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题名基于有偏t分布ARMAX模型的短期电价预测
被引量：6
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作者
王瑞庆
季文天
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机构
海南软件职业技术学院软件工程系
安阳师范学院计算机与信息工程学院
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出处
《电网与清洁能源》
2011年第2期19-23,27,共6页
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基金
河南省教育厅自然科学研究计划(2010B120002)
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文摘
基于正态分布假设的时间序列分析模型不能有效地处理电价的有偏厚尾性,在对电力市场现货电价的影响因素和波动规律综合分析的基础上,提出了一种基于有偏学生t分布ARMAX模型的短期电价预测方法。该方法可同时考虑电价分布的有偏厚尾性、多重周期性及其与负荷之间的非线性相关性。对PJM电力市场历史数据的算例研究表明,该方法计算量小,待估参数少。
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关键词
电价预测
ARMAX模型
有偏t分布
有偏厚尾
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Keywords
electricity price forecast
ARMAX model, skewedstudent-t distribution
skewness heavy-tail
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分类号
TM73
[电气工程—电力系统及自动化]
F123.9
[经济管理—世界经济]
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题名我国农产品期货市场的风险测度模型及其后验分析
被引量：6
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作者
王鹏
王鸿
魏宇
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机构
西南财经大学金融学院
中国科学院数学与系统科学研究院
西南交通大学经济管理学院
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出处
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2013年第3期172-182,共11页
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基金
国家自然科学基金资助项目(71071131)
教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-08-0826)
西南财经大学"211工程"三期青年教师成长项目第二批资助项目(211QN10110)
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文摘
近年来,我国农产品期货市场取得快速发展,但有关该市场波动特征和风险状况的研究却非常缺乏。以我国农产品期货市场中的4种代表性价格指数为例,首先对其价格变化统计特征及波动模式进行了全面深入的检验,然后运用严谨系统的后验分析(Backtesting analysis)方法,分别在多头和空头两种头寸状况以及5种不同分位数水平下,实证对比了8种风险测度模型对VaR(Value at Risk)和ES(Excepted shortfall)两种不同风险指标估计的精度差异。研究结果表明,我国农产品期货市场的价格波动不存在显著的杠杆效应(Leverage effect),但却具有明显的有偏(Skewed)和条件厚尾(Conditional fat-tail)特征。另外,在综合考虑了模型估计效率和风险测度精度后,基于有偏学生t分布的普通GARCH模型是一个相对合理的风险测度模型选择。
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关键词
农产品期货市场
风险测度模型
有偏学生t分布
后验分析
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Keywords
Chinese agricultural futures market
risk models
skewed student-t distribution
backtesting analysis
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
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