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有利息力情形下的有限时间破产概率
被引量：
7
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作者
陈昱
苏淳
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2006年第9期909-916,共8页
考察了有利息力风险模型的有限时间破产概率问题.在索赔额分布属于L∩D族的场合下,对于有利息力的Poisson模型,得到了有限时间破产概率的一致的渐近表达式;而对于有利息力的更新模型,得到了有限时间破产概率的渐近表达式.
关键词
有利息力的更新模型
L∩D族
有限时间破产概率
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职称材料
题名
有利息力情形下的有限时间破产概率
被引量：
7
1
作者
陈昱
苏淳
机构
中国科学技术大学统计与金融系
出处
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2006年第9期909-916,共8页
基金
国家自然科学基金(10371117)
中国科学技术大学高水平大学建设基金资助
文摘
考察了有利息力风险模型的有限时间破产概率问题.在索赔额分布属于L∩D族的场合下,对于有利息力的Poisson模型,得到了有限时间破产概率的一致的渐近表达式;而对于有利息力的更新模型,得到了有限时间破产概率的渐近表达式.
关键词
有利息力的更新模型
L∩D族
有限时间破产概率
Keywords
renewal model with constant interest force
Class L ∩D
ruin probability within finite time
分类号
O211.4 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
有利息力情形下的有限时间破产概率
陈昱
苏淳
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2006
7
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