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离散模型的最终破产概率的Lundberg上界被引量：1: 1; 作者许璐《贵州师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2002年第4期40-41,共2页; 利用鞅论技巧导出了离散模型最终破产概率的Lundberg上界,论证了关于离散模型最终破产概率的Lundberg型不等式。; 关键词鞅论离散模型最终破产概率 Lundberg上界 Lundberg型不等式保险公司索赔额; 在线阅读下载PDF 职称材料

离散经典风险模型破产概率的递推解及算法实现与比较: 2; 作者汤薇薇王汉兴《上海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2005年第1期63-66,共4页; 该文重点研究完全离散经典风险模型任意初始盈余下最终破产概率的递推解,并结合中国保险业具体数据加以分析,在Matlab中实现了算法的应用和数据比较.; 关键词复合二项模型最终破产概率递推解 Matlab算法; 在线阅读下载PDF 职称材料

常利率因素下的复合二项风险模型的破产概率被引量：2: 3; 作者李静霞王永茂刘宝亮《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第23期6-7,共2页; 关键词复合二项风险模型最终破产概率利率因素 LUNDBERG不等式时间模型随机风险模型风险理论生存概率; 在线阅读下载PDF 职称材料

完全离散的经典风险模型被引量：42: 4; 作者成世学伍彪《运筹学学报》 CSCD 1998年第3期42-54,共13页; 本文系统地探讨了完全离散的经典风险模型，特别是重点研究了与风险有关的最终破产概率，破产前一刻的盈余和破产时赤字的概率律．Gerber仅在初始盈余为零的情况下给出了上述概率律的显式解，本文则对任意的初始盈余u≥0，给出了上述概... 展开更多; 关键词经典风险模型保险公司风险理论最终破产概率; 在线阅读下载PDF 职称材料

两步保费率下的Erlang(2)风险过程(英文) 被引量：1: 5; 作者杨莉《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第2期331-340,共10页; 本文研究了两步保费率下Erlang(2)风险过程,给出了Gerber-Shiu折现罚函数的两个微积分方程及其解或更新方程。在索赔额为指数分布条件下得到了两个与破产相关的量并计算出了相应的数值结果。; 关键词两步保费率 ERLANG(2)风险过程折现罚函数最终破产概率; 在线阅读下载PDF 职称材料

随机保费收入下的Erlang(2)风险模型被引量：3: 6; 作者郭东林王永茂 +1 位作者刘宝亮刘姣《燕山大学学报》 CAS 2007年第5期467-470,共4页; 主要对索赔计数过程是Erlang(2)过程、保费收入为复合Poisson过程的风险模型进行了讨论。利用余额过程在索赔时刻具有强马氏性,得到最终破产概率的积分方程,最后推出最终破产概率的Lundberg上界。; 关键词 ERLANG(2)风险模型强马氏性最终破产概率 Lundberg上界; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名离散模型的最终破产概率的Lundberg上界被引量：1: 1; 作者许璐; 机构江汉大学数学及计算机科学学院; 出处《贵州师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2002年第4期40-41,共2页; 文摘利用鞅论技巧导出了离散模型最终破产概率的Lundberg上界,论证了关于离散模型最终破产概率的Lundberg型不等式。; 关键词鞅论离散模型最终破产概率 Lundberg上界 Lundberg型不等式保险公司索赔额; Keywords martingale discrete model the last probability of ruin Lundberg upper bound; 分类号 F840 [经济管理—保险] F224.7 [经济管理—国民经济]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名离散经典风险模型破产概率的递推解及算法实现与比较: 2; 作者汤薇薇王汉兴; 机构上海大学理学院; 出处《上海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2005年第1期63-66,共4页; 文摘该文重点研究完全离散经典风险模型任意初始盈余下最终破产概率的递推解,并结合中国保险业具体数据加以分析,在Matlab中实现了算法的应用和数据比较.; 关键词复合二项模型最终破产概率递推解 Matlab算法; Keywords compound binominal model probability of ultimate ruin recursive solution Matlab; 分类号 O211.67 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名常利率因素下的复合二项风险模型的破产概率被引量：2: 3; 作者李静霞王永茂刘宝亮; 机构燕山大学理学院; 出处《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第23期6-7,共2页; 关键词复合二项风险模型最终破产概率利率因素 LUNDBERG不等式时间模型随机风险模型风险理论生存概率; 分类号 F840 [经济管理—保险]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名完全离散的经典风险模型被引量：42: 4; 作者成世学伍彪; 机构中国人民大学信息学院中国太平洋保险公司; 出处《运筹学学报》 CSCD 1998年第3期42-54,共13页; 基金国家自然科学基金亚太运筹中心的资助; 文摘本文系统地探讨了完全离散的经典风险模型，特别是重点研究了与风险有关的最终破产概率，破产前一刻的盈余和破产时赤字的概率律．Gerber仅在初始盈余为零的情况下给出了上述概率律的显式解，本文则对任意的初始盈余u≥0，给出了上述概率或概率律的递推解、变换解与显式解．; 关键词经典风险模型保险公司风险理论最终破产概率; Keywords ultimate ruin, surpus immediately before ruin, deficit at ruin; 分类号 F840.3 [经济管理—保险]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名两步保费率下的Erlang(2)风险过程(英文) 被引量：1: 5; 作者杨莉; 机构北方民族大学信息与计算科学学院; 出处《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2009年第2期331-340,共10页; 基金 The North University for Nationalities fund (2007y019); 文摘本文研究了两步保费率下Erlang(2)风险过程,给出了Gerber-Shiu折现罚函数的两个微积分方程及其解或更新方程。在索赔额为指数分布条件下得到了两个与破产相关的量并计算出了相应的数值结果。; 关键词两步保费率 ERLANG(2)风险过程折现罚函数最终破产概率; Keywords two-step premium rate Erlang （2） risk process discounted penalty function probability of ultimate ruin; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

题名随机保费收入下的Erlang(2)风险模型被引量：3: 6; 作者郭东林王永茂刘宝亮刘姣; 机构燕山大学理学院; 出处《燕山大学学报》 CAS 2007年第5期467-470,共4页; 文摘主要对索赔计数过程是Erlang(2)过程、保费收入为复合Poisson过程的风险模型进行了讨论。利用余额过程在索赔时刻具有强马氏性,得到最终破产概率的积分方程,最后推出最终破产概率的Lundberg上界。; 关键词 ERLANG(2)风险模型强马氏性最终破产概率 Lundberg上界; Keywords Erlang （2） risk model strong Markov property ruin probability Lundberg upper bound; 分类号 O211.6 [理学—概率论与数理统计]; 在线阅读下载PDF 职称材料

	题名	作者	出处	发文年	被引量	操作
1	离散模型的最终破产概率的Lundberg上界	许璐	《贵州师范大学学报（自然科学版）》 CAS	2002	1	在线阅读下载PDF 职称材料
2	离散经典风险模型破产概率的递推解及算法实现与比较	汤薇薇王汉兴	《上海大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心	2005	0	在线阅读下载PDF 职称材料
3	常利率因素下的复合二项风险模型的破产概率	李静霞王永茂刘宝亮	《统计与决策》 CSSCI 北大核心	2006	2	在线阅读下载PDF 职称材料
4	完全离散的经典风险模型	成世学伍彪	《运筹学学报》 CSCD	1998	42	在线阅读下载PDF 职称材料
5	两步保费率下的Erlang(2)风险过程(英文)	杨莉	《工程数学学报》 CSCD 北大核心	2009	1	在线阅读下载PDF 职称材料
6	随机保费收入下的Erlang(2)风险模型	郭东林王永茂刘宝亮刘姣	《燕山大学学报》 CAS	2007	3	在线阅读下载PDF 职称材料