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题名随机观察时间对偶风险模型中的期望折现罚函数
被引量：2
- 1
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作者
江五元
黄俊
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机构
湖南理工学院数学学院
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出处
《高校应用数学学报（A辑）》
北大核心
2020年第4期405-413,共9页
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基金
国家社会科学基金项目(17BJY206)。
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文摘
考虑了复合Poisson风险过程的对偶模型,当观察时间间距分别为指数分布和Erlang(n)分布时,得到了期望折现罚函数的积分-微分方程.假设随机收入服从指数分布情形时,给出了期望折现罚函数的解析表达式.最后进行了数值模拟.
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关键词
对偶风险模型
期望折现罚函数
随机观察
Erlang(n)分布
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Keywords
dual risk model
expected discounted penalty function
random observation
Erlangization
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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题名具有随机收入的一类更新风险模型中的期望折现罚函数
被引量：1
- 2
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作者
江五元
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机构
湖南理工学院数学学院
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出处
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2018年第1期45-51,共7页
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基金
教育部人文社科规划基金(16YJA790015)
湖南省社科基金(14YBA189)
+1 种基金
湖南省科技创新人才计划(2015JJ4091)
湖南省教育厅重点项目(16A088)
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文摘
考虑了具有随机收入的索赔时间间距服从相型分布的保险风险模型.建立了期望折现罚函数所满足的积分方程,当年金收入量为指数分布时,得到了期望折现罚函数的拉普拉斯解.进一步当索赔数量分布属于有理函数族时,给出了期望折现罚函数的解析表达式.
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关键词
更新风险模型
相型分布
期望折现罚函数
随机收入
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Keywords
renewal risk model
phase-type distribution
expected discounted penalty function
stochastic income
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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题名Lévy风险模型下分红与破产相关函数的统计估计
- 3
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作者
谢佳益
张志民
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机构
重庆师范大学数学科学学院
重庆大学数学与统计学院
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出处
《应用概率统计》
北大核心
2025年第2期248-276,共29页
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基金
国家自然科学基金项目(批准号:11871121,12271066,12171405)资助。
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文摘
本文考虑在常数障碍分红策略下,谱负Lévy风险模型中分红与破产相关函数的统计估计.假设保险公司不考虑分红时的盈余过程采用一般的谱负Lévy过程进行建模,通过低频抽样观察可以得到保险公司总索赔金额和总红利支付的数据集.用Fourier余弦级数展开(COS)方法估计了分红与破产相关函数,并推导了估计量的收敛速率.大量的数值实验表明,当样本量有限时估计非常有效.
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关键词
分红
非参数估计
COS方法
Lévy风险模型
期望折现罚函数
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Keywords
dividend
nonparametric estimation
COS method
Lévy risk model
expected discounted penalty function 2020 Mathematics Subject Classification:91B05
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分类号
O212.4
[理学—概率论与数理统计]
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