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基于函数型期望分位数回归森林模型的AQI预测: 1; 作者陈慧琪凌能祥《合肥工业大学学报(自然科学版)》北大核心 2025年第6期823-827,共5页; 文章将函数型数据分析和期望分位数回归森林(expectile regression forest,ERF)模型相结合,分析了合肥市2015-2022年空气质量,并利用函数型ERF模型对空气质量指数(air quality index,AQI)进行预测。研究结果表明,大部分真实值均落在预... 展开更多; 关键词函数型数据期望分位数回归随机森林非参数回归空气质量指数(AQI); 在线阅读下载PDF 职称材料

基于Expectile风险建模的原油价格风险测度研究被引量：8: 2; 作者胡宗义万闯李毅《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2018年第1期58-64,共7页; 以西德克萨斯中质原油(WTI)为研究对象,采用expectile模型测度原油价格风险,同时引入极值理论,构建exepctile-EVT模型刻画极端风险。研究表明:油价收益序列具有典型的长记忆性和自相关特征;油价的涨跌会影响多头风险,而空头风险仅受油... 展开更多; 关键词油价风险期望分位数极值理论; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于非对称拉普拉斯分布的混合分位数回归参数估计被引量：1: 3; 作者张发赶何幼桦《上海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2021年第3期601-610,共10页; 利用非对称拉普拉斯分布提出一种新的混合分位数回归模型.传统模型仅考虑位置参数,而所提出模型同时考虑了位置参数和尺度参数,并利用期望最大化(expectation maximization,EM)算法对模型参数进行估计.数值分析结果表明,参数估计的精度... 展开更多; 关键词混合分位数回归非对称拉普拉斯分布期望最大化(expectation maximization EM)算法; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于Lasso-Expectile行业系统性风险测度被引量：3: 4; 作者杨文华卢露周凯《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2019年第16期151-154,共4页; 文章以我国沪深300指数27个三级行业指数为研究对象,使用Lasso-Expectile模型测度我国行业系统性风险。结果表明:行业间的实际风险同时受个体风险和边际风险系数的影响,风险低的三级子行业其风险溢出效应不一定小;非金融部门中地产对整... 展开更多; 关键词行业系统性风险 Lasso 两步期望分位数回归网络拓扑结构; 在线阅读下载PDF 职称材料

金融风险度量的建模理论与方法的一些进展及其应用被引量：8: 5; 作者苏辛谢尚宇周勇《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第1期185-199,共15页; 本文综述了金融风险度量的建模的理论和方法最近的发展。介绍了常用的矩度量和现代风险度量技术,包括在险价值VaR、预期不足ES和期望分位数Expectile等现代风险度量技术和方法,以及复杂风险因素下的非/半参数风险度量方法。违约概率和... 展开更多; 关键词风险度量风险率函数核光滑估计风险价值(VaR) 预期不足(ES) 期望分位数(expectile); 在线阅读下载PDF 职称材料

基于CARE模型的金融市场VaR和ES度量被引量：5: 6; 作者钟山傅强《预测》 CSSCI 北大核心 2014年第3期40-44,共5页; 次贷危机余波未了,欧债危机又风生水起。在此背景下,深入研究金融市场风险的度量方法及其预测防范机制,对推进金融市场改革、维护国家金融安全具有重要的参考价值。本文以期望分位数(Expectile)模型为基础,结合CAViaR模型,构建出条件自... 展开更多; 关键词条件自回归期望分位数模型非对称最小二乘法动态分位数检验自举检验; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于函数型期望分位数回归森林模型的AQI预测: 1; 作者陈慧琪凌能祥; 机构合肥工业大学数学学院; 出处《合肥工业大学学报(自然科学版)》北大核心 2025年第6期823-827,共5页; 基金国家自然科学基金资助项目(72071068)。; 文摘文章将函数型数据分析和期望分位数回归森林(expectile regression forest,ERF)模型相结合,分析了合肥市2015-2022年空气质量,并利用函数型ERF模型对空气质量指数(air quality index,AQI)进行预测。研究结果表明,大部分真实值均落在预测区间中,期望分位数回归森林模型表现出较好的预测结果,体现出函数型数据与随机森林模型相结合的优势。; 关键词函数型数据期望分位数回归随机森林非参数回归空气质量指数(AQI); Keywords functional data expectile regression random forest non-parametric regression air quality index(AQI); 分类号 O212.7 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于Expectile风险建模的原油价格风险测度研究被引量：8: 2; 作者胡宗义万闯李毅; 机构湖南大学金融与统计学院; 出处《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心 2018年第1期58-64,共7页; 基金教育部规划基金项目<绿色发展中能源环境政策效应的动态CGE研究>(17YJA790030) 湖南省哲学社会科学基金重点项目<基于市场化机制与手段的湖南省环境治理与生态建设研究>(15ZDB030); 文摘以西德克萨斯中质原油(WTI)为研究对象,采用expectile模型测度原油价格风险,同时引入极值理论,构建exepctile-EVT模型刻画极端风险。研究表明:油价收益序列具有典型的长记忆性和自相关特征;油价的涨跌会影响多头风险,而空头风险仅受油价下跌的影响;引入极值理论后的expectile-EVT模型能很好地刻画极端风险的动态演化规律,其预测结果也比其他模型更合理。; 关键词油价风险期望分位数极值理论; Keywords oil price risk expectile extreme value theory; 分类号 F764.1 [经济管理—产业经济] F224 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于非对称拉普拉斯分布的混合分位数回归参数估计被引量：1: 3; 作者张发赶何幼桦; 机构上海大学理学院; 出处《上海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2021年第3期601-610,共10页; 基金国家自然科学基金资助项目(11471208)。; 文摘利用非对称拉普拉斯分布提出一种新的混合分位数回归模型.传统模型仅考虑位置参数,而所提出模型同时考虑了位置参数和尺度参数,并利用期望最大化(expectation maximization,EM)算法对模型参数进行估计.数值分析结果表明,参数估计的精度在各个分位数上均较为理想,并且估计精度随着样本量的增加而提高.最后运用所提出模型及其算法对城市房价数据进行分析.; 关键词混合分位数回归非对称拉普拉斯分布期望最大化(expectation maximization EM)算法; Keywords mixed quantile regression asymmetric Laplace distribution expectation maximization(EM)algorithm; 分类号 O212.1 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于Lasso-Expectile行业系统性风险测度被引量：3: 4; 作者杨文华卢露周凯; 机构南京大学博士后流动站江苏银行中国人民银行成都分行; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2019年第16期151-154,共4页; 基金教育部人文社会科学研究青年基金项目（19YJC790172）中国博士后科学基金资助项目（2018M632273）; 文摘文章以我国沪深300指数27个三级行业指数为研究对象,使用Lasso-Expectile模型测度我国行业系统性风险。结果表明:行业间的实际风险同时受个体风险和边际风险系数的影响,风险低的三级子行业其风险溢出效应不一定小;非金融部门中地产对整个经济金融系统的风险影响最大,而金融部门中综合金融行业表现出较强的网络中心性。; 关键词行业系统性风险 Lasso 两步期望分位数回归网络拓扑结构; Keywords industry systemic risk Lasso two-step expectile regression network topology; 分类号 F831 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名金融风险度量的建模理论与方法的一些进展及其应用被引量：8: 5; 作者苏辛谢尚宇周勇; 机构上海证券交易所博士后工作站对外经济贸易大学金融学院应用金融研究中心中国科学院数学与系统科学研究院上海财经大学统计与管理学院; 出处《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第1期185-199,共15页; 基金中国博士后基金第八批特别资助(2015T80444)和面上一等资助(2014M550243) 国家自然科学基金委重点项目(71331006) +2 种基金自然科学基金委项目(71271128) 国家数学与交叉科学中心和上海市重点学科项目资助; 文摘本文综述了金融风险度量的建模的理论和方法最近的发展。介绍了常用的矩度量和现代风险度量技术,包括在险价值VaR、预期不足ES和期望分位数Expectile等现代风险度量技术和方法,以及复杂风险因素下的非/半参数风险度量方法。违约概率和违约相关性是信用风险度量中的两个基本概念,本文还介绍了信用违约风险中违约概率和违约相关性的常用度量方法。最后,通过一些应用案例介绍如何在金融风险度量中应用现代风险度量技术度量和识别风险。; 关键词风险度量风险率函数核光滑估计风险价值(VaR) 预期不足(ES) 期望分位数(expectile); Keywords risk management hazard rate function kernel smooth value at risk（VaR） expectation shortfall （ES） expeetile; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名基于CARE模型的金融市场VaR和ES度量被引量：5: 6; 作者钟山傅强; 机构重庆大学经济与工商管理学院; 出处《预测》 CSSCI 北大核心 2014年第3期40-44,共5页; 基金教育部博士点基金资助项目(20100191110033); 文摘次贷危机余波未了,欧债危机又风生水起。在此背景下,深入研究金融市场风险的度量方法及其预测防范机制,对推进金融市场改革、维护国家金融安全具有重要的参考价值。本文以期望分位数(Expectile)模型为基础,结合CAViaR模型,构建出条件自回归期望分位数模型(CARE),并以此来计算金融收益序列的VaR和ES,用以度量金融市场风险。通过对上证指数和深圳成指的实证分析发现:CARE模型在对金融收益序列的VaR估计和预测方面,明显优于风险管理实务界主流的RiskMetrics模型,也优于CAViaR模型,而且在ES度量方面也有着非常明显的优势。; 关键词条件自回归期望分位数模型非对称最小二乘法动态分位数检验自举检验; Keywords Conditional Autoregressive Expeetile models（CARE） Asymmetric Least Squares（ALS） dynamic quantiletest bootstrap test; 分类号 F830.9 [经济管理—金融学]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	基于函数型期望分位数回归森林模型的AQI预测	陈慧琪凌能祥	《合肥工业大学学报(自然科学版)》北大核心	2025	0	在线阅读下载PDF 职称材料
2	基于Expectile风险建模的原油价格风险测度研究	胡宗义万闯李毅	《统计与信息论坛》 CSSCI 北大核心	2018	8	在线阅读下载PDF 职称材料
3	基于非对称拉普拉斯分布的混合分位数回归参数估计	张发赶何幼桦	《上海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2021	1	在线阅读下载PDF 职称材料
4	基于Lasso-Expectile行业系统性风险测度	杨文华卢露周凯	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2019	3	在线阅读下载PDF 职称材料
5	金融风险度量的建模理论与方法的一些进展及其应用	苏辛谢尚宇周勇	《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心	2018	8	在线阅读下载PDF 职称材料
6	基于CARE模型的金融市场VaR和ES度量	钟山傅强	《预测》 CSSCI 北大核心	2014	5	在线阅读下载PDF 职称材料