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α-混合序列下期望损失ES的两步核估计被引量：5: 1; 作者刘静杨善朝姚永源《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2010年第5期485-500,共16页; 期望损失(Expected Shortfall,ES)是当今最流行的金融资产风险管理的工具之一,是一个理想的一致性风险度量.本文在α-混合序列具有幂衰减混合系数条件下,用两步核估计估算风险度量ES的值,第一步是在险价值(Value at Risk,VaR)的核估计,... 展开更多; 关键词期望损失(es) 核估计渐近正态性 Α-混合; 在线阅读下载PDF 职称材料

期望损失(ES)的几种逼近法比较被引量：1: 2; 作者魏正元李乔 +1 位作者王雪郑小洋《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS 北大核心 2021年第1期241-245,共5页; 基于Edgeworth和Saddlepoint展开,提出了对小样本情形下的ES计算问题的近似方法,给出了相应的逼近表达式,并将2种方法所得结果与基于Bootstrap方法的计算结果进行比较和分析。Monte Carlo模拟结果表明:Edgeworth展开法计算ES的值比Saddl... 展开更多; 关键词期望损失(es) EDGEWORTH展开 Saddlepoint展开不完全Gamma函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

风险度量ES的非参数估计被引量：7: 3; 作者刘静杨善朝《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第4期577-585,共9页; 期望损失(Expected Shortfall,ES)是当今最流行的金融资产风险度量的工具之一,是一个理想的一致性风险度量。本文在α-混合序列具有幂衰减混合系数的条件下,讨论了风险度量ES的样本估计量的性质,得到估计量的Bahadur表示以及渐近正态性。; 关键词风险值(VaR) 期望损失(es) 非参数估计渐近正态性 Α-混合; 在线阅读下载PDF 职称材料