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时变系统有限数据窗最小二乘辨识的有界收敛性
被引量：
14
1
作者
丁锋
丁韬
+1 位作者
萧德云
杨家本
《自动化学报》
EI
CSCD
北大核心
2002年第5期754-761,共8页
利用随机过程理论证明了有限数据窗最小二乘法的有界收敛性 ,给出了参数估计误差上界的计算公式 ,阐述了获得最小均方参数估计误差上界时数据窗长度的选择方法 .分析表明 ,对于时不变随机系统 ,数据窗长度越大 ,均方参数估计误差上界越...
利用随机过程理论证明了有限数据窗最小二乘法的有界收敛性 ,给出了参数估计误差上界的计算公式 ,阐述了获得最小均方参数估计误差上界时数据窗长度的选择方法 .分析表明 ,对于时不变随机系统 ,数据窗长度越大 ,均方参数估计误差上界越小 ;对于确定性时变系统 ,数据窗长度越小 ,均方参数估计误差上界越小 .因此 ,对于时变随机系统 ,一个折中方案是寻求一个最佳数据窗长度 ,以使均方参数估计误差最小 .
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关键词
时变系统
有限数据窗
最小二乘辨识
有界收敛性
参数估计
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职称材料
时变系统遗忘因子最小二乘法的有界收敛性(英文)
被引量：
5
2
作者
丁锋
萧德云
丁韬
《控制理论与应用》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2002年第3期423-427,共5页
利用随机过程理论研究了遗忘因子最小二乘法 (FFLS)的有界收敛性 ,给出了参数估计误差的上界 .分析表明 :i)对于时不变确定性系统 ,FFLS算法产生的参数估计以指数速度收敛于真参数 ;ii)对于时不变随机系统 ,FFLS算法给出有界均方估计误...
利用随机过程理论研究了遗忘因子最小二乘法 (FFLS)的有界收敛性 ,给出了参数估计误差的上界 .分析表明 :i)对于时不变确定性系统 ,FFLS算法产生的参数估计以指数速度收敛于真参数 ;ii)对于时不变随机系统 ,FFLS算法给出有界均方估计误差 ;iii)对于时变随机系统 ,FFLS算法可以跟踪时变参数 ,且跟踪误差有界 .
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关键词
时变系统
遗忘因子
最小二乘法
有界
性
收敛
性
参数估计
随机过程理论
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职称材料
题名
时变系统有限数据窗最小二乘辨识的有界收敛性
被引量：
14
1
作者
丁锋
丁韬
萧德云
杨家本
机构
清华大学自动化系
出处
《自动化学报》
EI
CSCD
北大核心
2002年第5期754-761,共8页
基金
国家自然科学基金 (60 0 740 2 9
6993 40 1 0 )
清华大学信息学院创新基金资助
文摘
利用随机过程理论证明了有限数据窗最小二乘法的有界收敛性 ,给出了参数估计误差上界的计算公式 ,阐述了获得最小均方参数估计误差上界时数据窗长度的选择方法 .分析表明 ,对于时不变随机系统 ,数据窗长度越大 ,均方参数估计误差上界越小 ;对于确定性时变系统 ,数据窗长度越小 ,均方参数估计误差上界越小 .因此 ,对于时变随机系统 ,一个折中方案是寻求一个最佳数据窗长度 ,以使均方参数估计误差最小 .
关键词
时变系统
有限数据窗
最小二乘辨识
有界收敛性
参数估计
Keywords
Convergence of numerical methods
Least squares approximations
Parameter estimation
Stochastic control systems
分类号
TP13 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
时变系统遗忘因子最小二乘法的有界收敛性(英文)
被引量：
5
2
作者
丁锋
萧德云
丁韬
机构
清华大学自动化系
出处
《控制理论与应用》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2002年第3期423-427,共5页
基金
supportedbyNationalNaturalScienceFoundationofChina (60 0 740 2 96993 40 10 )
theFoundationofInformationSchoolofTs inghuaUniversity (985 -5 0 -5 0 ) .
文摘
利用随机过程理论研究了遗忘因子最小二乘法 (FFLS)的有界收敛性 ,给出了参数估计误差的上界 .分析表明 :i)对于时不变确定性系统 ,FFLS算法产生的参数估计以指数速度收敛于真参数 ;ii)对于时不变随机系统 ,FFLS算法给出有界均方估计误差 ;iii)对于时变随机系统 ,FFLS算法可以跟踪时变参数 ,且跟踪误差有界 .
关键词
时变系统
遗忘因子
最小二乘法
有界
性
收敛
性
参数估计
随机过程理论
Keywords
time_varying system
identification
parameter estimation
least squares
bounded convergence
分类号
TP13 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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时变系统有限数据窗最小二乘辨识的有界收敛性
丁锋
丁韬
萧德云
杨家本
《自动化学报》
EI
CSCD
北大核心
2002
14
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职称材料
2
时变系统遗忘因子最小二乘法的有界收敛性(英文)
丁锋
萧德云
丁韬
《控制理论与应用》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2002
5
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