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题名STAR模型中的递归退势单位根检验研究
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作者
欧阳敏华
章贵军
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机构
暨南大学统计学博士后科研流动站
江西财经大学统计学院
江西财经大学应用统计研究中心
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出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2016年第12期101-109,共9页
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基金
中国博士后科学基金项目“非线性STAR模型框架下的单位根检验方法研究”(2014M562245)
国家社会科学基金重点项目“技术进步偏向及其效应的统计测算与计量经济分析”(13ATJ001)的阶段性成果
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文摘
在STAR模型框架下,考虑时间序列具有线性确定性趋势成分,本文建立了一个递归退势单位根检验统计量,推导了其渐近分布;并在考虑初始条件情形下,对递归退势、OLS和GLS退势单位根检验统计量的有限样本性质进行了比较研究。若忽略初始条件的影响,GLS退势和递归退势单位根检验统计量的检验势都显著高于OLS退势。随着初始条件的增大,GLS退势单位根检验统计量的检验势下降得比较厉害,递归退势单位根检验统计量的检验势较为稳定,且在样本量较大时更具优势。
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关键词
STAR模型
递归退势
单位根检验
有限样本性质
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Keywords
STAR
recursive de-trending
unit root test
finite sample performance
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分类号
F222.3
[经济管理—国民经济]
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题名带多余参数的回归方程系统的两步估计
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作者
喻胜华
梁小林
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机构
湖南大学应用数学系
长沙交通学院信息与计算科学系
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出处
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2001年第2期201-208,共8页
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文摘
研究了带多余参数的回归方程系统 ,得到了参数的两步估计是某一特定形式的一个充要条件 。
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关键词
多余参数
两步估计
回归方程系统
充要条件
有限样本性质
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Keywords
Remainder Parameters
Two-stage Estimate
Regression Equations System
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分类号
O212.1
[理学—概率论与数理统计]
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