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一类组合受约束的最优化问题及其最优解(英文)
1
作者
廖长高
李贤平
徐萍
《应用数学》
CSCD
北大核心
2003年第2期118-123,共6页
这篇文章中 ,我们建立了资产组合在受到约束时的期望效用优化问题 ,在我们特殊的指数效用函数下 ,我们发现最终的决策不依赖于具体的贴现函数 .在文章的结尾部分 。
关键词
资产组合
随机动态规划
风险资产
对偶问题
辅助市场
可容许策略
约束
指数
效用
函数
期望效用优化
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职称材料
题名
一类组合受约束的最优化问题及其最优解(英文)
1
作者
廖长高
李贤平
徐萍
机构
复旦大学统计运筹系
出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2003年第2期118-123,共6页
文摘
这篇文章中 ,我们建立了资产组合在受到约束时的期望效用优化问题 ,在我们特殊的指数效用函数下 ,我们发现最终的决策不依赖于具体的贴现函数 .在文章的结尾部分 。
关键词
资产组合
随机动态规划
风险资产
对偶问题
辅助市场
可容许策略
约束
指数
效用
函数
期望效用优化
Keywords
Stochastic dynamic programming
Dual problem
Auxiliary market
Admissible strategy
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F224.7 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
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操作
1
一类组合受约束的最优化问题及其最优解(英文)
廖长高
李贤平
徐萍
《应用数学》
CSCD
北大核心
2003
0
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