多维GARCH模型的半参数有效估计

1

作者 王传美 童恒庆 《应用数学》 CSCD 北大核心 2005年第2期260-264,共5页

多元GARCH模型的估计一般采用拟极大似然法(quasi maximum likehood),对于这种方法估计的相合性及渐近正态性已经被很多学者证实,然而对于新息列的分布不是多元正态时,这种估计的有效性还没人研究,本文从拟极大似然估计得到的参数相合... 多元GARCH模型的估计一般采用拟极大似然法(quasi maximum likehood),对于这种方法估计的相合性及渐近正态性已经被很多学者证实,然而对于新息列的分布不是多元正态时,这种估计的有效性还没人研究,本文从拟极大似然估计得到的参数相合估计入手,提出用非参数方法估计多元新息列的分布. 展开更多

关键词 多元GARCH模型 半参数方法 有效估计

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一类单边截断族中参数的渐近有效估计

2

作者 丁元耀 《安徽大学学报（自然科学版）》 CAS 1996年第4期18-21,共4页

本文对单边截断型分布族｛１τ∫（ｘ－θ）τ）ｄｘ｜θ∈Ｒ，τ＞０｝。

关键词 单边截断族 渐近有效估计 位置参数 参数估计

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变系数部分线性模型的估计有效性研究 被引量：1

3

作者 赵文星 程国胜 来鹏 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第13期12-14,共3页

文章研究了含有异方差的变系数部分线性模型估计的有效性问题,提出一种构造加权有效估计方程来求解感兴趣参数的有效估计的方法。通过计算感兴趣参数的得分函数在冗余参数切空间的正交补空间上的投影,得出含有异方差的变系数部分线性模... 文章研究了含有异方差的变系数部分线性模型估计的有效性问题,提出一种构造加权有效估计方程来求解感兴趣参数的有效估计的方法。通过计算感兴趣参数的得分函数在冗余参数切空间的正交补空间上的投影,得出含有异方差的变系数部分线性模型的有效得分函数,从而利用其构造加权有效估计方程;证明了有效估计方程的解为感兴趣参数的有效估计,其渐近方差可以达到最小方差下界,同时给出该有效估计的大样本性质,并通过数值模拟验证了其有限样本性质。 展开更多

关键词 变系数部分线性模型 有效估计方程 有效得分函数 有效估计 异方差

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纵向数据均值和协方差矩阵的有效稳健估计（英文） 被引量：1

4

作者 樊亚莉 徐孝琳 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2018年第6期598-612,共15页

本文提出一种针对纵向数据回归模型下的均值和协方差矩阵同时进行的有效稳健估计.基于对协方差矩阵的Cholesky分解和对模型的改写,我们提出一个加权最小二乘估计,其中权重是通过广义经验似然方法估计出来的.所提估计的有效性得益于经验... 本文提出一种针对纵向数据回归模型下的均值和协方差矩阵同时进行的有效稳健估计.基于对协方差矩阵的Cholesky分解和对模型的改写,我们提出一个加权最小二乘估计,其中权重是通过广义经验似然方法估计出来的.所提估计的有效性得益于经验似然方法的优势,稳健性则是通过限制残差平方和的上界来达到.模拟研究表明,和已有的针对纵向数据的稳健估计相比,所提估计具有更高的效率和可比的稳健性.最后,我们把所提估计方法用来分析一组实际数据. 展开更多

关键词 有效估计 广义经验似然 稳健性

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非共同支撑回归模型中参数估计的Bahadur渐近有效性

5

作者 宋卫星 《北京师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2003年第1期1-7,共7页

对于具有非共同支撑误差分布的线性回归模型 ,在可以重复观测的条件下 ,导出了回归参数估计的 Bahadur界 ,并基于该 Bahadur界定义了 Bahadur渐近有效估计的概念 .最后 ,利用极值统计量构造了相应的 Bahadur渐近有效估计 .

关键词 非共同支撑回归模型 重复观测 Bahadur渐近有效估计

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基于有效风速估计与预测的风电机组自适应最大风能跟踪控制（英文） 被引量：12

6

作者 焦绪国 杨秦敏 +1 位作者 孙勇 应有 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第3期372-382,共11页

针对如何在有效风速未知情况下实现风电机组最大风能跟踪(MPPT)的问题,本文使用支持向量回归(SVR)和自适应控制原理,提出基于有效风速估计与预测的自适应MPPT控制方案.首先,使用机组的历史运行数据,训练得到基于SVR的风速估计与预测模型... 针对如何在有效风速未知情况下实现风电机组最大风能跟踪(MPPT)的问题,本文使用支持向量回归(SVR)和自适应控制原理,提出基于有效风速估计与预测的自适应MPPT控制方案.首先,使用机组的历史运行数据,训练得到基于SVR的风速估计与预测模型,为MPPT控制提供实时参考输入.其次,结合在线学习估计器(OLA)和减小转矩增益(DTG)控制原理,设计自适应MPPT控制器,该控制器能够较好应对系统未知动态特性和干扰,且能降低传动链载荷.最后,使用李雅普诺夫原理证明闭环系统所有信号都是有界的.仿真结果表明本文提出的方法能够获得良好的MPPT效果,进而提高机组产能. 展开更多

关键词 最大风能跟踪器 风电机组 有效风速估计与预测 自适应控制系统

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基于支持向量机的有效带宽估计算法的研究 被引量：1

7

作者 孙鹏 张浩然 韩正之 《系统仿真学报》 CAS CSCD 2003年第2期278-280,共3页

高性能网络设计的关键是对性能参数进行建模和估计的能力。通信业务在网络上传输时,其带宽要求与通信质量密切相关,合理分配带宽能很好提高网络性能。合理分配网络带宽的首要任务是能够根据网络信息的变化,预测带宽使用情况。为此,本文... 高性能网络设计的关键是对性能参数进行建模和估计的能力。通信业务在网络上传输时,其带宽要求与通信质量密切相关,合理分配带宽能很好提高网络性能。合理分配网络带宽的首要任务是能够根据网络信息的变化,预测带宽使用情况。为此,本文采用支持向量机(SVM)对网络业务流数据进行预测估计,通过训练样本,从而获得样本以外数据的分布规律。在此基础上,设计了一种网络传输有效带宽使用的估计算法。实验表明,该估计算法具有较高的训练效率和很高的估计精确度。 展开更多

关键词 支持向量机 有效带宽估计算法 INTERNET 网络带宽 通信质量 排队队列

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基于有效矩估计的中国短期利率实证研究

8

作者 施亚明 谈正达 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2012年第6期153-160,共8页

同时考虑利率的随机波动、长期均值变化和跳跃行为,本文构建了一个一般化短期利率的三因子跳跃扩散模型。以银行间债券市场7天回购利率的周度数据为研究对象,使用有效矩估计方法,对三因子跳跃扩散模型的四种不同形式进行实证分析与比较... 同时考虑利率的随机波动、长期均值变化和跳跃行为,本文构建了一个一般化短期利率的三因子跳跃扩散模型。以银行间债券市场7天回购利率的周度数据为研究对象,使用有效矩估计方法,对三因子跳跃扩散模型的四种不同形式进行实证分析与比较。实证结果表明随机波动和跳跃行为是短期利率变化的重要特征,长期均值变化对描述利率动态过程无明显改进。同时研究发现中国短期利率的跳跃行为较之美国过于频繁,这说明了中国利率市场的不成熟性。 展开更多

关键词 利率期限结构 跳跃扩散模型 有效矩估计 短期利率

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半参数广义线性模型的正则估计量及其有效性

9

作者 于自强 魏永德 《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2008年第4期635-637,共3页

讨论了一类半参数广义线性回归模型参数的正则估计及其有效性问题。在研究模型半参数的矩估计及其渐近性的基础上,利用正交空间、矩估计的性质和正交计算方法,给出了广义线性模型中未知参数的有效估计量的表达式。提出了回归参数有效估... 讨论了一类半参数广义线性回归模型参数的正则估计及其有效性问题。在研究模型半参数的矩估计及其渐近性的基础上,利用正交空间、矩估计的性质和正交计算方法,给出了广义线性模型中未知参数的有效估计量的表达式。提出了回归参数有效估计量的特征描述方法,并给出和证明了参数估计量是有效正则估计量的充分必要条件。通过实例进一步解释和验证了所给出的方法和条件的有效性。 展开更多

关键词 有效影响函数 有效得分函数 有效正则估计量

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基于观测概率有效下界估计的二维激光雷达和摄像机标定方法 被引量：7

10

作者 彭梦 万琴 +1 位作者 陈白帆 邬书跃 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2022年第7期2478-2487,共10页

针对2D激光雷达和摄像机最小解标定方法的多解问题,该文提出一种基于观测概率有效下界估计的标定方法。首先,提出一种最小解集合的分级聚类方法,将每类最优解替换原来的解集合,从而减少解集合样本个数。然后,提出一种基于激光误差的联... 针对2D激光雷达和摄像机最小解标定方法的多解问题,该文提出一种基于观测概率有效下界估计的标定方法。首先,提出一种最小解集合的分级聚类方法,将每类最优解替换原来的解集合,从而减少解集合样本个数。然后,提出一种基于激光误差的联合观测概率度量,对解集合元素的优劣进行度量。最后,利用聚类结果和观测概率度量结果,该文提出基于观测概率有效下界估计的有效解选取策略,将优化初始值从最优解转化为有效解候选集合,提高了标定结果的准确性。仿真实验结果表明,在真解命中率性能上相比于Francisco方法,该文方法在不同棋盘格个数情况下提升真解命中率16%~20%,在不同噪声水平下提升真解命中率6%~20%,有效提高真解比例。 展开更多

关键词 外参数标定 激光雷达 摄像机 多解问题 有效下界估计

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基于有效风速估计的永磁直驱风力发电系统鲁棒控制研究 被引量：9

11

作者 李雷 杨建林 +4 位作者 冯振江 邹范岗 鲍强 李源开 赵晋斌 《智慧电力》 北大核心 2023年第8期82-88,共7页

由于风力发电系统中的风速传感器存在测量误差,且风速测量值与施加在风机叶片上的有效风速不同,直接导致风力发电系统对风能利用率的降低。因此本文提出了一种基于滑模观测器的风机叶片风速有效值估计方法,在满足李雅普诺夫不等式的基... 由于风力发电系统中的风速传感器存在测量误差,且风速测量值与施加在风机叶片上的有效风速不同,直接导致风力发电系统对风能利用率的降低。因此本文提出了一种基于滑模观测器的风机叶片风速有效值估计方法,在满足李雅普诺夫不等式的基础上设计了滑模观测器,从中提取出风力发电机转速和机械转矩的估计值。通过在线查表得到风机叶片上有效风速的估计值,将该估计值用于修正基于风速传感器的风力发电系统最大功率跟踪控制。仿真结果表明所提方法可有效提升风力发电系统对风能的利用率,具有一定的工程意义。 展开更多

关键词 风力发电系统 滑模观测器 有效风速估计 最大功率跟踪控制

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一类双边截断分布族中的Bahadur有效性 被引量：1

12

作者 宋卫星 《北京师范大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2002年第1期34-40,共7页

讨论了一类双边截断分布族中的Bahadur渐近有效性问题.基于一定的光滑性假设，得到了这种双边截断分布族的Bahadur界，并因此给出了该分布族中相合估计为Bahadur渐近有效估计的定义.对于一类常用的非参数估计，讨论了它们的Bahadur渐近... 讨论了一类双边截断分布族中的Bahadur渐近有效性问题.基于一定的光滑性假设，得到了这种双边截断分布族的Bahadur界，并因此给出了该分布族中相合估计为Bahadur渐近有效估计的定义.对于一类常用的非参数估计，讨论了它们的Bahadur渐近有效性问题，指出这些常用的估计在给出的定义意义下，皆不是Bahadur渐近有效估计.从而在一个侧面上说明了所讨论的分布族与文献中讨论的其他双边截断分布族有本质的不同. 展开更多

关键词 双边截断分布族 相合统计 Bahadur渐近有效估计 Bahadur界 非参数估计 Bahadur有效性

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Y=θ_1+g(T)+ε的二阶渐近有效性(英文)

13

作者 梁华 袁亚华 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 1994年第2期133-141,共9页

对半参数线性模型Ｙ＝θ１＋ｇ（Ｔ）＋ε根据ＰＭＬＥ作者构造了θ１的二阶渐近有效估计，这里Ｔ和ε独立，ｇ（·）和θ１未知，ε的分布密度已知且均值为０方差是σ＾２。

关键词 线性模型 半参数 渐近有效估计

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纵向数据下基于广义经验似然的有效自适应双稳健回归

14

作者 向亚云 樊亚莉 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2022年第5期723-744,共22页

本文对纵向数据下的线性回归模型提出了一种同时估计协方差矩阵以及均值的有效自适应双稳健回归方法.该方法以广义经验似然为基础并结合加权最小二乘思想,首先用Cholesky分解将纵向数据的线性模型重参数化,再用广义经验似然估计方法,同... 本文对纵向数据下的线性回归模型提出了一种同时估计协方差矩阵以及均值的有效自适应双稳健回归方法.该方法以广义经验似然为基础并结合加权最小二乘思想,首先用Cholesky分解将纵向数据的线性模型重参数化,再用广义经验似然估计方法,同时实现对协方差矩阵以及均值的有效稳健估计.有效性通过所提方法与广义经验似然方法的紧密联系获得,而加权最小二乘以及对杠杆点的降权使得该估计具有双重稳健性.本文在计算过程中还引入了一个调节参数,该参数的选定是依据稳健广义交叉验证统计量,这使得本文的双稳健估计对数据具有自适应性.理论结果展示了本文估计参数的渐近正态性.有限样本研究的结果显示,与一些现有的经典稳健估计方法相比,所提的方法在保持较高有效性的同时还具备相当好的稳健性.本文还做了一个真实数据分析来做进一步的比较. 展开更多

关键词 纵向数据 有效估计 双重稳健性 CHOLESKY分解 广义经验似然 加权最小二乘

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非参数模型的稳健跳点检测估计 被引量：2

15

作者 韩忠成 林金官 《应用数学》 CSCD 北大核心 2019年第2期479-485,共7页

非参数模型是统计学中常用的一类模型.在实际应用中,回归函数可能不是连续的,即在某些未知的位置上存在跳点.检测这些跳点对于回归函数的估计非常重要.本文基于B样条和众数估计,提出一个稳健跳点检测方法.然后利用检测出的跳点给出了回... 非参数模型是统计学中常用的一类模型.在实际应用中,回归函数可能不是连续的,即在某些未知的位置上存在跳点.检测这些跳点对于回归函数的估计非常重要.本文基于B样条和众数估计,提出一个稳健跳点检测方法.然后利用检测出的跳点给出了回归函数的稳健有效估计量,并讨论了参数的选择.数值模拟和实例分析验证了所提方法在有限样本下的表现. 展开更多

关键词 带跳非参数模型 B样条 稳健有效估计量

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随机利率的三因子模型及其参数估计

16

作者 侯丽英 刘振忠 董继学 《商业时代》 北大核心 2009年第12期98-99,108,共3页

本文在分析利率期限结构模型的基础上,将影响短期利率行为特征的均值回复、随机波动和跳跃因素同时考虑到利率期限结构模型的构建中,建立了三因子模型。并且对模型参数进行了有效矩估计,比较几个同类模型,结果表明三因子模型对我国国债... 本文在分析利率期限结构模型的基础上,将影响短期利率行为特征的均值回复、随机波动和跳跃因素同时考虑到利率期限结构模型的构建中,建立了三因子模型。并且对模型参数进行了有效矩估计,比较几个同类模型,结果表明三因子模型对我国国债回购利率具有较好的拟合能力。 展开更多

关键词 随机利率 三因子模型 有效矩估计

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高炮火控系统的精度估计与检验

17

作者 潘承泮 《兵工学报》 EI CAS 1982年第3期1-12,共12页

本文阐述在射击时间区域中,高炮火控系统的精度描述方法,并且根据火控系统的误差过程的特性研究了精度估计与检验的原理方法。文中对瞬时的精度估计(?)_i与(?)_i、一个时间小区段的精度估计(?)(j)与(?)(j)、全时间的平均精度估计(?)与(?... 本文阐述在射击时间区域中,高炮火控系统的精度描述方法,并且根据火控系统的误差过程的特性研究了精度估计与检验的原理方法。文中对瞬时的精度估计(?)_i与(?)_i、一个时间小区段的精度估计(?)(j)与(?)(j)、全时间的平均精度估计(?)与(?)等统计量的统计性质作了分析研究,并推导出它们的分布、期望与方差。此外,列举了实例,说明上述原理应用的具体步骤与方法。 展开更多

关键词 高炮火控系统 射击时间 精度估计 统计性质 诸元 原理方法 渐近有效估计 统计量 密位 态变量

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基于差分进化的时变信道最大似然估计算法 被引量：2

18

作者 丁青锋 邱翔 《高技术通讯》 CAS CSCD 北大核心 2016年第6期528-533,共6页

研究了隧道环境下的通信信道估计。针对隧道环境的地铁列车与轨旁设备之间无线通信中无线传输信道快速变化的特点,提出了一种采用元胞差分进化(DE)方法实时获取时变信道的有效信道长度的新型最大似然(ML)信道估计算法——DE-ML算法。仿... 研究了隧道环境下的通信信道估计。针对隧道环境的地铁列车与轨旁设备之间无线通信中无线传输信道快速变化的特点,提出了一种采用元胞差分进化(DE)方法实时获取时变信道的有效信道长度的新型最大似然(ML)信道估计算法——DE-ML算法。仿真结果表明该算法在使用较少导频信息的情况下,通过差分进化方法有效估计跟踪有效信道长度,其估计性能优于最小二乘(LS)、线性最小均方误差(LMMSE)、传统ML等经典信道估计算法。该算法能在提高系统传输效率的同时显著提高算法的估计精度,尤其在高速移动情况下也具有了非常良好的性能。 展开更多

关键词 信道估计 时变信道 差分进化 有效信道长度 最大似然( ML)估计

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基于线性自抗扰的风电机组MPPT与扭振协同控制

19

作者 王浩东 田德 +3 位作者 李新凯 劳文欣 苏怡 王永 《太阳能学报》 CSCD 北大核心 2024年第12期250-257,共8页

针对最大功率点跟踪(MPPT)与扭振控制回路之间的耦合及运行过程扰动抑制问题,提出一种基于线性自抗扰的风电机组MPPT与扭振协同控制方法。设计未知输入观测器并结合牛顿-拉夫逊算法为叶尖速比法MPPT估计有效风速,设计卡尔曼滤波器为扭... 针对最大功率点跟踪(MPPT)与扭振控制回路之间的耦合及运行过程扰动抑制问题,提出一种基于线性自抗扰的风电机组MPPT与扭振协同控制方法。设计未知输入观测器并结合牛顿-拉夫逊算法为叶尖速比法MPPT估计有效风速,设计卡尔曼滤波器为扭振控制回路估计传动链扭转速度。在FAST中开展仿真研究。仿真案例表明:相较于传统方法,所提出方法发电量提升1.58%,引入扭振控制器后,扭转速度和扭角的标准差分别降低31.06%和0.50%,提高MPPT性能的同时抑制传动链扭振。 展开更多

关键词 风电机组 最大功率跟踪 转矩控制 扭振控制 有效风速估计 线性自抗扰控制

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非Fourier温度场分布的奇摄动解 被引量：4

20

作者 包立平 李文彦 吴立群 《应用数学和力学》 CSCD 北大核心 2019年第5期536-545,共10页

应用非Fourier热传导定律构建了单层材料中温度场模型,即一类在无界域上带小参数的奇摄动双曲方程,通过奇摄动展开方法,得到了该问题的渐近解.首先应用奇摄动方法得到了该问题的外解和边界层矫正项,通过对内解和外解的最大模估计和关于... 应用非Fourier热传导定律构建了单层材料中温度场模型,即一类在无界域上带小参数的奇摄动双曲方程,通过奇摄动展开方法,得到了该问题的渐近解.首先应用奇摄动方法得到了该问题的外解和边界层矫正项,通过对内解和外解的最大模估计和关于时间导数的最大模估计以及线性抛物方程理论,得到了内外解的存在唯一性,从而得到了解的形式渐近展开式.通过余项估计,给出了渐近解的L^2估计,得到了渐近解的一致有效性,从而得到了无界域上温度场的分布.通过奇摄动分析,给出了非Fourier温度场与Fourier温度场的关系,描述了非Fourier温度场的具体形态. 展开更多

关键词 奇摄动 热传导方程 无界域 一致有效估计

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