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沪深股市月股价指数变动的方差比检验分析
被引量：
1
1
作者
陈科
《商业研究》
北大核心
2006年第8期148-151,共4页
基于沪深股市自建立以来的月A股价指数序列,采用方差比检验法,对两市A股股价指数是“随机游走”,还是存在“均值回复”的假设进行实证分析。一般性数据分析结果表明沪深两市的A股月收益序列都不是一个白噪声过程;方差比检验的经验结果...
基于沪深股市自建立以来的月A股价指数序列,采用方差比检验法,对两市A股股价指数是“随机游走”,还是存在“均值回复”的假设进行实证分析。一般性数据分析结果表明沪深两市的A股月收益序列都不是一个白噪声过程;方差比检验的经验结果不能拒绝沪市A股月股价指数随机游走的假设;但拒绝了深市的这一假设;而且随着采样间隔q的增加,两市A股收益的方差比有着不同的变化趋势。
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关键词
A股
月股价指数
随机游走
均值回复
方差比检验
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题名
沪深股市月股价指数变动的方差比检验分析
被引量：
1
1
作者
陈科
机构
重庆交通大学财经学院
出处
《商业研究》
北大核心
2006年第8期148-151,共4页
文摘
基于沪深股市自建立以来的月A股价指数序列,采用方差比检验法,对两市A股股价指数是“随机游走”,还是存在“均值回复”的假设进行实证分析。一般性数据分析结果表明沪深两市的A股月收益序列都不是一个白噪声过程;方差比检验的经验结果不能拒绝沪市A股月股价指数随机游走的假设;但拒绝了深市的这一假设;而且随着采样间隔q的增加,两市A股收益的方差比有着不同的变化趋势。
关键词
A股
月股价指数
随机游走
均值回复
方差比检验
Keywords
A- share
monthly stock index
random walk
mean reversion
variance ratio test
分类号
F064.1 [经济管理—政治经济学]
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1
沪深股市月股价指数变动的方差比检验分析
陈科
《商业研究》
北大核心
2006
1
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