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受约束的组合投资模型研究──最终财富效用优化
被引量：
3
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作者
费为银
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2000年第3期249-254,共6页
本义研究了证券投资者在某凸闭集下进行投资时使投资者的最终财富平均效用最大化的随机控制问题．获得了最优组合投资的等价性条件；证明了最优组合投资的存在性；在确定性系数下，给出了最优投资反馈公式并讨论了一个简单的例子．
关键词
最终财富效用
优化组合
投资模型
证券市场
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职称材料
题名
受约束的组合投资模型研究──最终财富效用优化
被引量：
3
1
作者
费为银
机构
安徽机电学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2000年第3期249-254,共6页
文摘
本义研究了证券投资者在某凸闭集下进行投资时使投资者的最终财富平均效用最大化的随机控制问题．获得了最优组合投资的等价性条件；证明了最优组合投资的存在性；在确定性系数下，给出了最优投资反馈公式并讨论了一个简单的例子．
关键词
最终财富效用
优化组合
投资模型
证券市场
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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1
受约束的组合投资模型研究──最终财富效用优化
费为银
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2000
3
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