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限制投资下界的风险证券有效组合模型及算法研究
被引量：
3
1
作者
张卫国
聂赞坎
《应用数学》
CSCD
北大核心
2003年第2期124-129,共6页
本文研究了具有投资下界限制的风险证券有效组合决策问题 ,提出了限制投资下界的风险证券有效组合优化模型 ,在一定的条件下 ,给出了风险证券有效组合投资比例的算法及解析表示 ,最后进行了实际数值计算 。
关键词
风险
证券
有效
组合
模型
MV
证券
组合
选择模型
最优解
投资比例
投资下界
在线阅读
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职称材料
证券组合投资有效集结构的研究
2
作者
徐大江
《财经论丛（浙江财经学院学报）》
CSSCI
1995年第6期52-57,共6页
证券组合投资有效集结构的研究徐大江一、引言证券和证券组合分析应该是证券投资决策的一个重要前提，无论投资人凭经验和偏好决策，还是凭证券组合理论决策，决策的核心都是收益的预期和风险的预期。换言之，证券投资决策就是权衡预期...
证券组合投资有效集结构的研究徐大江一、引言证券和证券组合分析应该是证券投资决策的一个重要前提，无论投资人凭经验和偏好决策，还是凭证券组合理论决策，决策的核心都是收益的预期和风险的预期。换言之，证券投资决策就是权衡预期收益和投资风险两个目标的多目标决策...
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关键词
有效风险证券组合
证券
组合
投资
无
风险
证券
投资
风险
有效
证券
组合
预期收益率
证券
投资决策
组合
集
线性规划模型
最优解
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职称材料
题名
限制投资下界的风险证券有效组合模型及算法研究
被引量：
3
1
作者
张卫国
聂赞坎
机构
西安交通大学理学院信息与系统科学研究所
出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2003年第2期124-129,共6页
基金
宁夏自然科学基金项目 (F0 0 3)
文摘
本文研究了具有投资下界限制的风险证券有效组合决策问题 ,提出了限制投资下界的风险证券有效组合优化模型 ,在一定的条件下 ,给出了风险证券有效组合投资比例的算法及解析表示 ,最后进行了实际数值计算 。
关键词
风险
证券
有效
组合
模型
MV
证券
组合
选择模型
最优解
投资比例
投资下界
Keywords
Lower bound of investment
Efficient portfolio
Strictly convex programming
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
F224.0 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
证券组合投资有效集结构的研究
2
作者
徐大江
出处
《财经论丛（浙江财经学院学报）》
CSSCI
1995年第6期52-57,共6页
基金
浙江财经学院重点课题
文摘
证券组合投资有效集结构的研究徐大江一、引言证券和证券组合分析应该是证券投资决策的一个重要前提，无论投资人凭经验和偏好决策，还是凭证券组合理论决策，决策的核心都是收益的预期和风险的预期。换言之，证券投资决策就是权衡预期收益和投资风险两个目标的多目标决策...
关键词
有效风险证券组合
证券
组合
投资
无
风险
证券
投资
风险
有效
证券
组合
预期收益率
证券
投资决策
组合
集
线性规划模型
最优解
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
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被引量
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1
限制投资下界的风险证券有效组合模型及算法研究
张卫国
聂赞坎
《应用数学》
CSCD
北大核心
2003
3
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
证券组合投资有效集结构的研究
徐大江
《财经论丛（浙江财经学院学报）》
CSSCI
1995
0
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职称材料
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参考文献
引证文献
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