引入VaR和ES约束的投资组合理论实证 被引量：1

1

作者 全林 罗洪浪 韩旭 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第3期500-503,共4页

针对机构投资者控制市场风险的需要,将VaR(风险价值)和ES(期望不足)约束引入到均值-方差投资组合理论中,并利用中国A股1995～2002年的数据,实证了VaR和ES约束对组合绩效的影响.实证结果表明:对于有无风险约束、风险约束类型(VaR对ES)、... 针对机构投资者控制市场风险的需要,将VaR(风险价值)和ES(期望不足)约束引入到均值-方差投资组合理论中,并利用中国A股1995～2002年的数据,实证了VaR和ES约束对组合绩效的影响.实证结果表明:对于有无风险约束、风险约束类型(VaR对ES)、置信水平高低以及约束值的大小这4项选择(任选1项而其他3项任其变化),存在风险约束或ES约束或置信水平高或约束值小时组合的风险调整绩效均显著好于相应组合的风险调整绩效,而组合绩效表现则完全相反. 展开更多

关键词 市场风险 风险价值 期望不足 投资组合绩效

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大规模风电接入后的系统调峰充裕性评估 被引量：133

2

作者 张宏宇 印永华 +2 位作者 申洪 何剑 赵珊珊 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2011年第22期26-31,共6页

风电大规模开发后能否并网发电,主要取决于电力系统是否有充裕的调峰容量。如果调峰容量不足,风电则不能并网发电,因此考察电力系统调峰充裕性意义重大。定义了调峰需求持续曲线,基于非序贯蒙特卡罗模拟方法提出了调峰不足概率和调峰不... 风电大规模开发后能否并网发电,主要取决于电力系统是否有充裕的调峰容量。如果调峰容量不足,风电则不能并网发电,因此考察电力系统调峰充裕性意义重大。定义了调峰需求持续曲线,基于非序贯蒙特卡罗模拟方法提出了调峰不足概率和调峰不足期望指标。所提指标考虑了机组强迫停运率和风电随机波动对系统调峰充裕性的影响,有效地反映了系统的调峰容量需求,有助于确定合适的风电接入规模。利用所提方法对IEEE-RTS系统进行了调峰充裕性评估,验证了所提方法的可行性与有效性。 展开更多

关键词 风电 充裕性评估 调峰 可靠性 调峰不足概率 调峰不足期望

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基于风电不确定性的电力系统备用容量获取 被引量：26

3

作者 张放 刘继春 +2 位作者 高红均 黄山 张凯杰 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2013年第13期14-19,共6页

针对风电功率预测的不确定性对电力系统备用容量的影响,建立了基于风电不确定性的备用容量获取模型。首先利用场景法模拟生成风电功率、负荷及常规机组的不确定性模型,进而对生成场景进行概率统计得出系统差额概率密度函数,得出系统电... 针对风电功率预测的不确定性对电力系统备用容量的影响,建立了基于风电不确定性的备用容量获取模型。首先利用场景法模拟生成风电功率、负荷及常规机组的不确定性模型,进而对生成场景进行概率统计得出系统差额概率密度函数,得出系统电量不足期望(EENS)和风能浪费风险(EWWR)指标,并通过EENS和EWWR指标及备用容量成本从系统可靠性和经济性两方面折中进行系统正、负备用容量的确定。最后通过10机系统仿真,验证了该方法在满足可靠性前提下有效地减少了备用成本和弃风量。 展开更多

关键词 场景 备用容量 风电 不确定性 电量不足期望 风能浪费风险

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含风电的系统最优旋转备用的确定 被引量：108

4

作者 苏鹏 刘天琪 李兴源 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2010年第12期158-162,共5页

随着风电场规模的日益增加,传统确定旋转备用的方法已经不再适用。研究了在兼顾系统运行可靠性和经济性及发电机组故障停运、负荷和风电出力预测偏差等不确定性因素时,系统所需的最优旋转备用。采用了经济学中成本效益分析方法,以系统... 随着风电场规模的日益增加,传统确定旋转备用的方法已经不再适用。研究了在兼顾系统运行可靠性和经济性及发电机组故障停运、负荷和风电出力预测偏差等不确定性因素时,系统所需的最优旋转备用。采用了经济学中成本效益分析方法,以系统发电成本和期望停电成本最小为目标,用概率密度函数来分析负荷和风电出力的预测偏差,并将其引入到机组停运容量的计算中;采用智能优化算法求解出最优的旋转备用需求,并就相关因素对优化结果的影响进行了敏感性分析。仿真结果表明,提出的模型和算法是可行的,对风电系统的运行有一定参考价值。 展开更多

关键词 风电场 旋转备用 电量不足期望 机组停运容量表 智能优化方法

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基于场景集的含风电电力系统旋转备用优化 被引量：45

5

作者 艾小猛 塔伊尔江·巴合依 +3 位作者 杨立滨 杨建华 方家琨 文劲宇 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2018年第3期835-841,共7页

大规模风电并网对电力系统调度运行和旋转备用的决策带来了难题。将电量不足期望和弃风电量期望通过惩罚系数引入机组组合目标函数中,权衡系统经济性和可靠性,协调决策旋转备用。通过拉丁超立方采样建立基于机组强迫停运、风电出力预测... 大规模风电并网对电力系统调度运行和旋转备用的决策带来了难题。将电量不足期望和弃风电量期望通过惩罚系数引入机组组合目标函数中,权衡系统经济性和可靠性,协调决策旋转备用。通过拉丁超立方采样建立基于机组强迫停运、风电出力预测误差和负荷预测误差离散化的场景集,基于所建立的场景集推导出电量不足期望和弃风电量期望跟旋转备用的关系式并作为机组组合模型的约束,进行含风电电力系统发电和旋转备用计划协调决策。仿真结果表明建立的模型能根据可靠性要求灵活安排机组出力和旋转备用计划。 展开更多

关键词 旋转备用 风电 拉丁超立方采样 电量不足期望 弃风电量期望

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基于模糊决策方法的含风电场电力系统机组组合 被引量：20

6

作者 李群 张刘冬 +2 位作者 殷明慧 张小莲 邹云 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2013年第9期2480-2485,共6页

结合基于置信区间的风电功率不确定性分析方法和模糊决策方法,提出了计及风电功率预测不确定性风险的含风电场的电力系统模糊机组组合模型。该模型采用模糊决策方法实现了机组发电成本和系统失负荷风险最小的目标,解决了已有模型中未给... 结合基于置信区间的风电功率不确定性分析方法和模糊决策方法,提出了计及风电功率预测不确定性风险的含风电场的电力系统模糊机组组合模型。该模型采用模糊决策方法实现了机组发电成本和系统失负荷风险最小的目标,解决了已有模型中未给出置信区间选取依据的不足。此外,该模型采用贴合实际的风电预测不确定模型,保证了该模型的实用性。采用混合整数线性规划(mixed integer linear programming,MILP)方法对所提出的模型进行求解。通过对含风电场的IEEE RTS 26测试系统进行仿真,验证了该模型的有效性和优越性。 展开更多

关键词 机组组合 风电功率 预测不确定性 置信区间 电力不足期望 模糊决策 混合整数线性规划

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改进的Manchester连锁故障模型及其应用 被引量：10

7

作者 赵炜炜 张建华 +3 位作者 易俊 尚敬福 辛永 杨晓楠 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2009年第11期18-22,共5页

根据Manchester模型和最优潮流理论,提出了改进的连锁故障模型。该模型通过快动态和慢动态2个时间尺度对系统连锁故障过程进行描述,并通过电量不足期望值对系统的停电风险进行评估。对我国某区域电网进行了算例分析,研究了系统负载率和... 根据Manchester模型和最优潮流理论,提出了改进的连锁故障模型。该模型通过快动态和慢动态2个时间尺度对系统连锁故障过程进行描述,并通过电量不足期望值对系统的停电风险进行评估。对我国某区域电网进行了算例分析,研究了系统负载率和关键线路的故障率对电网停电风险的影响以及临界负荷情况下电网的幂律特性,对系统规划和运行人员分析连锁故障过程并采取有效措施降低系统停电风险具有参考意义。 展开更多

关键词 连锁故障 Manchester模型 最优潮流 电量不足期望值(EENS) 停电风险

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考虑维度重要性的电力系统可靠性评估拟蒙特卡洛方法 被引量：21

8

作者 侯雨伸 王秀丽 +1 位作者 张玥 郭静丽 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2016年第16期31-37,158,共7页

针对拟蒙特卡洛方法在处理高维问题时其改进性的退化,提出一种基于维度重要性的电力系统可靠性评估的拟蒙特卡洛方法。首先介绍了拟蒙特卡洛方法的误差估计理论,分析了低偏差序列在维度增加时均匀性的退化现象。其次,推导了误差上界的... 针对拟蒙特卡洛方法在处理高维问题时其改进性的退化,提出一种基于维度重要性的电力系统可靠性评估的拟蒙特卡洛方法。首先介绍了拟蒙特卡洛方法的误差估计理论,分析了低偏差序列在维度增加时均匀性的退化现象。其次,推导了误差上界的方差分析分解形式,提出以维度重要性降序进行抽样的思路减小误差上界,并建立了量化维度重要性的数学模型。最后,建立基于维度重要性的可靠性评估的拟蒙特卡洛模型和交叉熵拟蒙特卡洛模型,并提出了评价计算值与其真值误差的精度指标。以RTS79发电系统、292机发电系统和RBTS发输电系统为例,比较了文中方法和传统方法在计算失负荷概率(LOLP)和电力不足期望值(EDNS)时的精度指标。结果表明,所提出的方法在上述两种指标的计算上都具有更高的误差精度。 展开更多

关键词 拟蒙特卡洛 可靠性评估 维度重要性 低偏差序列 失负荷概率 电力不足期望值

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旋转备用市场中考虑可靠性的多目标分层决策 被引量：16

9

作者 丁明 齐先军 安玲 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2007年第13期17-22,共6页

电力市场环境下旋转备用的出清结果对发电系统可靠性有着重要影响。提出了对运行阶段发电系统可靠性进行评估的新指标——考虑旋转备用的电力不足期望值,它综合了机组可靠性参数、爬坡率、投运时间以及电能和旋转备用市场出清结果对系... 电力市场环境下旋转备用的出清结果对发电系统可靠性有着重要影响。提出了对运行阶段发电系统可靠性进行评估的新指标——考虑旋转备用的电力不足期望值,它综合了机组可靠性参数、爬坡率、投运时间以及电能和旋转备用市场出清结果对系统可靠性的影响。指出用排队法进行旋转备用出清的结果只是满足购买费用最小的一个非劣解,进而提出考虑可靠性的多目标分层决策模型,并用遗传算法和非线性优化算法求解。仿真结果表明了该方法的有效性。 展开更多

关键词 旋转备用 可靠性 考虑旋转备用的电力不足期望值 多目标分层决策 遗传算法

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电力市场下基于分层可靠性服务的可靠性电价体系研究 被引量：11

10

作者 张钦 白建华 陈立斌 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2011年第12期165-170,共6页

利用基于电量不足期望值贡献系数的方法,并结合可靠性灵敏度分析,将事故备用费用分摊到发电侧和输电侧,并形成了相应的发电侧和输电侧可靠性电价。利用模糊聚类分析方法,根据用户的可靠性服务综合指标要求,将系统中的用户划分为几个层... 利用基于电量不足期望值贡献系数的方法,并结合可靠性灵敏度分析,将事故备用费用分摊到发电侧和输电侧,并形成了相应的发电侧和输电侧可靠性电价。利用模糊聚类分析方法,根据用户的可靠性服务综合指标要求,将系统中的用户划分为几个层次类别,对每层用户进行归一化处理并用一个虚拟用户来代表该层用户的可靠性服务要求,然后根据各层虚拟用户的可靠性服务要求购买可靠性服务备用并将费用分摊到各个虚拟用户得到用户侧可靠性电价。通过算例仿真表明,所提出的可靠性电价体系能够有效地实现可靠性服务的差别定价。 展开更多

关键词 可靠性电价 电量不足期望值 可靠性服务备用 虚拟用户 可靠性灵敏度分析

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含风电系统中正负旋转备用容量的最优分配 被引量：5

11

作者 王国权 陈筱薷 +3 位作者 王森 刘华勇 薛永端 周平 《可再生能源》 CAS 北大核心 2014年第8期1105-1110,共6页

含风电系统采用配置旋转备用容量,即预留部分火电出力填补风电的间歇性出力和其他随机不确定性情况是保证系统供电平衡的方法。文章兼顾系统运行的经济性、可靠性两方面,构建旋转备用容量效益模型,考虑了正旋转备用容量成本费、负旋转... 含风电系统采用配置旋转备用容量,即预留部分火电出力填补风电的间歇性出力和其他随机不确定性情况是保证系统供电平衡的方法。文章兼顾系统运行的经济性、可靠性两方面,构建旋转备用容量效益模型,考虑了正旋转备用容量成本费、负旋转备用容量发电收益以及系统配置旋转备用容量后电量不足期望值的明显减小等因素。利用等效电量函数描述火电和风电出力,通过随机生产模拟计算方法来优化旋转备用容量在投入运行的火电机组间的分配。仿真算例结果表明,文章的模型合理,为风电大规模并网运行提供可行性依据。 展开更多

关键词 风电场 正旋转备用 负旋转备用 电量不足期望值 随机生产模拟

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考虑系统正负备用的电动汽车优化调度策略研究 被引量：2

12

作者 肖宜 陈杰军 +3 位作者 周悦 李淼 刘昕 冯煊 《电测与仪表》 北大核心 2018年第2期111-117,共7页

大规模电动汽车和风电场的接入加大了电网运行的风险,将对电网备用容量产生影响。考虑电网正负备用容量配置成本,提出电动汽车优化调度策略,旨在降低电网正负备用容量配置,并提高风电利用率。首先,运用模糊聚类算法分析风力出力的不确定... 大规模电动汽车和风电场的接入加大了电网运行的风险,将对电网备用容量产生影响。考虑电网正负备用容量配置成本,提出电动汽车优化调度策略,旨在降低电网正负备用容量配置,并提高风电利用率。首先,运用模糊聚类算法分析风力出力的不确定性,得出系统差额概率密度函数;然后,基于改进电量不足期望指标(IEENS)和风能浪费风险指标(IEWWR)引入电力系统正负备用配置需求;最后,以用户充放电成本和正负备用成本最小为优化目标,建立电动汽车优化调度模型。仿真计算结果表明,该策略能够有效降低用户充电成本和系统正负备用容量投入成本,提高电网经济运行水平。 展开更多

关键词 风电 电动汽车 改进电量不足期望值 改进风能浪费风险值 正负备用

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计及检修需求不确定性的电力系统检修备用容量评估 被引量：7

13

作者 郑秀波 张永凯 +1 位作者 别朝红 林勇 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2014年第10期144-149,共6页

针对电力系统规划中评估系统检修备用容量的迫切需求和机组检修需求的不确定特性对评估造成的影响,提出一种评估电力系统检修备用容量的方法。该方法建立考虑检修需求不确定特性的检修备用容量评估模型,以累计负荷最小为原则确定检修时... 针对电力系统规划中评估系统检修备用容量的迫切需求和机组检修需求的不确定特性对评估造成的影响,提出一种评估电力系统检修备用容量的方法。该方法建立考虑检修需求不确定特性的检修备用容量评估模型,以累计负荷最小为原则确定检修时段,求解该评估模型。在此基础上,基于蒙特卡洛模拟方法提出检修备用容量不足概率和检修备用容量不足期望值2个检修备用容量充裕度指标,以此确定系统检修备用容量,进而确定系统装机容量需求。以某省电力系统机组检修的实际数据为例进行计算,证明了所提检修备用容量评估方法的正确性和有效性。 展开更多

关键词 检修 备用容量 检修需求不确定 蒙特卡洛方法 检修备用容量不足概率 检修备用容量不足期望值 电力系统 规划

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电力市场环境下备用容量的社会效益分析 被引量：1

14

作者 梁文举 罗滇生 +2 位作者 李军 李辉 彭信淞 《电力系统及其自动化学报》 CSCD 北大核心 2010年第4期127-131,共5页

从经济角度出发,以系统备用容量最佳社会效益为目的,通过对系统可靠性和经济性之间的比较,建立不同可靠性水平下的协调优化模型。应用Mento-Carlo随机模拟法确定不同概率条件下备用不足期望值,根据负荷重要性分级求出负荷中断代价。分... 从经济角度出发,以系统备用容量最佳社会效益为目的,通过对系统可靠性和经济性之间的比较,建立不同可靠性水平下的协调优化模型。应用Mento-Carlo随机模拟法确定不同概率条件下备用不足期望值,根据负荷重要性分级求出负荷中断代价。分析了系统的备用容量费用与备用不足期望值的损失费用之间的关系,通过以全局控制代价最小化算法计算出最低总费用,最终确定在该条件下系统保留的备用容量为最优分配和调度。算例结果明确了供电可靠性和总费用之间的关系,表明了该方法的有效可行性。 展开更多

关键词 电力市场 备用容量 备用不足期望值 社会效益 供电可靠性

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基于目标级联技术的含风电互联电网机组组合策略 被引量：2

15

作者 郑晋 张琪 +3 位作者 贾燕冰 宋天昊 张佰富 郑惠萍 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第1期201-209,共9页

针对含风电互联电网日前安全约束机组组合的规模大、约束复杂、求解困难等问题,提出基于目标级联分析技术的分散协调优化策略。将问题分解为负责区域间边界节点电压相角协调的上层优化问题和以并行方式独立优化各区域发电计划的下层优... 针对含风电互联电网日前安全约束机组组合的规模大、约束复杂、求解困难等问题,提出基于目标级联分析技术的分散协调优化策略。将问题分解为负责区域间边界节点电压相角协调的上层优化问题和以并行方式独立优化各区域发电计划的下层优化问题。下层优化以弃风电量期望和电量不足期望,量化各区域内风电、负荷预测误差,以及常规机组强迫停运等系统运行不确定性所带来的风险,并以罚函数的形式引入目标函数,以综合优化系统可靠性与经济性。2区域12节点系统和IEEE RTS96三区域互联系统算例仿真验证所建模型和算法的有效性。 展开更多

关键词 互联电网 机组组合 电量不足期望 弃风电量期望 分散求解算法 目标级联技术

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考虑风电不确定性的电网备用优化决策方法研究 被引量：5

16

作者 殷超 《电网与清洁能源》 北大核心 2015年第4期106-112,118,共8页

基于风电并网的国内外研究的基础上,主要进行了风电不确定性的电网备用优化决策方法研究。利用风电不确定性、机组强迫停运率和负荷波动三方面建立系统的不确定性模型。以最小化备用成本为目标,并分别以解析法和mentocarlo模拟法求解系... 基于风电并网的国内外研究的基础上,主要进行了风电不确定性的电网备用优化决策方法研究。利用风电不确定性、机组强迫停运率和负荷波动三方面建立系统的不确定性模型。以最小化备用成本为目标,并分别以解析法和mentocarlo模拟法求解系统的可靠性指标作为约束条件,构建确定系统所需的最优旋转备用容量的数学模型。对接有风电场的IEEE RTS96系统仿真,反映了相同的备用需求随风速变化的趋势,并比较得出模拟法得到的备用结果比解析法大。在此基础上,该方法还可以对风速预测偏差,风电渗透功率对系统所需旋转备用的影响进行进一步分析。 展开更多

关键词 风电并网 旋转备用 失负荷概率(LOLP) 电量不足期望值(EENS) 解析法

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