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常数分红策略下Erlang(2)常利率风险模型的分红折现函数被引量：2: 1; 作者项明寅孙景云《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第11期164-166,共3页; 文章考虑了在常数分红策略下,索赔来到时间为Erlang(2)分布的常利率风险模型的分红折现期望值函数,得到了关于该函数的一个满足相应边界条件的二阶齐次积分微分方程,并将其转化为Volterra方程,最后给出当索赔额为指数分布时,分红函数满... 展开更多; 关键词 Erlang(2)分布积分微分方程常数分红策略分红折现期望值函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

一类带税的对偶模型的门槛分红策略(英文) 被引量：1: 2; 作者刘章王文元《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第3期181-187,共7页; 研究了一类在安全负载体系下进行赋税且按照门槛策略进行分红的对偶风险模型.分析了此模型破产前折现分红的期望,得到了其满足的积分方程、积分-微分方程和相关的表达式.最后,在特例Erlang(2)分布下给出了一般解.; 关键词复合Poisson盈余过程期望折现分红函数对偶风险模型门槛策略破产时刻; 在线阅读下载PDF 职称材料

带随机回报的一类离散马氏风险模型的分红问题（英文）被引量：1: 3; 作者邓迎春乐胜杰 +1 位作者肖和录赵昌宝《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2014年第5期70-75,共6页; 考虑了带随机回报的一类离散马氏风险模型.在此模型中,赔付的发生概率,赔付额的分布函数都是由一个离散时间的马氏链调控.当保险公司采用门槛分红策略时,通过计算得到了破产前的期望折现分红总量满足的一组线性方程.最后,给出了期望折... 展开更多; 关键词马氏风险模型随机回报门槛分红期望折现分红量; 在线阅读下载PDF 职称材料

带负载赋税的Cramér-Lundberg风险模型的门槛分红（英文）: 4; 作者刘章马悦 +1 位作者胡亦钧肖立群《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2018年第11期877-884,共8页; 研究了一类经典Cramér-Lundberg风险模型,其在安全负载体系下进行赋税,且按门槛策略进行分红.针对此模型,推导了破产前的期望折现总分红的表达式,并给出单独赔付额服从指数分布下的精确解.最后给出破产时刻之前的期望折现总分红以... 展开更多; 关键词 Cramér-Lundberg风险模型期望折现分红门槛分红策略负载赋税; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于Ornstein-Uhlenback类模型的最优分红: 5; 作者张娜王秀莲《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2015年第4期1-4,共4页; 首先,基于Ornstein-Uhlenback类模型获得了其边界期望折现分红总额满足的二阶微分方程;然后,根据初始资金的不同,求出相应分红总额满足的显示表示;最后,确定了最优分红情况下的分红边界.; 关键词 Ornstein-Uhlenback类模型期望折现分红最优分红; 在线阅读下载PDF 职称材料

常利率古典风险模型下的边界分红(英文) 被引量：2: 6; 作者马建静吴荣《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第6期1133-1136,共4页; 在这篇文章中,我们考虑一个最早由Bruno De Finetti提出的问题,风险被描述为带有常利率的古典风险过程。红利按照带常数界的边界策略发放。当盈余量达到常数界时,所有的保费收入不再计入盈余,而是作为红利分发给债券持有人。利用过程的... 展开更多; 关键词古典风险模型利率边界分红期望折现分红; 在线阅读下载PDF 职称材料

一类离散相依索赔风险模型的随机分红问题被引量：3: 7; 作者陈密聂昌伟刘海燕《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2022年第2期631-640,共10页; 该文将随机保费收入、相依索赔以及随机分红策略引入到复合二项风险模型中,并研究该模型下的随机分红问题.运用母函数的方法,推导得到保险公司直至破产前的期望累积折现分红量满足的差分方程及其解.最后,通过几个数值例子展示了所得结果.; 关键词期望累积折现分红量相依索赔随机保费收入随机分红策略; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名常数分红策略下Erlang(2)常利率风险模型的分红折现函数被引量：2: 1; 作者项明寅孙景云; 机构黄山学院数学系兰州城市学院数学学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第11期164-166,共3页; 文摘文章考虑了在常数分红策略下,索赔来到时间为Erlang(2)分布的常利率风险模型的分红折现期望值函数,得到了关于该函数的一个满足相应边界条件的二阶齐次积分微分方程,并将其转化为Volterra方程,最后给出当索赔额为指数分布时,分红函数满足一个三阶变系数齐次微分方程。; 关键词 Erlang(2)分布积分微分方程常数分红策略分红折现期望值函数; 分类号 F224.9 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一类带税的对偶模型的门槛分红策略(英文) 被引量：1: 2; 作者刘章王文元; 机构江西农业大学理学院厦门大学数学科学学院; 出处《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第3期181-187,共7页; 基金 Supposed by the Fundamental Research Funds for the Central Universities of China and Jiangxi Agricultural University Youth Science Foundation(09003326); 文摘研究了一类在安全负载体系下进行赋税且按照门槛策略进行分红的对偶风险模型.分析了此模型破产前折现分红的期望,得到了其满足的积分方程、积分-微分方程和相关的表达式.最后,在特例Erlang(2)分布下给出了一般解.; 关键词复合Poisson盈余过程期望折现分红函数对偶风险模型门槛策略破产时刻; Keywords compound Poisson surplus process expected discounted dividend function dual risk model threshold strategy ruin time; 分类号 O211.5 [理学—概率论与数理统计] O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名带随机回报的一类离散马氏风险模型的分红问题（英文）被引量：1: 3; 作者邓迎春乐胜杰肖和录赵昌宝; 机构湖南师范大学数学与计算机科学学院高性能计算与随机信息处理省部共建教育部重点实验室; 出处《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2014年第5期70-75,共6页; 基金湖南省研究生创新基金资助项目(CX2011B197); 文摘考虑了带随机回报的一类离散马氏风险模型.在此模型中,赔付的发生概率,赔付额的分布函数都是由一个离散时间的马氏链调控.当保险公司采用门槛分红策略时,通过计算得到了破产前的期望折现分红总量满足的一组线性方程.最后,给出了期望折现分红总量的显式解析式.; 关键词马氏风险模型随机回报门槛分红期望折现分红量; Keywords Markov risk model stochastic return dividend barrier expected discounted dividends; 分类号 O211.62 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名带负载赋税的Cramér-Lundberg风险模型的门槛分红（英文）: 4; 作者刘章马悦胡亦钧肖立群; 机构江西农业大学理学院武汉大学数学与统计学院华北水利水电大学数学与统计学院广州大学经济与统计学院; 出处《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2018年第11期877-884,共8页; 基金 Supported by the National Natural Science Foundation of China(11771343,11601097) the Science and Technology Research Project of Jiangxi Provincial Education Department(GJJ180201,GJJ150401); 文摘研究了一类经典Cramér-Lundberg风险模型,其在安全负载体系下进行赋税,且按门槛策略进行分红.针对此模型,推导了破产前的期望折现总分红的表达式,并给出单独赔付额服从指数分布下的精确解.最后给出破产时刻之前的期望折现总分红以及最优门槛的数值模拟结果.; 关键词 Cramér-Lundberg风险模型期望折现分红门槛分红策略负载赋税; Keywords Cramér-Lundberg risk model expected discounted dividends threshold dividend strategy loss-carry forward taxes; 分类号 O211.5 [理学—概率论与数理统计] O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于Ornstein-Uhlenback类模型的最优分红: 5; 作者张娜王秀莲; 机构天津师范大学数学科学学院; 出处《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2015年第4期1-4,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目(11401436) 天津师范大学博士基金资助项目(52XB1204); 文摘首先,基于Ornstein-Uhlenback类模型获得了其边界期望折现分红总额满足的二阶微分方程;然后,根据初始资金的不同,求出相应分红总额满足的显示表示;最后,确定了最优分红情况下的分红边界.; 关键词 Ornstein-Uhlenback类模型期望折现分红最优分红; Keywords Ornstein-Uhlenback type model expected discounted dividends optimal dividend barrier; 分类号 O211.67 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名常利率古典风险模型下的边界分红(英文) 被引量：2: 6; 作者马建静吴荣; 机构山东工商学院数学与信息科学学院南开大学数学科学学院; 出处《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第6期1133-1136,共4页; 基金 The National Natural Science Foundation of China (10871102) the Research Fund for the Doctorial Program of Higher Education; 文摘在这篇文章中,我们考虑一个最早由Bruno De Finetti提出的问题,风险被描述为带有常利率的古典风险过程。红利按照带常数界的边界策略发放。当盈余量达到常数界时,所有的保费收入不再计入盈余,而是作为红利分发给债券持有人。利用过程的马尔可夫性,我们得到了累积期望折现分红函数的显式解。; 关键词古典风险模型利率边界分红期望折现分红; Keywords classical risk process interest force barrier strategy the expectation of aggregate dividends; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一类离散相依索赔风险模型的随机分红问题被引量：3: 7; 作者陈密聂昌伟刘海燕; 机构福建师范大学数学与统计学院福建省分析数学及应用重点实验室福建省应用数学中心(福建师范大学); 出处《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2022年第2期631-640,共10页; 基金国家自然科学基金(11701087,11701088) 福建省自然科学基金(2018J05003,2019J01673) 福建省高校创新团队培育计划和福建师范大学校创新团队“概率与统计:理论和应用”(IRTL1704)。; 文摘该文将随机保费收入、相依索赔以及随机分红策略引入到复合二项风险模型中,并研究该模型下的随机分红问题.运用母函数的方法,推导得到保险公司直至破产前的期望累积折现分红量满足的差分方程及其解.最后,通过几个数值例子展示了所得结果.; 关键词期望累积折现分红量相依索赔随机保费收入随机分红策略; Keywords The expected cumulated discounted dividends Time-correlated claims Stochastic premium income Randomized dividend policy; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	常数分红策略下Erlang(2)常利率风险模型的分红折现函数	项明寅孙景云	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2011	2	在线阅读下载PDF 职称材料
2	一类带税的对偶模型的门槛分红策略(英文)	刘章王文元	《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心	2014	1	在线阅读下载PDF 职称材料
3	带随机回报的一类离散马氏风险模型的分红问题（英文）	邓迎春乐胜杰肖和录赵昌宝	《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 北大核心	2014	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	带负载赋税的Cramér-Lundberg风险模型的门槛分红（英文）	刘章马悦胡亦钧肖立群	《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心	2018	0	在线阅读下载PDF 职称材料
5	基于Ornstein-Uhlenback类模型的最优分红	张娜王秀莲	《天津师范大学学报（自然科学版）》 CAS	2015	0	在线阅读下载PDF 职称材料
6	常利率古典风险模型下的边界分红(英文)	马建静吴荣	《工程数学学报》 CSCD 北大核心	2009	2	在线阅读下载PDF 职称材料
7	一类离散相依索赔风险模型的随机分红问题	陈密聂昌伟刘海燕	《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心	2022	3	在线阅读下载PDF 职称材料