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有限状态Q过程积分分布及在衍生证券定价中的应用被引量：1: 1; 作者田剑波郑琳《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2003年第3期303-312,共10页; 原始Black-Scholes公式中扩散系数σt被视为常数,无法表现金融数据收益率厚尾和波动聚类的统计特征,本文尝试用有限状态Q过程描述扩散系数σt,理论和实证的结果都优于原始Black-Scholes公式。解决问题的核心是有限状态Q过程积分分布的... 展开更多; 关键词 BLACK-SCHOLES公式有限状态Q过程 It^o公式积分分布厚尾波动聚类; 在线阅读下载PDF 职称材料

有限状态马氏过程的自相关函数的单调性(英文) 被引量：1: 2; 作者陈勇《北京大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第1期11-14,共4页; 使用生成元(转移速率矩阵)的若当分解,给出了以自相关函数描述的可逆性和不可逆性之间的区别。对于有限状态的马氏过程,证明了不可逆性蕴涵着存在状态空间上的实值观测函数,使得它的自相关函数在[0,∞)上不单调,且在某个时间间隔内,它... 展开更多; 关键词有限状态马氏过程自相关函数可逆(细致平衡) 振荡行为; 在线阅读下载PDF 职称材料

软件体系结构动态模型描述及其测试中的应用: 3; 作者顾燕萍高建华《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2007年第4期982-984,共3页; 软件体系结构的动态性描述在基于软件体系结构的一致性测试中是非常关键的一步。为了较为方便恰当地描述软件体系结构的动态性,通过对软件体系结构描述语言研究,利用带标号的转换系统来模拟软件体系结构的动态性,把带标号的转换系统作... 展开更多; 关键词一致性测试带标号转换系统有限状态过程软件体系结构动态性描述测试序列; 在线阅读下载PDF 职称材料