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一类离散马氏调节风险模型的期望惩罚函数被引量：1: 1; 作者聂昌伟陈密《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2021年第3期291-302,共12页; 本文将具有马尔科夫性质的随机保费收入以及随机分红策略引入到复合二项风险模型中,运用母函数的方法,得到了不同状态下期望惩罚函数的递推公式和初始值.最后,通过一个数值例子展示了破产概率关于初始盈余和分红边界的变化情况.; 关键词马氏链期望惩罚函数复合二项风险模型随机保费收入随机分红策略; 在线阅读下载PDF 职称材料

多项式风险的期望贴现惩罚函数被引量：2: 2; 作者唐胜达杜文忠《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第1期151-153,共3页; 文章提出了马氏环境下相关多险种的多项式风险过程,总索赔及各类险种间索赔次数服从泊松-多项式分布,同时引入环境过程刻画随机因素对索赔大小及索赔次数的影响,利用Lund-berg基本方程,文章得到了期望贴现惩罚函数Laplace变换的表达式,... 展开更多; 关键词风险理论期望贴现惩罚函数 Lundberg基本方程泊松-多项式分布马氏随机环境; 在线阅读下载PDF 职称材料

带干扰的MAP风险过程的期望贴现惩罚函数被引量：1: 3; 作者唐胜达秦永松《广西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2011年第3期23-27,共5页; 本文讨论了索赔到达过程为一般Markov点过程,即考虑索赔到达为MAP过程的一类带干扰的风险模型,给出了期望贴现惩罚函数的Laplace变换满足的积分-微分方程,对于Laplace变换为有理函数的索赔分布,采用差分变换方法,利用Dickson-Hipp算子,... 展开更多; 关键词风险过程期望贴现惩罚函数 MAP过程积分-微分方程 LAPLACE变换; 在线阅读下载PDF 职称材料

投资回报具有随机变量的风险模型: 4; 作者杨善兵朱亚萍房厚庆《安徽大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2007年第3期5-8,共4页; 推广了投资回报是带正漂移布朗运动的复合泊松风险模型,讨论了投资回报具有随机变量的复合泊松风险模型,得到期望惩罚函数的积分方程.作为期望惩罚函数的应用,还得到了破产概率、破产时的拉普拉斯变换、破产时的赤字、导致破产的索赔等... 展开更多; 关键词复合泊松风险模型破产概率随机投资回报积分方程期望惩罚函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

Markov随机环境过程驱动的风险过程被引量：2: 5; 作者唐胜达秦永松《广西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2012年第1期35-39,共5页; 本文讨论由Markov环境过程驱动的风险过程,给出了期望贴现惩罚函数的Laplace变换的表达式,利用一般Lundberg基本方程,得到了期望贴现惩罚函数的简洁表达式,并推得了给定初始环境状态,初始资金为0时破产前瞬间盈余、破产赤字的贴现联合... 展开更多; 关键词风险过程期望贴现惩罚函数 Lundberg基本方程随机环境; 在线阅读下载PDF 职称材料

带借贷利率和门槛分红策略的Erlang(n)盈余过程（英文）: 6; 作者赵一惠罗葵 +2 位作者肖立群明瑞星胡亦钧《应用数学》 CSCD 北大核心 2018年第3期714-722,共9页; 本文考虑带借贷利率和门槛分红策略的Erlang(n)盈余过程:当保险公司的盈余为负数时,允许保险公司以某借贷利率向银行借贷以继续经营业务;当保险公司的盈余超过某个正的门槛值时,保险公司将向其股东支付红利.我们研究了绝对破产时支付红... 展开更多; 关键词 Erlang(n)盈余过程绝对破产概率门槛分红策略期望折扣惩罚函数矩母函数; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名一类离散马氏调节风险模型的期望惩罚函数被引量：1: 1; 作者聂昌伟陈密; 机构福建师范大学数学与信息学院福建省分析数学及应用重点实验室; 出处《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2021年第3期291-302,共12页; 基金国家自然科学基金项目(批准号:11701087、11701088) 福建省自然科学基金项目(批准号:2018J05003、2019J01673) +1 种基金福建师范大学校创新团队“概率与统计:理论和应用”项目(批准号:IRTL1704)资助; 文摘本文将具有马尔科夫性质的随机保费收入以及随机分红策略引入到复合二项风险模型中,运用母函数的方法,得到了不同状态下期望惩罚函数的递推公式和初始值.最后,通过一个数值例子展示了破产概率关于初始盈余和分红边界的变化情况.; 关键词马氏链期望惩罚函数复合二项风险模型随机保费收入随机分红策略; Keywords Markov chain expected penalty function the compound binomial risk model stochastic premium income randomized dividend policy; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名多项式风险的期望贴现惩罚函数被引量：2: 2; 作者唐胜达杜文忠; 机构广西师范大学数学科学学院桂林电子科技大学软科学研究所; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第1期151-153,共3页; 基金广西自然科学基金资助项目(数理学科)(桂科自0832265) 广西师范大学校青年基金; 文摘文章提出了马氏环境下相关多险种的多项式风险过程,总索赔及各类险种间索赔次数服从泊松-多项式分布,同时引入环境过程刻画随机因素对索赔大小及索赔次数的影响,利用Lund-berg基本方程,文章得到了期望贴现惩罚函数Laplace变换的表达式,在初始环境状态给定,初始资金为0时,得到了的期望贴现惩罚函数的确切表达式,推出了破产瞬间盈余及破产赤字贴现的联合密度函数及相应的边缘密度.; 关键词风险理论期望贴现惩罚函数 Lundberg基本方程泊松-多项式分布马氏随机环境; 分类号 O211 [理学—概率论与数理统计] F840 [经济管理—保险]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名带干扰的MAP风险过程的期望贴现惩罚函数被引量：1: 3; 作者唐胜达秦永松; 机构广西师范大学数学科学学院; 出处《广西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2011年第3期23-27,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目(10971038) 广西教育厅科研资助项目(201106LX067); 文摘本文讨论了索赔到达过程为一般Markov点过程,即考虑索赔到达为MAP过程的一类带干扰的风险模型,给出了期望贴现惩罚函数的Laplace变换满足的积分-微分方程,对于Laplace变换为有理函数的索赔分布,采用差分变换方法,利用Dickson-Hipp算子,本文得到了期望贴现惩罚函数的简洁表达式。; 关键词风险过程期望贴现惩罚函数 MAP过程积分-微分方程 LAPLACE变换; Keywords risk theory Gerber-Shiu function MAP Integro-differential equation Laplace transform; 分类号 O211.9 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名投资回报具有随机变量的风险模型: 4; 作者杨善兵朱亚萍房厚庆; 机构盐城工学院基础部江苏大学理学院; 出处《安徽大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2007年第3期5-8,共4页; 基金国家自然科学基金资助项目(10271090); 文摘推广了投资回报是带正漂移布朗运动的复合泊松风险模型,讨论了投资回报具有随机变量的复合泊松风险模型,得到期望惩罚函数的积分方程.作为期望惩罚函数的应用,还得到了破产概率、破产时的拉普拉斯变换、破产时的赤字、导致破产的索赔等精算量的分布函数.; 关键词复合泊松风险模型破产概率随机投资回报积分方程期望惩罚函数; Keywords the compound poisson risk model ruin probability stochastic return on investment integral equation expected discounted penalty function; 分类号 O212 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名Markov随机环境过程驱动的风险过程被引量：2: 5; 作者唐胜达秦永松; 机构广西师范大学数学科学学院; 出处《广西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2012年第1期35-39,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目(10971038) 广西教育厅科研资助项目(201106LX067); 文摘本文讨论由Markov环境过程驱动的风险过程,给出了期望贴现惩罚函数的Laplace变换的表达式,利用一般Lundberg基本方程,得到了期望贴现惩罚函数的简洁表达式,并推得了给定初始环境状态,初始资金为0时破产前瞬间盈余、破产赤字的贴现联合密度及其边缘密度。同时,本文也给出了破产时间、破产前瞬间盈余以及破产时赤字的矩的计算方法。; 关键词风险过程期望贴现惩罚函数 Lundberg基本方程随机环境; Keywords risk process Gerber-Shiu function general Lundberg fundamental equation Markovian environment; 分类号 O211.9 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名带借贷利率和门槛分红策略的Erlang(n)盈余过程（英文）: 6; 作者赵一惠罗葵肖立群明瑞星胡亦钧; 机构浙江工商大学统计与数学学院深圳职业技术学院工业训练中心广州大学经济与统计学院武汉大学数学与统计学院; 出处《应用数学》 CSCD 北大核心 2018年第3期714-722,共9页; 基金 Foundation item:Supported by National Science Foundation of China(Grant 11601097) Zhejiang Provincial Natural Science Foundation of China(LY16A010001) +1 种基金 Zhejiang Educational Committee(1020KZ0413455); 文摘本文考虑带借贷利率和门槛分红策略的Erlang(n)盈余过程:当保险公司的盈余为负数时,允许保险公司以某借贷利率向银行借贷以继续经营业务;当保险公司的盈余超过某个正的门槛值时,保险公司将向其股东支付红利.我们研究了绝对破产时支付红利现值的矩母函数和m阶矩函数.特别地,在Erlang(2)盈余情形下,当索赔额的分布服从指数分布时,我们得到总分红现值的精确解析式;并且利用数值模拟的方法对参数进行了敏感性分析.; 关键词 Erlang(n)盈余过程绝对破产概率门槛分红策略期望折扣惩罚函数矩母函数; Keywords Erlang（n） surplus process Absolute ruin Threshold dividend strategy Expected discounted penalty function Moment generating function; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	一类离散马氏调节风险模型的期望惩罚函数	聂昌伟陈密	《应用概率统计》 CSCD 北大核心	2021	1	在线阅读下载PDF 职称材料
2	多项式风险的期望贴现惩罚函数	唐胜达杜文忠	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2010	2	在线阅读下载PDF 职称材料
3	带干扰的MAP风险过程的期望贴现惩罚函数	唐胜达秦永松	《广西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心	2011	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	投资回报具有随机变量的风险模型	杨善兵朱亚萍房厚庆	《安徽大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心	2007	0	在线阅读下载PDF 职称材料
5	Markov随机环境过程驱动的风险过程	唐胜达秦永松	《广西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心	2012	2	在线阅读下载PDF 职称材料
6	带借贷利率和门槛分红策略的Erlang(n)盈余过程（英文）	赵一惠罗葵肖立群明瑞星胡亦钧	《应用数学》 CSCD 北大核心	2018	0	在线阅读下载PDF 职称材料