第12期114-118,共5页
为分析有限理性下出行者的方式选择行为,将前景理论引入方式选择决策中,分析不同时间价值出行者在私家车、公交车和出租车3种方式下的主观感知费用,并研究出行者在广义出行费用下、出行时间概率分布变化下和时间约束3种情景下的方式选...
为分析有限理性下出行者的方式选择行为,将前景理论引入方式选择决策中,分析不同时间价值出行者在私家车、公交车和出租车3种方式下的主观感知费用,并研究出行者在广义出行费用下、出行时间概率分布变化下和时间约束3种情景下的方式选择行为.通过算例对比前景理论与期望效用理论对出行者方式选择行为描述的异同,发现前景理论更依赖于决策权重函数的变化;而在出行时间概率变化和时间约束下,有车一族倾向于优先选择私家车出行.在不确定环境下,前景理论更适用于分析居民出行方式选择行为的变化.
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关键词
有限理性
前景理论
时间价值
方式选择
期望效用函数
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职称材料
最优证券组合投资的实用算法
3
作者
杨昭军
《湖南税务高等专科学校学报》
1996年第4期49-50,80,共3页
Markowtz(90年Nobel将得主)提出的有效界点集是理性投资者的组合选择对象,但究竟相应哪一点作为组合投资,决定于投资者风险偏好程度相对应的期望效用函数U(w)。本文在效用函数为二次函数的假设条件下,提出了估计投资者期望效用函数并确...
Markowtz(90年Nobel将得主)提出的有效界点集是理性投资者的组合选择对象,但究竟相应哪一点作为组合投资,决定于投资者风险偏好程度相对应的期望效用函数U(w)。本文在效用函数为二次函数的假设条件下,提出了估计投资者期望效用函数并确定最优组合投资的实用算法,算法简单,易于操作,能较真实的刻划个体心理与财富差异所导致的决策差异,最后给出了一个应用实例,指出了邹长贵等提出的算法的不合理性。
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关键词
期望效用函数
证券组合投资
理性投资者
有效边界
实用算法
假设条件
二次
函数
无风险资产
风险偏好
不合理性
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职称材料
题名
基于广义期望效用理论的主观概率调整的一致性风险测度
被引量：
4
1
作者
吴晓霖
蒋祥林
孙绍荣
机构
上海理工大学管理学院
复旦大学金融研究院
出处
《上海理工大学学报》
CAS
北大核心
2010年第5期479-487,共9页
基金
国家自然科学基金资助项目(70503006
70471066)
+1 种基金
上海市哲学社会科学规划项目(2005BJB002)
教育部人文社会科学研究资助项目(06JC790009)
文摘
在对广义期望效用理论进行综述的基础上,将该理论与一致性性风险测度联系起来,并利用广义期望效用理论中的Choquet期望效用函数,提出了一个主观概率调整的一致性风险测度.以中国股市中的一个资产组合为样本,利用二元随机波动率模型对资产组合收益率分布进行描述,并使用马尔克夫链蒙特卡罗的模拟方法对该分布进行模拟,计算了主观概率调整的风险值.
关键词
金融风险测度
广义
期望
效用
理论
Choquet
期望效用函数
主观概率调整
Keywords
financial risk measurement
general expected utility theory
Choquet expected utility function
subjective probability adjusted
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
有限理性下出行者方式选择行为
被引量：
15
2
作者
胡晓伟
王健
孙广林
机构
哈尔滨工业大学交通科学与工程学院
出处
《哈尔滨工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第12期114-118,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(71073035)
新世纪优秀人才支持计划(NCET-10-0065)
文摘
为分析有限理性下出行者的方式选择行为,将前景理论引入方式选择决策中,分析不同时间价值出行者在私家车、公交车和出租车3种方式下的主观感知费用,并研究出行者在广义出行费用下、出行时间概率分布变化下和时间约束3种情景下的方式选择行为.通过算例对比前景理论与期望效用理论对出行者方式选择行为描述的异同,发现前景理论更依赖于决策权重函数的变化;而在出行时间概率变化和时间约束下,有车一族倾向于优先选择私家车出行.在不确定环境下,前景理论更适用于分析居民出行方式选择行为的变化.
关键词
有限理性
前景理论
时间价值
方式选择
期望效用函数
Keywords
bounded rational
prospect theory
value of time
mode choice
expected utility function
分类号
U491 [交通运输工程—交通运输规划与管理]
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职称材料
题名
最优证券组合投资的实用算法
3
作者
杨昭军
出处
《湖南税务高等专科学校学报》
1996年第4期49-50,80,共3页
文摘
Markowtz(90年Nobel将得主)提出的有效界点集是理性投资者的组合选择对象,但究竟相应哪一点作为组合投资,决定于投资者风险偏好程度相对应的期望效用函数U(w)。本文在效用函数为二次函数的假设条件下,提出了估计投资者期望效用函数并确定最优组合投资的实用算法,算法简单,易于操作,能较真实的刻划个体心理与财富差异所导致的决策差异,最后给出了一个应用实例,指出了邹长贵等提出的算法的不合理性。
关键词
期望效用函数
证券组合投资
理性投资者
有效边界
实用算法
假设条件
二次
函数
无风险资产
风险偏好
不合理性
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于广义期望效用理论的主观概率调整的一致性风险测度
吴晓霖
蒋祥林
孙绍荣
《上海理工大学学报》
CAS
北大核心
2010
4
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
有限理性下出行者方式选择行为
胡晓伟
王健
孙广林
《哈尔滨工业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011
15
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
最优证券组合投资的实用算法
杨昭军
《湖南税务高等专科学校学报》
1996
0
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职称材料
已选择
0
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参考文献
引证文献
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