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稀疏风险模型的期望折扣罚金函数(英文) 被引量:11
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作者 潘洁 王过京 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2009年第5期544-552,共9页
本文考虑了一类风险模型, 其中保费到达过程是一个参数为λ > 0的Poisson过程, 而理赔过程是保费到达过程的稀疏过程. 在该模型下, 我们得到了期望折扣罚金函数所满足的积分方程, 积分–微分方程以及递推公式, 并且当保费和理赔额均... 本文考虑了一类风险模型, 其中保费到达过程是一个参数为λ > 0的Poisson过程, 而理赔过程是保费到达过程的稀疏过程. 在该模型下, 我们得到了期望折扣罚金函数所满足的积分方程, 积分–微分方程以及递推公式, 并且当保费和理赔额均为指数分布时, 我们使用积分–微分方程获得了破产时刻的Laplace变换和在破产时刻的赤字的闭式表达式. 展开更多
关键词 稀疏 POISSON过程 期望折扣罚金函数
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基于广义FGM Copula的相依和扰动风险模型下的Gerber-Shiu函数分析(英文) 被引量:1
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作者 杨龙 邓国和 +1 位作者 杨立 黄远敏 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2019年第4期373-396,共24页
该文考虑了带扰动的相依风险模型,并以一类广义的Farlie-Gumbel-Morgenstern copula定义了索赔额和索赔时间间隔之间的相依结构.首先,该模型下期望折扣罚金函数所满足的积分方程、拉普拉斯变换和瑕疵更新方程被给出.最后当索赔额分布为... 该文考虑了带扰动的相依风险模型,并以一类广义的Farlie-Gumbel-Morgenstern copula定义了索赔额和索赔时间间隔之间的相依结构.首先,该模型下期望折扣罚金函数所满足的积分方程、拉普拉斯变换和瑕疵更新方程被给出.最后当索赔额分布为指数分布时,给出了期望折扣罚金函数所满足的解析解和破产概率的数值实例. 展开更多
关键词 时间相依索赔额 期望折扣罚金函数 拉普拉斯变换 瑕疵更新方程 破产概率
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相依的Erlang(2)风险模型下的多段分红问题(英文)
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作者 杨龙 邓国和 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2017年第1期1-20,共20页
本文用相依的Erlang(2)风险模型模拟了保险公司的盈余过程,讨论了该模型在多段分红策略下的若干问题.首先,期望折扣罚金函数所满足的分段的积分微分方程被给出.然后应用该结果,得出了其所满足的瑕疵更新方程并给出了当索赔时间间隔和索... 本文用相依的Erlang(2)风险模型模拟了保险公司的盈余过程,讨论了该模型在多段分红策略下的若干问题.首先,期望折扣罚金函数所满足的分段的积分微分方程被给出.然后应用该结果,得出了其所满足的瑕疵更新方程并给出了当索赔时间间隔和索赔额的联合分布为有理分布时该方程的解.本文的结论深化了精算学中一些已有研究成果. 展开更多
关键词 ERLANG(2)风险模型 时间相依索赔额 瑕疵更新方程 期望折扣罚金函数 多段分红策略
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